Сравнение FOCPX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FOCPX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOCPX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | -3.79% | 22.21% | 38.95% | 42.64% | -32.08% | 24.94% | 46.75% | 39.20% | -3.30% | 38.61% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FOCPX показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции FOCPX превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 19.71% против 16.95% соответственно.
FOCPX
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 19.71%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCPX и SCHG
FOCPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
FOCPX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
FOCPX
SCHG
Сравнение FOCPX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOCPX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.76 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.24 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.09 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 3.71 | +6.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOCPX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.76 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.57 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.79 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.79 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между FOCPX и SCHG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCPX и SCHG
Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 8.08% | 7.78% | 16.76% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок FOCPX и SCHG
Максимальная просадка FOCPX за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOCPX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.25% | -34.59% | -35.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -16.41% | +3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.05% | -34.59% | -2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.05% | -34.59% | -2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -12.51% | +5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.08% | -5.22% | -11.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 4.84% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOCPX и SCHG
Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что FOCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOCPX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 6.77% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 12.54% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 22.45% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 22.31% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 21.51% | +0.85% |