PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDE с VWIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDE с VWIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX).

FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. VWIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности FNDE и VWIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDE и VWIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		5.77%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		-5.16%19.96%9.07%14.65%-30.86%-11.18%59.57%31.36%-12.68%42.98%

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у VWIGX с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции FNDE превзошли акции VWIGX по среднегодовой доходности: 10.20% против 9.10% соответственно.

FNDE

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.39%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.85%
1 год
28.73%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.20%

VWIGX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-6.63%
1 год
12.09%
3 года*
8.16%
5 лет*
-2.88%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Vanguard International Growth Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с DFEVXFNDE с SCHF
Часто сравнивают с VWIGX:
VWIGX с VTIAXVWIGX с VXUSVWIGX с VWICXVWIGX с VTRIXVWIGX с VAIGXVWIGX с FIGFXVWIGX с WCMIX

Сравнение комиссий FNDE и VWIGX

FNDE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VWIGX в 0.43%.

VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Доходность на риск

FNDE vs. VWIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VWIGX
Ранг доходности на риск VWIGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c VWIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDEVWIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.58

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

0.96

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

0.75

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

2.52

+6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDE vs. VWIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа VWIGX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и VWIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDEVWIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.58

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.12

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.42

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.47

-0.13

Корреляция

Корреляция между FNDE и VWIGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и VWIGX

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности VWIGX в 7.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.96%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		7.11%6.74%9.68%1.82%6.90%2.36%2.28%1.20%5.34%0.84%1.26%1.39%

Просадки

Сравнение просадок FNDE и VWIGX

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что меньше максимальной просадки VWIGX в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и VWIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDEVWIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-59.58%

+16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-14.06%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-52.69%

+23.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-53.25%

+13.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-22.72%

+16.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-13.78%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

4.19%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и VWIGX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) составляет 6.91%, в то время как у Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что FNDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDEVWIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

8.98%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

14.21%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

21.04%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

23.24%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

21.53%

-2.12%