PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEC с RITM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSEC с RITM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSEC (Fidelity Investment Grade Securitized ETF) is Intermediate Core Bond fund actively managed by Fidelity, while RITM (Rithm Capital Corp.) is a stock. Over the past 5 years, FSEC returned 0.48%/yr vs 6.47%/yr for RITM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FSEC и RITM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Rithm Capital Corp. (RITM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSEC показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у RITM с доходностью -15.04%.

FSEC

1 день
-0.27%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.85%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

RITM

1 день
-2.49%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-15.04%
6 месяцев
-17.04%
1 год
-11.88%
3 года*
11.65%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSEC и RITM

2026 (YTD)20252024202320222021
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		0.70%8.33%2.40%5.22%-12.62%-0.49%
RITM
Rithm Capital Corp.		-15.04%10.06%11.07%45.60%-14.44%12.76%

Correlation

The correlation between FSEC and RITM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Investment Grade Securitized ETF

Rithm Capital Corp.

Часто сравнивают с FSEC:
FSEC с FBNDFSEC с VMBSFSEC с FAGIXFSEC с AGGFSEC с BIVFSEC с BSVFSEC с JBND
Часто сравнивают с RITM:
RITM с NLYRITM с ARCCRITM с AGNCRITM с ORITM с DXRITM с ABRRITM с JEPI

Доходность на риск

FSEC vs. RITM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEC
Ранг доходности на риск FSEC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
RITM
Ранг доходности на риск RITM: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITM: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITM: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEC c RITM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSECRITMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
-0.54

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
-0.60

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.92

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

-0.44

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

-0.99

+8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEC vs. RITM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEC на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа RITM равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEC и RITM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSECRITMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

-0.54

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.24

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.21

-0.15

Просадки

Сравнение просадок FSEC и RITM

Максимальная просадка FSEC за все время составила -17.97%, что меньше максимальной просадки RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEC и RITM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSECRITMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.97%

-81.11%

+63.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-27.31%

+24.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.32%

-27.31%

+19.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.97%

-36.61%

+18.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-23.24%

+21.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-15.95%

+9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

12.04%

-11.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEC и RITM

Текущая волатильность для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) составляет 1.50%, в то время как у Rithm Capital Corp. (RITM) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что FSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSECRITMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

7.39%

-5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

18.84%

-15.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

22.21%

-16.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.76%

27.47%

-20.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.61%

40.17%

-33.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEC и RITM

Дивидендная доходность FSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности RITM в 11.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		4.45%4.22%3.22%3.41%2.21%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RITM
Rithm Capital Corp.		11.09%9.17%9.23%9.36%12.24%8.40%5.03%12.41%14.07%11.07%11.70%14.39%

Часто задаваемые вопросы

FSEC and RITM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RITM has higher volatility (7.39%) compared to FSEC (1.50%). In terms of maximum drawdown, FSEC dropped -17.97% vs RITM's -81.11%.

FSEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSEC и RITM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор