Сравнение FPX с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV).
FPX и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPX или BSV.
Основные характеристики
| FPX | BSV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.80% | 3.38% |
| Дох-ть за 1 год | 54.70% | 6.39% |
| Дох-ть за 3 года | -2.49% | 0.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.73% | 1.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.39% | 1.60% |
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 3.24 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.31 | 1.27 |
| Коэф-т Мартина | 11.77 | 10.81 |
| Индекс Язвы | 4.46% | 0.57% |
| Дневная вол-ть | 21.66% | 2.62% |
| Макс. просадка | -56.29% | -8.54% |
| Текущая просадка | -7.26% | -1.24% |
Корреляция
Корреляция между FPX и BSV составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности FPX и BSV
С начала года, FPX показывает доходность 29.80%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции FPX превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 10.39% против 1.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPX и BSV
FPX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPX c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPX и BSV
Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности BSV в 3.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.02% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% | 0.79% | 0.51% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.26% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок FPX и BSV
Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPX и BSV
First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что FPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.