PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSEC с RITM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSEC с RITM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Rithm Capital Corp. (RITM).

FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSEC или RITM.

Корреляция

Корреляция между FSEC и RITM составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FSEC и RITM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Rithm Capital Corp. (RITM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.54%
55.25%
FSEC
RITM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSEC:

1.14

RITM:

0.18

Коэф-т Сортино

FSEC:

1.64

RITM:

0.39

Коэф-т Омега

FSEC:

1.20

RITM:

1.06

Коэф-т Кальмара

FSEC:

0.68

RITM:

0.21

Коэф-т Мартина

FSEC:

3.64

RITM:

0.71

Индекс Язвы

FSEC:

2.32%

RITM:

5.89%

Дневная вол-ть

FSEC:

7.44%

RITM:

22.73%

Макс. просадка

FSEC:

-17.97%

RITM:

-81.11%

Текущая просадка

FSEC:

-4.26%

RITM:

-11.30%

Доходность по периодам

С начала года, FSEC показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у RITM с доходностью -0.49%.

FSEC

С начала года

2.96%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.17%

1 год

9.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RITM

С начала года

-0.49%

1 месяц

-7.58%

6 месяцев

5.25%

1 год

3.81%

5 лет

26.53%

10 лет

5.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSEC и RITM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEC
Ранг риск-скорректированной доходности FSEC, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSEC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
RITM
Ранг риск-скорректированной доходности RITM, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RITM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSEC c RITM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSEC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FSEC: 1.14
RITM: 0.18
Коэффициент Сортино FSEC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSEC: 1.64
RITM: 0.39
Коэффициент Омега FSEC, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FSEC: 1.20
RITM: 1.06
Коэффициент Кальмара FSEC, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FSEC: 0.68
RITM: 0.21
Коэффициент Мартина FSEC, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FSEC: 3.64
RITM: 0.71

Показатель коэффициента Шарпа FSEC на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа RITM равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEC и RITM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
0.18
FSEC
RITM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEC и RITM

Дивидендная доходность FSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности RITM в 9.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		2.76%3.22%3.41%2.21%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RITM
Rithm Capital Corp.		9.49%9.23%9.36%12.24%8.40%5.03%12.41%14.07%11.07%11.70%14.39%12.37%

Просадки

Сравнение просадок FSEC и RITM

Максимальная просадка FSEC за все время составила -17.97%, что меньше максимальной просадки RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEC и RITM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.26%
-11.30%
FSEC
RITM

Волатильность

Сравнение волатильности FSEC и RITM

Текущая волатильность для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) составляет 3.67%, в то время как у Rithm Capital Corp. (RITM) волатильность равна 15.08%. Это указывает на то, что FSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.67%
15.08%
FSEC
RITM