Сравнение FOCKX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
FOCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FOCKX и VWENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOCKX и VWENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | -3.72% | 22.28% | 38.91% | 42.92% | -32.07% | 25.06% | 46.83% | 39.36% | -3.18% | 38.78% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -3.33% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FOCKX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции FOCKX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 19.82% против 9.40% соответственно.
FOCKX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 31.57%
- 3 года*
- 26.58%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 19.82%
VWENX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCKX и VWENX
FOCKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.
Доходность на риск
FOCKX vs. VWENX — Ранг доходности на риск
FOCKX
VWENX
Сравнение FOCKX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOCKX | VWENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.24 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.82 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.89 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 8.54 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOCKX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.24 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.69 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.82 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.65 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между FOCKX и VWENX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCKX и VWENX
Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что меньше доходности VWENX в 12.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 7.85% | 7.56% | 16.42% | 0.09% | 3.97% | 11.34% | 6.18% | 7.49% | 7.81% | 4.85% | 3.25% | 5.42% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 12.01% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок FOCKX и VWENX
Максимальная просадка FOCKX за все время составила -90.14%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и VWENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOCKX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.14% | -36.02% | -54.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -8.02% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.97% | -20.84% | -16.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.14% | -25.33% | -64.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -4.90% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -4.38% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 1.78% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOCKX и VWENX
Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что FOCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOCKX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 4.06% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 6.66% | +7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 11.88% | +11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 11.12% | +11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 288.90% | 11.50% | +277.40% |