PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FPEI с PSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPEI и PSK составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности FPEI и PSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
37.15%
15.25%
FPEI
PSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPEI:

3.24

PSK:

0.73

Коэф-т Сортино

FPEI:

4.88

PSK:

1.04

Коэф-т Омега

FPEI:

1.69

PSK:

1.13

Коэф-т Кальмара

FPEI:

2.83

PSK:

0.50

Коэф-т Мартина

FPEI:

21.48

PSK:

2.74

Индекс Язвы

FPEI:

0.51%

PSK:

2.24%

Дневная вол-ть

FPEI:

3.40%

PSK:

8.43%

Макс. просадка

FPEI:

-27.51%

PSK:

-30.10%

Текущая просадка

FPEI:

-0.97%

PSK:

-6.52%

Доходность по периодам

С начала года, FPEI показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у PSK с доходностью 6.39%.


FPEI

С начала года

10.66%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

4.69%

1 год

10.82%

5 лет

3.86%

10 лет

N/A

PSK

С начала года

6.39%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

2.68%

1 год

5.76%

5 лет

0.48%

10 лет

3.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPEI и PSK

FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSK в 0.45%.


FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
График комиссии FPEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии PSK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FPEI c PSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPEI, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.240.73
Коэффициент Сортино FPEI, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.881.04
Коэффициент Омега FPEI, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.691.13
Коэффициент Кальмара FPEI, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.830.50
Коэффициент Мартина FPEI, с текущим значением в 21.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.482.74
FPEI
PSK

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа PSK равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и PSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.24
0.73
FPEI
PSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и PSK

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности PSK в 7.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
5.57%5.75%5.20%4.46%4.91%5.02%5.83%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
7.02%6.44%6.55%5.03%5.49%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%5.65%7.73%

Просадки

Сравнение просадок FPEI и PSK

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки PSK в -30.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и PSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.97%
-6.52%
FPEI
PSK

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и PSK

Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 0.83%, в то время как у SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.83%
2.48%
FPEI
PSK
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab