Сравнение FNDA с ESML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML).
FNDA и ESML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. ESML - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDA или ESML.
Основные характеристики
| FNDA | ESML | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.02% | 10.84% |
| Дох-ть за 1 год | 23.97% | 27.32% |
| Дох-ть за 3 года | 2.74% | 0.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.65% | 10.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.13 | 2.36 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.73 | 1.32 |
| Коэф-т Мартина | 8.09 | 9.21 |
| Индекс Язвы | 3.36% | 3.31% |
| Дневная вол-ть | 18.60% | 18.38% |
| Макс. просадка | -44.64% | -41.97% |
| Текущая просадка | -2.87% | -2.34% |
Корреляция
Корреляция между FNDA и ESML составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNDA и ESML
С начала года, FNDA показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у ESML с доходностью 10.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDA и ESML
FNDA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ESML в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNDA c ESML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDA и ESML
Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности ESML в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 2.14% | 1.95% | 2.10% | 2.04% | 2.23% | 2.39% | 2.98% | 2.00% | 2.17% | 1.61% | 1.06% | 0.58% |
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 1.13% | 1.31% | 1.46% | 0.94% | 0.99% | 1.10% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNDA и ESML
Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и ESML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNDA и ESML
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) имеют волатильность 3.77% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.