PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDA с ESML
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDA с ESML

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML).

FNDA и ESML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. ESML - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDA и ESML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDA и ESML

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		3.75%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.00%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		3.36%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%19.56%29.12%-10.89%

Доходность по периодам

С начала года, FNDA показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у ESML с доходностью 3.36%.

FNDA

1 день
0.62%
1 месяц
-5.57%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.08%
1 год
20.25%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.38%
10 лет*
10.08%

ESML

1 день
0.83%
1 месяц
-4.82%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.28%
1 год
24.29%
3 года*
13.13%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с IFRAFNDA с VBKFNDA с IGFFNDA с SPYFNDA с LRGF
Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBKESML с SCHD

Сравнение комиссий FNDA и ESML

FNDA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ESML в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Доходность на риск

FNDA vs. ESML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDA c ESML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDAESMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.10

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.65

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.69

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

7.29

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDA vs. ESML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESML равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и ESML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDAESMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.10

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.25

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.40

+0.06

Корреляция

Корреляция между FNDA и ESML составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и ESML

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности ESML в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.21%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		1.07%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNDA и ESML

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и ESML.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDAESMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-41.97%

-2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-14.71%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-28.61%

+2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-5.42%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-9.14%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.41%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и ESML

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) имеют волатильность 6.35% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDAESMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

6.56%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

12.83%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

22.20%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.01%

21.27%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

23.55%

-1.19%