PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNDA с ESML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNDA и ESML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.03%
13.32%
FNDA
ESML

Доходность по периодам

С начала года, FNDA показывает доходность 13.37%, что значительно ниже, чем у ESML с доходностью 15.96%.


FNDA

С начала года

13.37%

1 месяц

3.79%

6 месяцев

11.14%

1 год

27.89%

5 лет (среднегодовая)

11.96%

10 лет (среднегодовая)

9.78%

ESML

С начала года

15.96%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

11.56%

1 год

30.76%

5 лет (среднегодовая)

10.99%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FNDAESML
Коэф-т Шарпа1.441.61
Коэф-т Сортино2.112.31
Коэф-т Омега1.261.28
Коэф-т Кальмара2.421.57
Коэф-т Мартина7.918.85
Индекс Язвы3.38%3.33%
Дневная вол-ть18.56%18.35%
Макс. просадка-44.64%-41.97%
Текущая просадка-3.19%-3.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDA и ESML

FNDA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ESML в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
График комиссии FNDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии ESML с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FNDA и ESML составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNDA c ESML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDA, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.441.61
Коэффициент Сортино FNDA, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.112.31
Коэффициент Омега FNDA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.28
Коэффициент Кальмара FNDA, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.421.57
Коэффициент Мартина FNDA, с текущим значением в 7.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.918.85
FNDA
ESML

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESML равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и ESML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44
1.61
FNDA
ESML

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и ESML

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности ESML в 1.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
2.36%2.16%1.48%1.43%1.81%2.20%2.12%2.06%2.17%2.02%1.32%0.33%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
1.08%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNDA и ESML

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и ESML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.19%
-3.38%
FNDA
ESML

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и ESML

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) имеют волатильность 6.32% и 6.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.32%
6.12%
FNDA
ESML