PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSLSX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSLSX с SPY

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FSLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1983 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLSX или SPY.

Корреляция

Корреляция между FSLSX и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSLSX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLSX:

-0.49

SPY:

0.68

Коэф-т Сортино

FSLSX:

-0.50

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

FSLSX:

0.93

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

FSLSX:

-0.32

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

FSLSX:

-0.81

SPY:

2.93

Индекс Язвы

FSLSX:

13.29%

SPY:

4.87%

Дневная вол-ть

FSLSX:

23.64%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

FSLSX:

-68.98%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FSLSX:

-20.38%

SPY:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, FSLSX показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции FSLSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.22% против 12.67% соответственно.

FSLSX

С начала года

-5.03%

1 месяц

11.17%

6 месяцев

-17.30%

1 год

-11.47%

5 лет

14.75%

10 лет

2.22%

SPY

С начала года

0.56%

1 месяц

8.99%

6 месяцев

-0.98%

1 год

13.71%

5 лет

17.23%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSLSX и SPY

FSLSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLSX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSLSX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLSX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSLSX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLSX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLSX и SPY

Дивидендная доходность FSLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SPY в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund		0.87%0.82%0.63%0.74%0.94%0.84%1.37%1.25%1.44%1.74%1.24%0.95%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FSLSX и SPY

Максимальная просадка FSLSX за все время составила -68.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSLSX и SPY

Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 6.51% и 6.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...