PortfoliosLab logo
Сравнение FOCPX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FOCPX и SCHG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FOCPX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
985.71%
802.11%
FOCPX
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOCPX:

0.36

SCHG:

0.56

Коэф-т Сортино

FOCPX:

0.66

SCHG:

0.93

Коэф-т Омега

FOCPX:

1.09

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

FOCPX:

0.37

SCHG:

0.59

Коэф-т Мартина

FOCPX:

1.20

SCHG:

2.11

Индекс Язвы

FOCPX:

7.72%

SCHG:

6.57%

Дневная вол-ть

FOCPX:

25.67%

SCHG:

25.00%

Макс. просадка

FOCPX:

-69.01%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

FOCPX:

-16.55%

SCHG:

-14.31%

Доходность по периодам

С начала года, FOCPX показывает доходность -12.62%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -10.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FOCPX имеют среднегодовую доходность 15.17%, а акции SCHG немного отстают с 14.72%.


FOCPX

С начала года

-12.62%

1 месяц

-7.04%

6 месяцев

-7.08%

1 год

7.46%

5 лет

16.63%

10 лет

15.17%

SCHG

С начала года

-10.53%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-5.58%

1 год

12.06%

5 лет

18.22%

10 лет

14.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FOCPX и SCHG

FOCPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


График комиссии FOCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FOCPX: 0.80%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOCPX и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FOCPX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCPX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOCPX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FOCPX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FOCPX: 0.36
SCHG: 0.56
Коэффициент Сортино FOCPX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FOCPX: 0.66
SCHG: 0.93
Коэффициент Омега FOCPX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FOCPX: 1.09
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара FOCPX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FOCPX: 0.37
SCHG: 0.59
Коэффициент Мартина FOCPX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FOCPX: 1.20
SCHG: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа FOCPX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCPX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.56
FOCPX
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCPX и SCHG

Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.58%, что больше доходности SCHG в 0.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
15.58%13.61%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%12.91%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FOCPX и SCHG

Максимальная просадка FOCPX за все время составила -69.01%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.55%
-14.31%
FOCPX
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности FOCPX и SCHG

Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 16.28% и 16.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.28%
16.65%
FOCPX
SCHG