PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FOCKX с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FOCKX и JEPI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FOCKX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.22%
68.13%
FOCKX
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOCKX:

-0.49

JEPI:

0.44

Коэф-т Сортино

FOCKX:

-0.49

JEPI:

0.63

Коэф-т Омега

FOCKX:

0.93

JEPI:

1.09

Коэф-т Кальмара

FOCKX:

-0.49

JEPI:

0.65

Коэф-т Мартина

FOCKX:

-1.15

JEPI:

2.21

Индекс Язвы

FOCKX:

10.19%

JEPI:

1.85%

Дневная вол-ть

FOCKX:

23.87%

JEPI:

9.34%

Макс. просадка

FOCKX:

-53.34%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

FOCKX:

-24.04%

JEPI:

-6.36%

Доходность по периодам

С начала года, FOCKX показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.27%.


FOCKX

С начала года

-15.29%

1 месяц

-10.71%

6 месяцев

-10.07%

1 год

-12.18%

5 лет

11.73%

10 лет

8.83%

JEPI

С начала года

-2.27%

1 месяц

-4.08%

6 месяцев

-2.64%

1 год

4.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FOCKX и JEPI

FOCKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K
График комиссии FOCKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FOCKX: 0.73%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOCKX и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FOCKX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCKX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCKX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCKX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCKX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCKX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOCKX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FOCKX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FOCKX: -0.49
JEPI: 0.44
Коэффициент Сортино FOCKX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FOCKX: -0.49
JEPI: 0.63
Коэффициент Омега FOCKX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
FOCKX: 0.93
JEPI: 1.09
Коэффициент Кальмара FOCKX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
FOCKX: -0.49
JEPI: 0.65
Коэффициент Мартина FOCKX, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FOCKX: -1.15
JEPI: 2.21

Показатель коэффициента Шарпа FOCKX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCKX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
0.44
FOCKX
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCKX и JEPI

Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности JEPI в 7.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K
0.01%0.00%0.09%0.00%0.00%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%4.65%12.92%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.85%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FOCKX и JEPI

Максимальная просадка FOCKX за все время составила -53.34%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.04%
-6.36%
FOCKX
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности FOCKX и JEPI

Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что FOCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.79%
4.80%
FOCKX
JEPI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab