Сравнение FRDM с SPX5.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L).
FRDM и SPX5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRDM - это пассивный фонд от Freedom, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. SPX5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRDM или SPX5.L.
Основные характеристики
| FRDM | SPX5.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.85% | 15.37% |
| Дох-ть за 1 год | 21.56% | 20.91% |
| Дох-ть за 3 года | 3.99% | 11.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.73% | 13.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 1,005.32% | 14.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 18.24% | 11.35% |
| Макс. просадка | -100.00% | -41.23% |
| Текущая просадка | -99.91% | -1.37% |
Корреляция
Корреляция между FRDM и SPX5.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FRDM и SPX5.L
С начала года, FRDM показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у SPX5.L с доходностью 15.37%. За последние 10 лет акции FRDM превзошли акции SPX5.L по среднегодовой доходности: 1,005.32% против 14.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRDM и SPX5.L
FRDM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRDM c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDM и SPX5.L
Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности SPX5.L в 85.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 2.65% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 85.57% | 120.99% | 138.50% | 97.80% | 140.46% | 147.87% | 170.82% | 157.18% | 149.13% | 168.09% | 142.74% | 156.08% |
Просадки
Сравнение просадок FRDM и SPX5.L
Максимальная просадка FRDM за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPX5.L в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и SPX5.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRDM и SPX5.L
Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.