PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPX с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPX с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

FPX и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FPX и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPX и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		-1.32%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%27.03%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, FPX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции FPX уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 12.97% против 21.28% соответственно.

FPX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-2.81%
1 год
43.47%
3 года*
24.63%
5 лет*
6.32%
10 лет*
12.97%

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Equity Opportunities ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IUSGFPX с IBUYFPX с URNM
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Сравнение комиссий FPX и FTEC

FPX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

FPX vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.10

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.69

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

1.92

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.78

5.93

+4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPX vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.10

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.60

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.87

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.86

-0.33

Корреляция

Корреляция между FPX и FTEC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX и FTEC

Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности FTEC в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.58%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок FPX и FTEC

Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

FPXFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.29%

-34.95%

-21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-16.26%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

-34.95%

-8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

-34.95%

-8.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-11.53%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-5.61%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

5.27%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FPX и FTEC

First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что FPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPXFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

8.01%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.68%

16.40%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.37%

27.53%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.54%

25.11%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

24.57%

-0.40%