PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNDA с ESML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDA с ESML

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FNDA (Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF) and ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - FNDA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity U.S. Small Index, while ESML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNDA returned 8.90%/yr vs 8.14%/yr for ESML. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. FNDA charges 0.25%/yr vs 0.17%/yr for ESML.

Доходность

Сравнение доходности FNDA и ESML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNDA показывает доходность 21.39%, а ESML немного ниже – 20.97%.

FNDA

1 день
-0.60%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
11.98%
С начала года
21.39%
1 год
31.13%
3 года*
14.61%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.94%
Всё время*
10.54%

ESML

1 день
-0.66%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
13.24%
С начала года
20.97%
1 год
33.11%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—
Всё время*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ESML

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
$4.51M$5.42M$11.06M

FNDA

Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
$17.34M$15.89M$42.25M

Сравнение доходности по годам FNDA и ESML

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNDA
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF		21.39%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-11.48%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		20.97%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%19.56%29.12%-10.72%

Correlation

The correlation between FNDA and ESML is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2018 г.

0.96

The correlation between FNDA and ESML has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDA и ESML

Секторы
FNDA
ESML

Промышленность

18.6%
17.7%

Финансовые услуги

15.5%
13.6%

Технологии

14.6%
21.1%

Потребительский циклический сектор

11.7%
10.8%

Недвижимость

10.2%
6.5%

Здравоохранение

7.7%
13.8%

Энергетика

5.6%
4.4%

Сырьевые материалы

5.1%
3.6%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.4%

Коммунальные услуги

2.7%
2.6%

Промышленность

FNDA
18.6%
ESML
17.7%

Финансовые услуги

FNDA
15.5%
ESML
13.6%

Технологии

FNDA
14.6%
ESML
21.1%

Потребительский циклический сектор

FNDA
11.7%
ESML
10.8%

Недвижимость

FNDA
10.2%
ESML
6.5%

Здравоохранение

FNDA
7.7%
ESML
13.8%

Энергетика

FNDA
5.6%
ESML
4.4%

Сырьевые материалы

FNDA
5.1%
ESML
3.6%

Потребительский защитный сектор

FNDA
4.2%
ESML
3.4%

Коммуникационные услуги

FNDA
3.8%
ESML
2.4%

Коммунальные услуги

FNDA
2.7%
ESML
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с IGFFNDA с SPYFNDA с LRGF
Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с CWSESML с AVUVESML с VOOESML с VBKESML с SCHD

Доходность на риск

FNDA vs. ESML — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FNDA c ESML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDAESMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.94

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.81

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.68

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

12.86

-1.93

FNDA vs. ESML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESML равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и ESML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDA и ESML

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и ESML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDAESMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-41.97%

-2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-9.04%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-26.68%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-28.61%

+2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.98%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-8.82%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.58%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и ESML

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA) составляет 3.86%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что FNDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDAESMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.52%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

12.53%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

17.15%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

21.22%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

23.29%

-0.97%

Сравнение комиссий FNDA и ESML

FNDA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ESML в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и ESML

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности ESML в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.90%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%0.00%0.00%
FNDA
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF		1.09%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FNDA and ESML move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESML has higher volatility (4.52%) compared to FNDA (3.86%). In terms of maximum drawdown, FNDA dropped -44.64% vs ESML's -41.97%.

On 5-year performance, FNDA leads with 8.90% vs 8.14% for ESML. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, FNDA has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNDA has performed better with a 8.90% return vs 8.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for FNDA.

FNDA has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.90% for ESML.

FNDA is categorized as Small Cap Blend Equities, while ESML is Small Cap Growth Equities. FNDA tracks RAFI Fundamental High Liquidity U.S. Small Index, while ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.25% for FNDA and 0.17% for ESML.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDA и ESML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор