Хотите диверсифицировать портфель помимо FSMAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с FSMAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FSMAX.
Лучшие диверсификаторы для FSMAX
2 фондов имеют низкую корреляцию с FSMAX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) (Inflation-Protected Bonds), корреляция за 1 год — 0.06, почти не изменилась с 0.15 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 84 | Inflation-Protected Bonds | FSMAX vs VTAPX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.22 | 0.29 | 0.33 | 92 | Bank Loan | FSMAX vs FFRHX | |
| AQR Long-Short Equity Fund | 0.31 | 0.34 | 0.22 | 57 | Long-Short | FSMAX vs QLEIX | |
| AQR Long-Short Equity Fund Class N | 0.31 | 0.34 | 0.22 | 54 | Long-Short, Actively Managed | FSMAX vs QLENX | |
| Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund | 0.50 | 0.54 | 0.60 | 94 | Emerging Markets Diversified | FSMAX vs FGOMX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от FSMAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с FSMAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.20, против 0.11 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.20 | 0.00 | 0.11 | 72 | Consumer Defensive | |
| The Coca-Cola Company | -0.16 | 0.01 | 0.13 | 74 | Consumer Defensive | |
| Duke Energy Corporation | -0.12 | -0.00 | 0.07 | 62 | Utilities | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.12 | 0.12 | 0.23 | 72 | Energy | |
| Chubb Limited | -0.11 | 0.06 | 0.21 | 69 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FSMAX
Добавьте FSMAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FSMAX