PortfoliosLab logo
Сравнение FOCPX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FOCPX и SCHG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FOCPX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,018.12%
822.03%
FOCPX
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOCPX:

0.32

SCHG:

0.52

Коэф-т Сортино

FOCPX:

0.54

SCHG:

0.80

Коэф-т Омега

FOCPX:

1.07

SCHG:

1.10

Коэф-т Кальмара

FOCPX:

0.44

SCHG:

0.71

Коэф-т Мартина

FOCPX:

1.09

SCHG:

2.08

Индекс Язвы

FOCPX:

6.05%

SCHG:

4.91%

Дневная вол-ть

FOCPX:

20.87%

SCHG:

19.60%

Макс. просадка

FOCPX:

-69.01%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

FOCPX:

-14.06%

SCHG:

-12.42%

Доходность по периодам

С начала года, FOCPX показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -8.55%. За последние 10 лет акции FOCPX превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 16.03% против 15.17% соответственно.


FOCPX

С начала года

-10.01%

1 месяц

-5.06%

6 месяцев

-1.47%

1 год

7.19%

5 лет

21.17%

10 лет

16.03%

SCHG

С начала года

-8.55%

1 месяц

-4.15%

6 месяцев

-0.76%

1 год

11.19%

5 лет

22.46%

10 лет

15.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FOCPX и SCHG

FOCPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


График комиссии FOCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FOCPX: 0.80%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOCPX и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FOCPX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCPX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOCPX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FOCPX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FOCPX: 0.32
SCHG: 0.52
Коэффициент Сортино FOCPX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FOCPX: 0.54
SCHG: 0.80
Коэффициент Омега FOCPX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
FOCPX: 1.07
SCHG: 1.10
Коэффициент Кальмара FOCPX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FOCPX: 0.44
SCHG: 0.71
Коэффициент Мартина FOCPX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00
FOCPX: 1.09
SCHG: 2.08

Показатель коэффициента Шарпа FOCPX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCPX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.52
FOCPX
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCPX и SCHG

Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.12%, что больше доходности SCHG в 0.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
15.12%13.61%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%12.91%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.44%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FOCPX и SCHG

Максимальная просадка FOCPX за все время составила -69.01%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.06%
-12.42%
FOCPX
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности FOCPX и SCHG

Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 8.13% и 8.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.13%
8.21%
FOCPX
SCHG