Сравнение FOKFX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
FOKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOKFX или VTHRX.
Основные характеристики
| FOKFX | VTHRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.99% | 12.44% |
| Дох-ть за 1 год | 40.61% | 22.82% |
| Дох-ть за 3 года | 6.64% | 2.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.00% | 7.49% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 2.84 | 3.69 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.67 | 1.90 |
| Коэф-т Мартина | 8.23 | 15.48 |
| Индекс Язвы | 4.85% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 18.33% | 8.66% |
| Макс. просадка | -37.76% | -49.57% |
| Текущая просадка | -1.73% | -0.05% |
Корреляция
Корреляция между FOKFX и VTHRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FOKFX и VTHRX
С начала года, FOKFX показывает доходность 28.99%, что значительно выше, чем у VTHRX с доходностью 12.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOKFX и VTHRX
FOKFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FOKFX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOKFX и VTHRX
Дивидендная доходность FOKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности VTHRX в 2.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOKFX Fidelity OTC K6 Portfolio | 0.21% | 0.24% | 0.08% | 0.00% | 0.07% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 2.30% | 2.59% | 2.05% | 2.14% | 1.63% | 2.38% | 2.49% | 1.99% | 1.97% | 2.15% | 1.92% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок FOKFX и VTHRX
Максимальная просадка FOKFX за все время составила -37.76%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOKFX и VTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOKFX и VTHRX
Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что FOKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.