PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEC с RITM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSEC с RITM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Rithm Capital Corp. (RITM).

FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FSEC и RITM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Rithm Capital Corp. (RITM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSEC и RITM

2026 (YTD)20252024202320222021
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		0.46%8.33%2.40%5.22%-12.62%-0.49%
RITM
Rithm Capital Corp.		-13.12%10.06%11.07%45.60%-14.44%12.76%

Доходность по периодам

С начала года, FSEC показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у RITM с доходностью -13.12%.

FSEC

1 день
0.19%
1 месяц
-1.15%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.79%
3 года*
4.61%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

RITM

1 день
-0.11%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-13.12%
6 месяцев
-13.65%
1 год
-11.39%
3 года*
15.23%
5 лет*
6.17%
10 лет*
8.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Investment Grade Securitized ETF

Rithm Capital Corp.

Часто сравнивают с FSEC:
FSEC с FBNDFSEC с VMBSFSEC с FAGIXFSEC с BIVFSEC с BSVFSEC с AGGFSEC с JBND
Часто сравнивают с RITM:
RITM с AGNCRITM с NLYRITM с ARCCRITM с ORITM с DXRITM с ABRRITM с MAIN

Доходность на риск

FSEC vs. RITM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEC
Ранг доходности на риск FSEC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RITM
Ранг доходности на риск RITM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITM: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITM: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITM: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEC c RITM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSECRITMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

-0.45

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

-0.45

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.94

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

-0.42

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

-1.16

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEC vs. RITM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEC на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа RITM равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEC и RITM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSECRITMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

-0.45

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.23

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.22

-0.16

Корреляция

Корреляция между FSEC и RITM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEC и RITM

Дивидендная доходность FSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности RITM в 7.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		4.43%4.22%3.22%3.41%2.21%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RITM
Rithm Capital Corp.		7.92%9.17%9.23%9.36%12.24%8.40%5.03%12.41%14.07%11.07%11.70%14.39%

Просадки

Сравнение просадок FSEC и RITM

Максимальная просадка FSEC за все время составила -17.97%, что меньше максимальной просадки RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEC и RITM.

Загрузка...

Показатели просадок

FSECRITMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.97%

-81.11%

+63.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-27.31%

+23.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.97%

-36.61%

+18.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-21.50%

+19.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-15.93%

+9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

9.98%

-8.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEC и RITM

Текущая волатильность для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) составляет 1.90%, в то время как у Rithm Capital Corp. (RITM) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что FSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSECRITMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

8.31%

-6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.38%

17.46%

-14.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

25.42%

-19.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

27.44%

-20.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

40.10%

-33.42%