Сравнение FPEI с PSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK).
FPEI и PSK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г.. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPEI или PSK.
Основные характеристики
| FPEI | PSK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.61% | 10.16% |
| Дох-ть за 1 год | 18.00% | 16.28% |
| Дох-ть за 3 года | 2.46% | -1.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.24% | 1.51% |
| Коэф-т Шарпа | 4.81 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | 7.96 | 2.65 |
| Коэф-т Омега | 2.14 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.91 | 0.92 |
| Коэф-т Мартина | 38.43 | 8.57 |
| Индекс Язвы | 0.47% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 3.79% | 8.75% |
| Макс. просадка | -27.51% | -30.10% |
| Текущая просадка | -0.84% | -3.21% |
Корреляция
Корреляция между FPEI и PSK составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FPEI и PSK
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPEI показывает доходность 10.61%, а PSK немного ниже – 10.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPEI и PSK
FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSK в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPEI c PSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPEI и PSK
Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности PSK в 6.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.50% | 5.75% | 5.20% | 4.46% | 4.91% | 5.02% | 5.83% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 6.16% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.49% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% | 5.65% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок FPEI и PSK
Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки PSK в -30.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и PSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPEI и PSK
Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 0.57%, в то время как у SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.