PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPX с BSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPX с BSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both exchange-traded funds - FPX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IPOX-100 U.S. Index, while BSV is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FPX returned 14.65%/yr vs 1.95%/yr for BSV. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. FPX charges 0.57%/yr vs 0.03%/yr for BSV.

Доходность

Сравнение доходности FPX и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPX показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции FPX превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 14.65% против 1.95% соответственно.

FPX

1 день
-0.55%
1 месяц
4.63%
С начала года
18.28%
6 месяцев
18.02%
1 год
39.24%
3 года*
32.32%
5 лет*
10.31%
10 лет*
14.65%

BSV

1 день
-0.08%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.68%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.62%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPX и BSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		18.28%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%27.03%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.29%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%

Correlation

The correlation between FPX and BSV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г.

-0.11

The correlation between FPX and BSV shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Equity Opportunities ETF

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IBUYFPX с IUSGFPX с VOO
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с ISTB

Доходность на риск

FPX vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXBSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.05

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.29

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.87

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

10.07

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPX vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSV равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.05

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.60

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.83

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.85

-0.29

Просадки

Сравнение просадок FPX и BSV

Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и BSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.29%

-8.54%

-47.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-1.29%

-10.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-1.53%

-29.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

-8.54%

-34.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

-8.54%

-34.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.63%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-0.97%

-10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

0.37%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FPX и BSV

First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что FPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

0.52%

+5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

1.26%

+15.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

1.81%

+21.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.49%

2.72%

+23.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.28%

2.37%

+21.91%

Сравнение комиссий FPX и BSV

FPX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX и BSV

Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности BSV в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		4.00%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.49%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Часто задаваемые вопросы

FPX and BSV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPX has higher volatility (6.22%) compared to BSV (0.52%). In terms of maximum drawdown, FPX dropped -56.29% vs BSV's -8.54%.

On 10-year performance, FPX leads with 14.65% vs 1.95% for BSV. On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BSV has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FPX has performed better with a 14.65% return vs 1.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.57% for FPX.

BSV has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 0.49% for FPX.

FPX is categorized as Large Cap Growth Equities, while BSV is Short-Term Bond. FPX tracks IPOX-100 U.S. Index, while BSV tracks Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.57% for FPX and 0.03% for BSV.

BSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPX и BSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор