Сравнение FSLSX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FSLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1983 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLSX или SPY.
Основные характеристики
| FSLSX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.11% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 33.47% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 9.27% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.05% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.48% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.78 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.39 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 10.23 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 3.13% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 16.69% | 12.29% |
| Макс. просадка | -68.98% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FSLSX и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSLSX и SPY
С начала года, FSLSX показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции FSLSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.48% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLSX и SPY
FSLSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSLSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLSX и SPY
Дивидендная доходность FSLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 0.55% | 0.63% | 0.74% | 0.94% | 0.84% | 1.37% | 1.25% | 1.44% | 1.74% | 1.24% | 0.95% | 0.80% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FSLSX и SPY
Максимальная просадка FSLSX за все время составила -68.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSLSX и SPY
Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что FSLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.