Сравнение FNDE с ESGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE).
FNDE и ESGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDE или ESGE.
Корреляция
Корреляция между FNDE и ESGE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNDE и ESGE
Основные характеристики
FNDE:
0.75
ESGE:
0.53
FNDE:
1.17
ESGE:
0.85
FNDE:
1.15
ESGE:
1.10
FNDE:
0.94
ESGE:
0.31
FNDE:
2.13
ESGE:
1.70
FNDE:
6.16%
ESGE:
5.16%
FNDE:
17.46%
ESGE:
16.45%
FNDE:
-43.55%
ESGE:
-41.07%
FNDE:
-7.32%
ESGE:
-19.35%
Доходность по периодам
С начала года, FNDE показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у ESGE с доходностью 3.02%.
FNDE
4.23%
-0.03%
-4.68%
12.97%
13.05%
5.62%
ESGE
3.02%
-0.75%
-5.43%
8.70%
7.82%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDE и ESGE
FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ESGE в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FNDE и ESGE
FNDE
ESGE
Сравнение FNDE c ESGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDE и ESGE
Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности ESGE в 2.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 4.62% | 4.82% | 4.74% | 5.59% | 4.31% | 2.49% | 3.47% | 3.05% | 2.05% | 1.65% | 2.02% | 1.36% |
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 2.33% | 2.40% | 2.65% | 2.68% | 2.66% | 1.31% | 2.59% | 2.18% | 1.86% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNDE и ESGE
Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что больше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и ESGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNDE и ESGE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеют волатильность 4.69% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.