Сравнение FPEI с PSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK).
FPEI и PSK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г.. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FPEI и PSK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPEI и PSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | -0.43% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 4.63% | 7.08% | 15.86% | -4.29% | 2.23% |
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | -0.79% | 2.69% | 4.81% | 8.91% | -18.86% | 1.57% | 6.37% | 17.59% | -4.54% | 0.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FPEI показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у PSK с доходностью -0.79%.
FPEI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 7.71%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
PSK
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -3.50%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- -0.63%
- 10 лет*
- 2.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPEI и PSK
FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSK в 0.45%.
Доходность на риск
FPEI vs. PSK — Ранг доходности на риск
FPEI
PSK
Сравнение FPEI c PSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPEI | PSK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.35 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 0.54 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.07 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 0.51 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 1.24 | +6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPEI | PSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.35 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.06 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.44 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FPEI и PSK составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPEI и PSK
Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности PSK в 6.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.75% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 6.99% | 6.82% | 6.55% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.08% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% |
Просадки
Сравнение просадок FPEI и PSK
Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки PSK в -30.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и PSK.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPEI | PSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.51% | -30.10% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -5.50% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -22.23% | +5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -6.18% | +4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -3.97% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.27% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPEI и PSK
Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 2.18%, в то время как у SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPEI | PSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 2.34% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 4.08% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 7.18% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 10.69% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 11.88% | -2.96% |