PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FPEI с SPFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPEI и SPFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.89%
8.71%
FPEI
SPFF

Доходность по периодам

С начала года, FPEI показывает доходность 10.03%, что значительно ниже, чем у SPFF с доходностью 11.86%.


FPEI

С начала года

10.03%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

4.89%

1 год

15.49%

5 лет (среднегодовая)

4.08%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPFF

С начала года

11.86%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

9.73%

1 год

18.08%

5 лет (среднегодовая)

2.43%

10 лет (среднегодовая)

2.32%

Основные характеристики


FPEISPFF
Коэф-т Шарпа4.182.06
Коэф-т Сортино6.742.92
Коэф-т Омега1.951.39
Коэф-т Кальмара1.951.03
Коэф-т Мартина30.6710.04
Индекс Язвы0.50%1.76%
Дневная вол-ть3.71%8.58%
Макс. просадка-27.51%-35.92%
Текущая просадка-1.37%-2.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPEI и SPFF

FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPFF в 0.58%.


FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
График комиссии FPEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии SPFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FPEI и SPFF составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FPEI c SPFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPEI, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.182.11
Коэффициент Сортино FPEI, с текущим значением в 6.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.742.99
Коэффициент Омега FPEI, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.951.40
Коэффициент Кальмара FPEI, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.951.06
Коэффициент Мартина FPEI, с текущим значением в 30.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0030.6710.26
FPEI
SPFF

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 4.18, что выше коэффициента Шарпа SPFF равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и SPFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.18
2.11
FPEI
SPFF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и SPFF

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности SPFF в 5.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
5.07%5.75%5.20%4.46%4.91%5.02%5.83%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
5.83%6.64%7.20%5.84%5.80%6.01%7.64%7.29%7.08%7.54%6.82%7.37%

Просадки

Сравнение просадок FPEI и SPFF

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки SPFF в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и SPFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.37%
-2.15%
FPEI
SPFF

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и SPFF

Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 0.84%, в то время как у Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.84%
2.38%
FPEI
SPFF