Сравнение FPEI с SPFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF).
FPEI и SPFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г.. SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPEI или SPFF.
Основные характеристики
| FPEI | SPFF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.84% | 3.07% |
| Дох-ть за 1 год | 16.39% | 11.55% |
| Дох-ть за 3 года | 1.63% | -2.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.38% | 1.52% |
| Коэф-т Шарпа | 3.76 | 1.08 |
| Дневная вол-ть | 4.52% | 10.60% |
| Макс. просадка | -27.51% | -35.92% |
| Current Drawdown | 0.00% | -9.89% |
Корреляция
Корреляция между FPEI и SPFF составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FPEI и SPFF
С начала года, FPEI показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у SPFF с доходностью 3.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPEI и SPFF
FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPFF в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPEI c SPFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPEI и SPFF
Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности SPFF в 6.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.59% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.01% | 5.81% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 6.25% | 6.64% | 7.15% | 5.78% | 5.75% | 5.94% | 7.60% | 7.24% | 7.04% | 7.50% | 6.78% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок FPEI и SPFF
Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки SPFF в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и SPFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPEI и SPFF
Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 1.12%, в то время как у Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.