PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEC с FTBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSEC с FTBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).

FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FSEC и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSEC и FTBFX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		0.46%8.33%2.40%5.22%-12.62%-0.49%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		-0.29%7.50%2.50%7.25%-13.58%2.18%

Доходность по периодам

С начала года, FSEC показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью -0.29%.

FSEC

1 день
0.19%
1 месяц
-1.15%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.79%
3 года*
4.61%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

FTBFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.07%
3 года*
4.50%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Investment Grade Securitized ETF

Fidelity Total Bond Fund

Часто сравнивают с FSEC:
FSEC с FBNDFSEC с VMBSFSEC с FAGIXFSEC с BIVFSEC с BSVFSEC с AGGFSEC с JBND
Часто сравнивают с FTBFX:
FTBFX с FXNAXFTBFX с FBNDFTBFX с VBTLXFTBFX с BNDFTBFX с FBNDXFTBFX с FIPDXFTBFX с FTHRX

Сравнение комиссий FSEC и FTBFX

FSEC берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.

FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF

Доходность на риск

FSEC vs. FTBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEC
Ранг доходности на риск FSEC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг доходности на риск FTBFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEC c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSECFTBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.01

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.44

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.74

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

5.30

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEC vs. FTBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEC на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTBFX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEC и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSECFTBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.01

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.15

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.93

-0.87

Корреляция

Корреляция между FSEC и FTBFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEC и FTBFX

Дивидендная доходность FSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности FTBFX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		4.43%4.22%3.22%3.41%2.21%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.01%4.36%4.51%4.15%2.54%1.89%5.22%3.03%3.19%2.97%3.61%3.30%

Просадки

Сравнение просадок FSEC и FTBFX

Максимальная просадка FSEC за все время составила -17.97%, примерно равная максимальной просадке FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEC и FTBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSECFTBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.97%

-18.25%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-2.81%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.97%

-18.25%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-2.15%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-2.31%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

0.92%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEC и FTBFX

Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что FSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSECFTBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.48%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.38%

2.46%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

4.29%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

5.62%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

4.70%

+1.98%