PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FOKFX с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FOKFXFTEC
Дох-ть с нач. г.29.24%30.04%
Дох-ть за 1 год40.13%44.12%
Дох-ть за 3 года6.65%12.64%
Дох-ть за 5 лет19.06%23.36%
Коэф-т Шарпа2.202.11
Коэф-т Сортино2.872.70
Коэф-т Омега1.391.37
Коэф-т Кальмара2.702.94
Коэф-т Мартина8.3310.57
Индекс Язвы4.84%4.23%
Дневная вол-ть18.33%21.21%
Макс. просадка-37.76%-34.95%
Текущая просадка-1.54%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FOKFX и FTEC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FOKFX и FTEC

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FOKFX показывает доходность 29.24%, а FTEC немного выше – 30.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.66%
21.48%
FOKFX
FTEC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FOKFX и FTEC

FOKFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.


FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio
График комиссии FOKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FOKFX c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FOKFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FOKFX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FOKFX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FOKFX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FOKFX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FOKFX, с текущим значением в 8.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.33
FTEC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTEC, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTEC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTEC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTEC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTEC, с текущим значением в 10.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.57

Сравнение коэффициента Шарпа FOKFX и FTEC

Показатель коэффициента Шарпа FOKFX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOKFX и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.20
2.11
FOKFX
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOKFX и FTEC

Дивидендная доходность FOKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности FTEC в 0.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio
0.21%0.24%0.08%0.00%0.07%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.61%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%

Просадки

Сравнение просадок FOKFX и FTEC

Максимальная просадка FOKFX за все время составила -37.76%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOKFX и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.54%
0
FOKFX
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности FOKFX и FTEC

Текущая волатильность для Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) составляет 5.14%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что FOKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.14%
6.34%
FOKFX
FTEC