Сравнение FOCPX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCPX или SCHG.
Корреляция
Корреляция между FOCPX и SCHG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FOCPX и SCHG
Основные характеристики
FOCPX:
1.88
SCHG:
2.05
FOCPX:
2.47
SCHG:
2.68
FOCPX:
1.34
SCHG:
1.37
FOCPX:
2.41
SCHG:
2.91
FOCPX:
7.69
SCHG:
11.49
FOCPX:
4.56%
SCHG:
3.13%
FOCPX:
18.62%
SCHG:
17.49%
FOCPX:
-69.01%
SCHG:
-34.59%
FOCPX:
-3.68%
SCHG:
-3.88%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FOCPX показывает доходность 34.74%, а SCHG немного выше – 35.44%. За последние 10 лет акции FOCPX превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 17.65% против 16.66% соответственно.
FOCPX
34.74%
3.55%
8.00%
36.76%
19.23%
17.65%
SCHG
35.44%
3.33%
10.58%
35.25%
19.99%
16.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCPX и SCHG
FOCPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FOCPX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCPX и SCHG
Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.60%, что больше доходности SCHG в 0.42%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity OTC Portfolio | 13.60% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% | 12.91% | 13.54% |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.42% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок FOCPX и SCHG
Максимальная просадка FOCPX за все время составила -69.01%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOCPX и SCHG
Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 5.10% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.