PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FPEI с SPFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPEI и SPFF составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности FPEI и SPFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
37.15%
18.43%
FPEI
SPFF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPEI:

3.24

SPFF:

1.04

Коэф-т Сортино

FPEI:

4.88

SPFF:

1.45

Коэф-т Омега

FPEI:

1.69

SPFF:

1.19

Коэф-т Кальмара

FPEI:

2.83

SPFF:

0.69

Коэф-т Мартина

FPEI:

21.48

SPFF:

4.70

Индекс Язвы

FPEI:

0.51%

SPFF:

1.83%

Дневная вол-ть

FPEI:

3.40%

SPFF:

8.32%

Макс. просадка

FPEI:

-27.51%

SPFF:

-35.92%

Текущая просадка

FPEI:

-0.97%

SPFF:

-4.54%

Доходность по периодам

С начала года, FPEI показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у SPFF с доходностью 9.13%.


FPEI

С начала года

10.66%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

4.69%

1 год

10.82%

5 лет

3.86%

10 лет

N/A

SPFF

С начала года

9.13%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

5.13%

1 год

8.32%

5 лет

1.72%

10 лет

2.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPEI и SPFF

FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPFF в 0.58%.


FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
График комиссии FPEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии SPFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FPEI c SPFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPEI, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.241.04
Коэффициент Сортино FPEI, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.881.45
Коэффициент Омега FPEI, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.691.19
Коэффициент Кальмара FPEI, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.830.69
Коэффициент Мартина FPEI, с текущим значением в 21.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.484.70
FPEI
SPFF

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа SPFF равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и SPFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.24
1.04
FPEI
SPFF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и SPFF

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что сопоставимо с доходностью SPFF в 6.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
5.57%5.75%5.20%4.46%4.91%5.02%5.83%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
6.01%6.64%7.20%5.84%5.80%6.01%7.64%7.29%7.08%7.54%6.82%7.37%

Просадки

Сравнение просадок FPEI и SPFF

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки SPFF в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и SPFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.97%
-4.54%
FPEI
SPFF

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и SPFF

Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 0.83%, в то время как у Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.83%
2.29%
FPEI
SPFF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab