PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPX с IWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPX с IWY

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).

FPX и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPX или IWY.

Корреляция

Корреляция между FPX и IWY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FPX и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPX:

0.95

IWY:

0.69

Коэф-т Сортино

FPX:

1.45

IWY:

1.16

Коэф-т Омега

FPX:

1.20

IWY:

1.16

Коэф-т Кальмара

FPX:

1.00

IWY:

0.80

Коэф-т Мартина

FPX:

3.03

IWY:

2.58

Индекс Язвы

FPX:

10.29%

IWY:

7.22%

Дневная вол-ть

FPX:

32.14%

IWY:

25.30%

Макс. просадка

FPX:

-56.29%

IWY:

-32.68%

Текущая просадка

FPX:

-5.92%

IWY:

-4.57%

Доходность по периодам

С начала года, FPX показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции FPX уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 10.03% против 17.05% соответственно.

FPX

С начала года

12.99%

1 месяц

23.95%

6 месяцев

11.82%

1 год

30.31%

5 лет

12.40%

10 лет

10.03%

IWY

С начала года

-0.85%

1 месяц

16.60%

6 месяцев

3.49%

1 год

17.23%

5 лет

19.54%

10 лет

17.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FPX и IWY

FPX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.

FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPX и IWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPX
Ранг риск-скорректированной доходности FPX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг риск-скорректированной доходности IWY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPX c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа IWY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX и IWY

Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности IWY в 0.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.08%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%0.79%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.42%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%

Просадки

Сравнение просадок FPX и IWY

Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FPX и IWY

First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что FPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...