PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSEC с FTBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSEC с FTBFX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).

FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSEC или FTBFX.

Корреляция

Корреляция между FSEC и FTBFX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FSEC и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.54%
-0.09%
FSEC
FTBFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSEC:

1.14

FTBFX:

1.45

Коэф-т Сортино

FSEC:

1.64

FTBFX:

2.17

Коэф-т Омега

FSEC:

1.20

FTBFX:

1.26

Коэф-т Кальмара

FSEC:

0.68

FTBFX:

0.74

Коэф-т Мартина

FSEC:

3.64

FTBFX:

4.27

Индекс Язвы

FSEC:

2.32%

FTBFX:

1.79%

Дневная вол-ть

FSEC:

7.44%

FTBFX:

5.27%

Макс. просадка

FSEC:

-17.97%

FTBFX:

-18.19%

Текущая просадка

FSEC:

-4.26%

FTBFX:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, FSEC показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью 2.14%.

FSEC

С начала года

2.96%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.17%

1 год

9.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FTBFX

С начала года

2.14%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

1.78%

1 год

7.64%

5 лет

0.46%

10 лет

2.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSEC и FTBFX

FSEC берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.

FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
График комиссии FTBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTBFX: 0.45%
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF
График комиссии FSEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSEC: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSEC и FTBFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEC
Ранг риск-скорректированной доходности FSEC, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSEC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTBFX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSEC c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSEC, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FSEC: 1.18
FTBFX: 1.45
Коэффициент Сортино FSEC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSEC: 1.71
FTBFX: 2.17
Коэффициент Омега FSEC, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FSEC: 1.21
FTBFX: 1.26
Коэффициент Кальмара FSEC, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FSEC: 0.71
FTBFX: 0.78
Коэффициент Мартина FSEC, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FSEC: 3.77
FTBFX: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа FSEC на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTBFX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEC и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
1.45
FSEC
FTBFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEC и FTBFX

Дивидендная доходность FSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности FTBFX в 4.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		2.76%3.22%3.41%2.21%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.48%4.51%4.15%3.34%2.19%2.53%2.95%3.19%2.74%2.95%3.71%2.99%

Просадки

Сравнение просадок FSEC и FTBFX

Максимальная просадка FSEC за все время составила -17.97%, примерно равная максимальной просадке FTBFX в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEC и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.26%
-3.14%
FSEC
FTBFX

Волатильность

Сравнение волатильности FSEC и FTBFX

Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что FSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.67%
2.15%
FSEC
FTBFX