Сравнение FOCKX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
FOCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCKX или JEPI.
Основные характеристики
| FOCKX | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.08% | 15.21% |
| Дох-ть за 1 год | 29.26% | 19.89% |
| Дох-ть за 3 года | 1.87% | 8.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 1.80 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.28 | 5.17 |
| Коэф-т Мартина | 4.24 | 20.20 |
| Индекс Язвы | 6.95% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 20.62% | 7.06% |
| Макс. просадка | -53.34% | -13.71% |
| Текущая просадка | -9.31% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FOCKX и JEPI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FOCKX и JEPI
С начала года, FOCKX показывает доходность 19.08%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 15.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCKX и JEPI
FOCKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FOCKX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCKX и JEPI
Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности JEPI в 7.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.65% | 12.92% | 13.66% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.10% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FOCKX и JEPI
Максимальная просадка FOCKX за все время составила -53.34%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOCKX и JEPI
Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что FOCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.