Сравнение FOCPX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCPX или SCHG.
Корреляция
Корреляция между FOCPX и SCHG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FOCPX и SCHG
Основные характеристики
FOCPX:
1.43
SCHG:
1.52
FOCPX:
1.92
SCHG:
2.04
FOCPX:
1.26
SCHG:
1.28
FOCPX:
1.91
SCHG:
2.22
FOCPX:
6.01
SCHG:
8.37
FOCPX:
4.63%
SCHG:
3.28%
FOCPX:
19.45%
SCHG:
18.10%
FOCPX:
-69.01%
SCHG:
-34.59%
FOCPX:
-3.56%
SCHG:
-3.75%
Доходность по периодам
С начала года, FOCPX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции FOCPX превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 17.20% против 16.12% соответственно.
FOCPX
0.98%
-3.30%
10.95%
23.87%
17.69%
17.20%
SCHG
0.50%
-3.01%
9.81%
23.72%
18.13%
16.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCPX и SCHG
FOCPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FOCPX и SCHG
FOCPX
SCHG
Сравнение FOCPX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCPX и SCHG
Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности SCHG в 0.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 13.48% | 13.61% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% | 12.91% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок FOCPX и SCHG
Максимальная просадка FOCPX за все время составила -69.01%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOCPX и SCHG
Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что FOCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.