Сравнение FRDM с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
FRDM и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FRDM и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRDM и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 9.38% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -14.45% | 6.13% | 16.90% | 12.33% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.58% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 12.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FRDM показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 4.58%.
FRDM
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 26.14%
- 1 год
- 61.89%
- 3 года*
- 27.23%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- —
SCHF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRDM и SCHF
FRDM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Доходность на риск
FRDM vs. SCHF — Ранг доходности на риск
FRDM
SCHF
Сравнение FRDM c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRDM | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 1.76 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.24 | 2.40 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.35 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 2.75 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.41 | 10.59 | +4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRDM | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 1.76 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.56 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.40 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между FRDM и SCHF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDM и SCHF
Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности SCHF в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 2.00% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок FRDM и SCHF
Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRDM | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -34.87% | -5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -11.48% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | -29.14% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.24% | -7.16% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -7.44% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 2.98% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRDM и SCHF
Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRDM | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 7.94% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.42% | 11.79% | +6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 17.75% | +5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 16.14% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 17.09% | +5.28% |