PortfoliosLab logo
Сравнение FOCPX с AGTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FOCPX и AGTHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FOCPX и AGTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

7,000.00%8,000.00%9,000.00%10,000.00%11,000.00%12,000.00%13,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11,140.54%
7,704.51%
FOCPX
AGTHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOCPX:

0.25

AGTHX:

0.54

Коэф-т Сортино

FOCPX:

0.51

AGTHX:

0.89

Коэф-т Омега

FOCPX:

1.07

AGTHX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FOCPX:

0.25

AGTHX:

0.56

Коэф-т Мартина

FOCPX:

0.75

AGTHX:

2.03

Индекс Язвы

FOCPX:

8.24%

AGTHX:

5.99%

Дневная вол-ть

FOCPX:

25.41%

AGTHX:

22.57%

Макс. просадка

FOCPX:

-69.01%

AGTHX:

-65.31%

Текущая просадка

FOCPX:

-14.15%

AGTHX:

-8.51%

Доходность по периодам

С начала года, FOCPX показывает доходность -10.11%, что значительно ниже, чем у AGTHX с доходностью -2.42%. За последние 10 лет акции FOCPX превзошли акции AGTHX по среднегодовой доходности: 15.68% против 12.28% соответственно.


FOCPX

С начала года

-10.11%

1 месяц

14.20%

6 месяцев

-8.45%

1 год

6.25%

5 лет

16.00%

10 лет

15.68%

AGTHX

С начала года

-2.42%

1 месяц

16.65%

6 месяцев

-3.08%

1 год

12.20%

5 лет

13.71%

10 лет

12.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FOCPX и AGTHX

FOCPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AGTHX в 0.61%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOCPX и AGTHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FOCPX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCPX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

AGTHX
Ранг риск-скорректированной доходности AGTHX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOCPX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FOCPX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа AGTHX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCPX и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.25
0.54
FOCPX
AGTHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCPX и AGTHX

Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.14%, что больше доходности AGTHX в 9.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
15.14%13.61%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%12.91%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
9.21%8.99%6.81%0.75%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%9.90%

Просадки

Сравнение просадок FOCPX и AGTHX

Максимальная просадка FOCPX за все время составила -69.01%, что больше максимальной просадки AGTHX в -65.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и AGTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-14.15%
-8.51%
FOCPX
AGTHX

Волатильность

Сравнение волатильности FOCPX и AGTHX

Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) с волатильностью 12.35%. Это указывает на то, что FOCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.14%
12.35%
FOCPX
AGTHX