Сравнение FOCKX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
FOCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCKX или VWENX.
Основные характеристики
| FOCKX | VWENX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.33% | 15.20% |
| Дох-ть за 1 год | 38.47% | 19.24% |
| Дох-ть за 3 года | 6.48% | -0.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.50% | 3.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.45% | 3.98% |
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 2.10 |
| Коэф-т Сортино | 2.90 | 2.73 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.75 | 0.98 |
| Коэф-т Мартина | 8.91 | 12.70 |
| Индекс Язвы | 4.52% | 1.54% |
| Дневная вол-ть | 17.99% | 9.31% |
| Макс. просадка | -53.33% | -38.68% |
| Текущая просадка | -3.03% | -4.08% |
Корреляция
Корреляция между FOCKX и VWENX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FOCKX и VWENX
С начала года, FOCKX показывает доходность 27.33%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью 15.20%. За последние 10 лет акции FOCKX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 17.45% против 3.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCKX и VWENX
FOCKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FOCKX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCKX и VWENX
Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%, что больше доходности VWENX в 2.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 10.59% | 0.09% | 3.97% | 11.34% | 6.18% | 7.49% | 7.81% | 4.85% | 3.25% | 4.65% | 12.92% | 13.66% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 2.18% | 2.33% | 2.34% | 1.79% | 2.15% | 2.61% | 3.10% | 2.53% | 2.64% | 2.81% | 2.63% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок FOCKX и VWENX
Максимальная просадка FOCKX за все время составила -53.33%, что больше максимальной просадки VWENX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOCKX и VWENX
Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что FOCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.