PortfoliosLab logo
Сравнение FPEI с PSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPEI и PSK составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FPEI и PSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.20%
11.33%
FPEI
PSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPEI:

2.05

PSK:

0.06

Коэф-т Сортино

FPEI:

2.64

PSK:

0.15

Коэф-т Омега

FPEI:

1.46

PSK:

1.02

Коэф-т Кальмара

FPEI:

2.02

PSK:

0.05

Коэф-т Мартина

FPEI:

9.67

PSK:

0.14

Индекс Язвы

FPEI:

0.89%

PSK:

3.88%

Дневная вол-ть

FPEI:

4.21%

PSK:

9.49%

Макс. просадка

FPEI:

-27.51%

PSK:

-30.10%

Текущая просадка

FPEI:

-1.37%

PSK:

-9.31%

Доходность по периодам

С начала года, FPEI показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у PSK с доходностью -1.52%.


FPEI

С начала года

0.51%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

0.75%

1 год

8.73%

5 лет

6.30%

10 лет

N/A

PSK

С начала года

-1.52%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

-5.87%

1 год

1.84%

5 лет

0.51%

10 лет

2.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPEI и PSK

FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSK в 0.45%.


График комиссии FPEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPEI: 0.85%
График комиссии PSK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSK: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPEI и PSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPEI
Ранг риск-скорректированной доходности FPEI, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPEI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

PSK
Ранг риск-скорректированной доходности PSK, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSK, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPEI c PSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FPEI, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FPEI: 2.05
PSK: 0.06
Коэффициент Сортино FPEI, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FPEI: 2.64
PSK: 0.15
Коэффициент Омега FPEI, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FPEI: 1.46
PSK: 1.02
Коэффициент Кальмара FPEI, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FPEI: 2.02
PSK: 0.05
Коэффициент Мартина FPEI, с текущим значением в 9.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FPEI: 9.67
PSK: 0.14

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа PSK равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и PSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.05
0.06
FPEI
PSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и PSK

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности PSK в 6.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
5.74%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.01%5.81%1.50%0.00%0.00%0.00%
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
6.76%6.55%6.44%6.55%5.03%5.08%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%5.65%

Просадки

Сравнение просадок FPEI и PSK

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки PSK в -30.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и PSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.37%
-9.31%
FPEI
PSK

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и PSK

Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 3.04%, в то время как у SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.04%
4.01%
FPEI
PSK