Хотите диверсифицировать портфель помимо FSDAX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем FSDAX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для FSDAX
8 фондов имеют низкую корреляцию с FSDAX (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.11, против 0.34 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.11 | 0.18 | 0.34 | 85 | Energy Equities | FSDAX vs FSENX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.09 | 0.07 | 0.13 | 82 | Inflation-Protected Bonds | FSDAX vs VTAPX | |
| Fidelity Natural Resources Fund | 0.11 | 0.27 | 0.41 | 79 | Energy Equities | FSDAX vs FNARX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.13 | 0.20 | 0.26 | 95 | Bank Loan | FSDAX vs FFRHX | |
| Fidelity Global Commodity Stock Fund | 0.17 | 0.31 | 0.45 | 84 | Commodities | FSDAX vs FFGCX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с FSDAX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Devon Energy Corporation (DVN) (Energy), корреляция за 1 год — -0.20, против 0.26 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devon Energy Corporation | -0.20 | 0.09 | 0.26 | 71 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.16 | 0.06 | 0.23 | 65 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.16 | 0.08 | 0.24 | 68 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | -0.16 | -0.01 | 0.15 | 63 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.13 | 0.08 | 0.23 | 84 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FSDAX
Добавьте FSDAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FSDAX