Сравнение FOCKX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
FOCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FOCKX и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOCKX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | -3.72% | 22.28% | 38.91% | 42.92% | -32.07% | 25.06% | 40.15% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FOCKX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
FOCKX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 31.57%
- 3 года*
- 26.58%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 19.82%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCKX и JEPI
FOCKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
FOCKX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
FOCKX
JEPI
Сравнение FOCKX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOCKX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.61 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 0.95 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 0.79 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 3.83 | +5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOCKX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.61 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.76 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 1.04 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между FOCKX и JEPI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCKX и JEPI
Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 7.85% | 7.56% | 16.42% | 0.09% | 3.97% | 11.34% | 6.18% | 7.49% | 7.81% | 4.85% | 3.25% | 5.42% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FOCKX и JEPI
Максимальная просадка FOCKX за все время составила -90.14%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOCKX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.14% | -13.71% | -76.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -10.28% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.97% | -13.71% | -23.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -4.53% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -2.07% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.12% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOCKX и JEPI
Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FOCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOCKX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 3.90% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 6.36% | +7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 13.24% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 11.06% | +11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 288.90% | 10.88% | +278.02% |