PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPX с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPX и FTEC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FPX с FTEC

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

FPX и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPX или FTEC.

Доходность

Сравнение доходности FPX и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPX:

1.14

FTEC:

0.46

Коэф-т Сортино

FPX:

1.56

FTEC:

0.70

Коэф-т Омега

FPX:

1.21

FTEC:

1.09

Коэф-т Кальмара

FPX:

1.09

FTEC:

0.39

Коэф-т Мартина

FPX:

3.36

FTEC:

1.27

Индекс Язвы

FPX:

10.15%

FTEC:

8.45%

Дневная вол-ть

FPX:

32.18%

FTEC:

30.53%

Макс. просадка

FPX:

-56.29%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

FPX:

-4.35%

FTEC:

-6.17%

Доходность по периодам

С начала года, FPX показывает доходность 14.88%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -2.27%. За последние 10 лет акции FPX уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 10.23% против 19.54% соответственно.

FPX

С начала года

14.88%

1 месяц

13.91%

6 месяцев

6.93%

1 год

37.92%

3 года

15.01%

5 лет

11.58%

10 лет

10.23%

FTEC

С начала года

-2.27%

1 месяц

8.38%

6 месяцев

-2.37%

1 год

14.28%

3 года

19.98%

5 лет

19.45%

10 лет

19.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Equity Opportunities ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Сравнение комиссий FPX и FTEC

FPX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPX и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPX
Ранг риск-скорректированной доходности FPX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPX c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX и FTEC

Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности FTEC в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.08%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%0.79%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.50%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FPX и FTEC

Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и FTEC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FPX и FTEC

First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что FPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...