PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOKFX с VTHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOKFX с VTHRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).

FOKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FOKFX и VTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOKFX и VTHRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		-5.03%20.30%34.58%43.48%-32.32%25.95%47.52%17.08%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		-1.04%16.25%10.43%16.24%-16.28%11.37%14.11%8.70%

Доходность по периодам

С начала года, FOKFX показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью -1.04%.

FOKFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-1.77%
1 год
27.30%
3 года*
24.07%
5 лет*
12.15%
10 лет*
—

VTHRX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.21%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
0.92%
1 год
14.44%
3 года*
11.80%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC K6 Portfolio

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с FOKFX:
FOKFX с FLCNXFOKFX с VIIIXFOKFX с FOCKXFOKFX с FBCGXFOKFX с FFSDXFOKFX с FXAIXFOKFX с VFFVX
Часто сравнивают с VTHRX:
VTHRX с VTTHXVTHRX с FFFEXVTHRX с VOOVTHRX с VWELXVTHRX с SWDRXVTHRX с VTHRVTHRX с AAETX

Сравнение комиссий FOKFX и VTHRX

FOKFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%.

FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

FOKFX vs. VTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOKFX
Ранг доходности на риск FOKFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOKFX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOKFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOKFX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOKFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOKFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VTHRX
Ранг доходности на риск VTHRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOKFX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOKFXVTHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.46

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.09

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.05

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

8.88

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOKFX vs. VTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOKFX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTHRX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOKFX и VTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOKFXVTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.46

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.47

+0.29

Корреляция

Корреляция между FOKFX и VTHRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOKFX и VTHRX

Дивидендная доходность FOKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности VTHRX в 4.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		4.42%4.20%4.58%0.24%0.08%3.81%0.39%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		4.07%4.03%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%0.06%2.38%3.72%

Просадки

Сравнение просадок FOKFX и VTHRX

Максимальная просадка FOKFX за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOKFX и VTHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOKFXVTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-49.57%

+12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-7.25%

-5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-22.75%

-14.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-4.88%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-6.23%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

1.67%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FOKFX и VTHRX

Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что FOKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOKFXVTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

4.07%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

6.19%

+8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

10.19%

+13.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

10.33%

+12.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

11.24%

+13.47%