Сравнение FOCPX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCPX или SCHG.
Основные характеристики
| FOCPX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.36% | 12.87% |
| Дох-ть за 1 год | 38.90% | 40.41% |
| Дох-ть за 3 года | 9.95% | 12.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.76% | 18.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.96% | 16.06% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.60 |
| Дневная вол-ть | 16.17% | 15.77% |
| Макс. просадка | -69.01% | -34.59% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FOCPX и SCHG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FOCPX и SCHG
С начала года, FOCPX показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 12.87%. За последние 10 лет акции FOCPX превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 17.96% против 16.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCPX и SCHG
FOCPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FOCPX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCPX и SCHG
Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 0.05% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 4.64% | 12.91% | 13.60% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 0.82% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок FOCPX и SCHG
Максимальная просадка FOCPX за все время составила -69.01%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOCPX и SCHG
Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что FOCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.