Сравнение FOKFX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
FOKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOKFX или VTHRX.
Доходность
Сравнение доходности FOKFX и VTHRX
Доходность по периодам
С начала года, FOKFX показывает доходность 25.70%, что значительно выше, чем у VTHRX с доходностью 10.95%.
FOKFX
25.70%
0.32%
6.94%
31.96%
18.11%
N/A
VTHRX
10.95%
-1.23%
5.34%
17.60%
7.14%
6.93%
Основные характеристики
| FOKFX | VTHRX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 2.33 | 3.05 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.20 | 2.03 |
| Коэф-т Мартина | 6.58 | 12.57 |
| Индекс Язвы | 4.87% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 18.37% | 8.52% |
| Макс. просадка | -37.76% | -49.57% |
| Текущая просадка | -4.23% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOKFX и VTHRX
FOKFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между FOKFX и VTHRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FOKFX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOKFX и VTHRX
Дивидендная доходность FOKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности VTHRX в 2.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOKFX Fidelity OTC K6 Portfolio | 0.21% | 0.24% | 0.08% | 0.00% | 0.07% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 2.33% | 2.59% | 2.05% | 2.14% | 1.63% | 2.38% | 2.49% | 1.99% | 1.97% | 2.15% | 1.92% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок FOKFX и VTHRX
Максимальная просадка FOKFX за все время составила -37.76%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOKFX и VTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOKFX и VTHRX
Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FOKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.