PortfoliosLab logo
Сравнение FNDE с ESGE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNDE и ESGE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FNDE и ESGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.82%
52.89%
FNDE
ESGE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNDE:

0.66

ESGE:

0.63

Коэф-т Сортино

FNDE:

1.06

ESGE:

1.02

Коэф-т Омега

FNDE:

1.14

ESGE:

1.13

Коэф-т Кальмара

FNDE:

0.73

ESGE:

0.44

Коэф-т Мартина

FNDE:

1.98

ESGE:

2.12

Индекс Язвы

FNDE:

6.79%

ESGE:

5.70%

Дневная вол-ть

FNDE:

20.31%

ESGE:

19.33%

Макс. просадка

FNDE:

-43.55%

ESGE:

-41.07%

Текущая просадка

FNDE:

-8.15%

ESGE:

-18.46%

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у ESGE с доходностью 4.16%.


FNDE

С начала года

3.30%

1 месяц

-4.12%

6 месяцев

-1.97%

1 год

10.93%

5 лет

11.58%

10 лет

4.87%

ESGE

С начала года

4.16%

1 месяц

-2.39%

6 месяцев

-1.42%

1 год

10.34%

5 лет

6.03%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDE и ESGE

FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ESGE в 0.25%.


График комиссии FNDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDE: 0.39%
График комиссии ESGE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ESGE: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNDE и ESGE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNDE
Ранг риск-скорректированной доходности FNDE, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

ESGE
Ранг риск-скорректированной доходности ESGE, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNDE c ESGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNDE, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FNDE: 0.66
ESGE: 0.63
Коэффициент Сортино FNDE, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNDE: 1.06
ESGE: 1.02
Коэффициент Омега FNDE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FNDE: 1.14
ESGE: 1.13
Коэффициент Кальмара FNDE, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FNDE: 0.73
ESGE: 0.44
Коэффициент Мартина FNDE, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FNDE: 1.98
ESGE: 2.12

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGE равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и ESGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.63
FNDE
ESGE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и ESGE

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности ESGE в 2.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
4.67%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%3.04%2.05%1.65%2.02%1.36%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
2.31%2.40%2.65%2.68%2.66%1.31%2.59%2.18%1.86%0.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNDE и ESGE

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что больше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и ESGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.15%
-18.46%
FNDE
ESGE

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и ESGE

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеют волатильность 11.37% и 11.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.37%
11.36%
FNDE
ESGE