PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPX с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPX с FTEC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - FPX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IPOX-100 U.S. Index, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FPX returned 15.44%/yr vs 25.28%/yr for FTEC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FPX charges 0.57%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности FPX и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPX показывает доходность 19.68%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 23.56%. За последние 10 лет акции FPX уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 15.44% против 25.28% соответственно.

FPX

1 день
-3.29%
1 месяц
3.59%
С начала года
19.68%
6 месяцев
15.47%
1 год
39.59%
3 года*
32.36%
5 лет*
9.53%
10 лет*
15.44%

FTEC

1 день
-3.70%
1 месяц
0.35%
С начала года
23.56%
6 месяцев
21.69%
1 год
47.58%
3 года*
30.58%
5 лет*
19.77%
10 лет*
25.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPX и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		19.68%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%27.03%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		23.56%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Correlation

The correlation between FPX and FTEC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.83

The correlation between FPX and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPX и FTEC

Секторы
FPX
FTEC

Здравоохранение

22.5%

-

Технологии

20.6%
98.3%

Промышленность

12.7%
0.6%

Потребительский циклический сектор

8.8%
0.0%

Финансовые услуги

8.8%
0.6%

Коммуникационные услуги

7.8%
0.0%

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Энергетика

3.9%
0.3%

Недвижимость

3.9%

-

Сырьевые материалы

2.9%
0.0%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Здравоохранение

FPX
22.5%
FTEC

-

Технологии

FPX
20.6%
FTEC
98.3%

Промышленность

FPX
12.7%
FTEC
0.6%

Потребительский циклический сектор

FPX
8.8%
FTEC
0.0%

Финансовые услуги

FPX
8.8%
FTEC
0.6%

Коммуникационные услуги

FPX
7.8%
FTEC
0.0%

Потребительский защитный сектор

FPX
3.9%
FTEC

-

Энергетика

FPX
3.9%
FTEC
0.3%

Недвижимость

FPX
3.9%
FTEC

-

Сырьевые материалы

FPX
2.9%
FTEC
0.0%

Коммунальные услуги

FPX
2.0%
FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Equity Opportunities ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IBUYFPX с VOOFPX с IUSG
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

FPX vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPXFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.10

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.63

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.94

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

9.03

+1.28

FPX vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPX и FTEC

Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.29%

-34.95%

-21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-16.26%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-27.30%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

-34.95%

-8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

-34.95%

-8.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-7.72%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.31%

-5.57%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

5.28%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FPX и FTEC

Текущая волатильность для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) составляет 9.07%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что FPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

11.42%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.03%

18.65%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.36%

22.79%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.74%

25.60%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

24.86%

-0.47%

Сравнение комиссий FPX и FTEC

FPX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX и FTEC

Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности FTEC в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.48%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.36%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

FPX and FTEC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (11.42%) compared to FPX (9.07%). In terms of maximum drawdown, FPX dropped -56.29% vs FTEC's -34.95%.

On 10-year performance, FTEC leads with 25.28% vs 15.44% for FPX. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FPX has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTEC has performed better with a 25.28% return vs 15.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.57% for FPX.

FPX has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.36% for FTEC.

FPX is categorized as Large Cap Growth Equities, while FTEC is Technology Equities. FPX tracks IPOX-100 U.S. Index, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.57% for FPX and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPX и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор