Сравнение FRDM с VWRA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L).
FRDM и VWRA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRDM - это пассивный фонд от Freedom, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. VWRA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRDM или VWRA.L.
Основные характеристики
| FRDM | VWRA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.85% | 15.37% |
| Дох-ть за 1 год | 21.56% | 23.86% |
| Дох-ть за 3 года | 3.99% | 6.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.73% | 11.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 2.04 |
| Дневная вол-ть | 18.24% | 11.98% |
| Макс. просадка | -100.00% | -33.62% |
| Текущая просадка | -99.91% | -0.16% |
Корреляция
Корреляция между FRDM и VWRA.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FRDM и VWRA.L
С начала года, FRDM показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у VWRA.L с доходностью 15.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRDM и VWRA.L
FRDM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VWRA.L в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRDM c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDM и VWRA.L
Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 2.65% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FRDM и VWRA.L
Максимальная просадка FRDM за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VWRA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и VWRA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRDM и VWRA.L
Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.