PortfoliosLab logo
Сравнение FPEI с SPFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPEI и SPFF составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FPEI и SPFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.82%
12.97%
FPEI
SPFF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPEI:

2.07

SPFF:

0.30

Коэф-т Сортино

FPEI:

2.67

SPFF:

0.49

Коэф-т Омега

FPEI:

1.46

SPFF:

1.07

Коэф-т Кальмара

FPEI:

2.04

SPFF:

0.24

Коэф-т Мартина

FPEI:

9.82

SPFF:

0.90

Индекс Язвы

FPEI:

0.89%

SPFF:

3.53%

Дневная вол-ть

FPEI:

4.20%

SPFF:

10.61%

Макс. просадка

FPEI:

-27.51%

SPFF:

-35.92%

Текущая просадка

FPEI:

-1.64%

SPFF:

-8.76%

Доходность по периодам

С начала года, FPEI показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у SPFF с доходностью -3.92%.


FPEI

С начала года

0.23%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

0.37%

1 год

8.37%

5 лет

6.14%

10 лет

N/A

SPFF

С начала года

-3.92%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-6.27%

1 год

2.00%

5 лет

3.17%

10 лет

1.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPEI и SPFF

FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPFF в 0.58%.


График комиссии FPEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPEI: 0.85%
График комиссии SPFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPFF: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPEI и SPFF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPEI
Ранг риск-скорректированной доходности FPEI, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPEI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

SPFF
Ранг риск-скорректированной доходности SPFF, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPFF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPEI c SPFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FPEI, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FPEI: 2.07
SPFF: 0.30
Коэффициент Сортино FPEI, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FPEI: 2.67
SPFF: 0.49
Коэффициент Омега FPEI, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FPEI: 1.46
SPFF: 1.07
Коэффициент Кальмара FPEI, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FPEI: 2.04
SPFF: 0.24
Коэффициент Мартина FPEI, с текущим значением в 9.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FPEI: 9.82
SPFF: 0.90

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа SPFF равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и SPFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.07
0.30
FPEI
SPFF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и SPFF

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности SPFF в 6.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
5.75%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.01%5.81%1.50%0.00%0.00%0.00%
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
6.81%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.96%7.60%7.24%7.04%7.50%6.78%

Просадки

Сравнение просадок FPEI и SPFF

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки SPFF в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и SPFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.64%
-8.76%
FPEI
SPFF

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и SPFF

Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 3.03%, в то время как у Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.03%
6.72%
FPEI
SPFF