PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FPEI с SPFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FPEISPFF
Дох-ть с нач. г.10.61%12.66%
Дох-ть за 1 год18.00%19.62%
Дох-ть за 3 года2.46%-0.43%
Дох-ть за 5 лет4.24%2.63%
Коэф-т Шарпа4.812.28
Коэф-т Сортино7.963.20
Коэф-т Омега2.141.43
Коэф-т Кальмара1.911.07
Коэф-т Мартина38.4311.64
Индекс Язвы0.47%1.75%
Дневная вол-ть3.79%8.92%
Макс. просадка-27.51%-35.92%
Текущая просадка-0.84%-1.44%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FPEI и SPFF составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FPEI и SPFF

С начала года, FPEI показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у SPFF с доходностью 12.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.20%
9.99%
FPEI
SPFF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPEI и SPFF

FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPFF в 0.58%.


FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
График комиссии FPEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии SPFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FPEI c SPFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FPEI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPEI, с текущим значением в 4.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FPEI, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.007.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FPEI, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FPEI, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FPEI, с текущим значением в 38.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0038.43
SPFF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPFF, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPFF, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPFF, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPFF, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPFF, с текущим значением в 11.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.64

Сравнение коэффициента Шарпа FPEI и SPFF

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 4.81, что выше коэффициента Шарпа SPFF равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и SPFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.81
2.28
FPEI
SPFF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и SPFF

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности SPFF в 5.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
5.50%5.75%5.20%4.46%4.91%5.02%5.83%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
5.79%6.64%7.20%5.84%5.80%6.01%7.64%7.29%7.08%7.54%6.82%7.37%

Просадки

Сравнение просадок FPEI и SPFF

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки SPFF в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и SPFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.84%
-1.44%
FPEI
SPFF

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и SPFF

Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 0.57%, в то время как у Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.57%
2.31%
FPEI
SPFF