PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FOCKX с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCKX с JEPI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

FOCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCKX или JEPI.

Корреляция

Корреляция между FOCKX и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FOCKX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.25%
67.42%
FOCKX
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOCKX:

-0.18

JEPI:

0.37

Коэф-т Сортино

FOCKX:

-0.06

JEPI:

0.62

Коэф-т Омега

FOCKX:

0.99

JEPI:

1.10

Коэф-т Кальмара

FOCKX:

-0.17

JEPI:

0.39

Коэф-т Мартина

FOCKX:

-0.43

JEPI:

1.79

Индекс Язвы

FOCKX:

11.79%

JEPI:

2.86%

Дневная вол-ть

FOCKX:

27.60%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

FOCKX:

-53.34%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

FOCKX:

-20.70%

JEPI:

-6.74%

Доходность по периодам

С начала года, FOCKX показывает доходность -11.57%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.67%.

FOCKX

С начала года

-11.57%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-9.14%

1 год

-6.56%

5 лет

9.25%

10 лет

9.28%

JEPI

С начала года

-2.67%

1 месяц

-2.30%

6 месяцев

-3.57%

1 год

5.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FOCKX и JEPI

FOCKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K
График комиссии FOCKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FOCKX: 0.73%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOCKX и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCKX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCKX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCKX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCKX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCKX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCKX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCKX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOCKX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FOCKX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FOCKX: -0.18
JEPI: 0.37
Коэффициент Сортино FOCKX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FOCKX: -0.06
JEPI: 0.62
Коэффициент Омега FOCKX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FOCKX: 0.99
JEPI: 1.10
Коэффициент Кальмара FOCKX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FOCKX: -0.17
JEPI: 0.39
Коэффициент Мартина FOCKX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FOCKX: -0.43
JEPI: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа FOCKX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCKX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
0.37
FOCKX
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCKX и JEPI

Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности JEPI в 7.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K		0.01%0.00%0.09%0.00%0.00%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%4.65%12.92%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.88%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FOCKX и JEPI

Максимальная просадка FOCKX за все время составила -53.34%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.70%
-6.74%
FOCKX
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности FOCKX и JEPI

Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что FOCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.21%
11.07%
FOCKX
JEPI