Хотите диверсифицировать портфель помимо FSMAX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем FSMAX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для FSMAX
4 фондов имеют низкую корреляцию с FSMAX (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.18, против 0.13 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity SAI Inflation-Focused | -0.18 | 0.02 | 0.13 | 63 | Commodities | FSMAX vs FIFGX | |
| Fidelity Select Energy Portfolio | 0.00 | 0.28 | 0.38 | 85 | Energy Equities | FSMAX vs FSENX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 82 | Inflation-Protected Bonds | FSMAX vs VTAPX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.19 | 0.27 | 0.32 | 95 | Bank Loan | FSMAX vs FFRHX | |
| AQR Long-Short Equity Fund | 0.32 | 0.35 | 0.22 | 75 | Long-Short | FSMAX vs QLEIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с FSMAX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.26, против 0.10 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.26 | -0.02 | 0.10 | 63 | Consumer Defensive | |
| The Coca-Cola Company | -0.23 | -0.01 | 0.13 | 86 | Consumer Defensive | |
| Chubb Limited | -0.18 | 0.06 | 0.22 | 87 | Financial Services | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.16 | 0.10 | 0.22 | 84 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.16 | 0.11 | 0.25 | 72 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FSMAX
Добавьте FSMAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FSMAX