PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDA с VTMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDA с VTMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) and VTMSX (Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FNDA returned 10.87%/yr vs 10.79%/yr for VTMSX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FNDA charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for VTMSX.

Доходность

Сравнение доходности FNDA и VTMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDA показывает доходность 14.87%, что значительно ниже, чем у VTMSX с доходностью 16.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDA имеют среднегодовую доходность 10.87%, а акции VTMSX немного отстают с 10.79%.

FNDA

1 день
-1.01%
1 месяц
2.29%
С начала года
14.87%
6 месяцев
14.27%
1 год
30.96%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.06%
10 лет*
10.87%

VTMSX

1 день
0.92%
1 месяц
2.71%
С начала года
16.65%
6 месяцев
15.43%
1 год
32.94%
3 года*
14.82%
5 лет*
5.98%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDA и VTMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		14.87%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		16.65%5.93%8.61%15.95%-16.16%27.08%11.05%23.28%-8.62%13.05%

Correlation

The correlation between FNDA and VTMSX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.98

The correlation between FNDA and VTMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDA и VTMSX

Секторы
FNDA
VTMSX

Промышленность

18.9%
15.6%

Технологии

14.9%
15.4%

Финансовые услуги

14.6%
16.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
13.4%

Недвижимость

9.9%
7.8%

Здравоохранение

6.8%
10.9%

Энергетика

6.2%
6.0%

Сырьевые материалы

5.2%
5.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.5%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.5%

Коммунальные услуги

2.8%
1.9%

Промышленность

FNDA
18.9%
VTMSX
15.6%

Технологии

FNDA
14.9%
VTMSX
15.4%

Финансовые услуги

FNDA
14.6%
VTMSX
16.7%

Потребительский циклический сектор

FNDA
12.2%
VTMSX
13.4%

Недвижимость

FNDA
9.9%
VTMSX
7.8%

Здравоохранение

FNDA
6.8%
VTMSX
10.9%

Энергетика

FNDA
6.2%
VTMSX
6.0%

Сырьевые материалы

FNDA
5.2%
VTMSX
5.3%

Потребительский защитный сектор

FNDA
4.2%
VTMSX
3.5%

Коммуникационные услуги

FNDA
4.1%
VTMSX
3.5%

Коммунальные услуги

FNDA
2.8%
VTMSX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с SPYFNDA с IGFFNDA с LRGF
Часто сравнивают с VTMSX:
VTMSX с VSMAXVTMSX с AVUVVTMSX с VTCLXVTMSX с VFIAXVTMSX с ^SP600VTMSX с FSMDXVTMSX с TISBX

Доходность на риск

FNDA vs. VTMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VTMSX
Ранг доходности на риск VTMSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDA c VTMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDAVTMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.01

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.89

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

4.10

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

13.62

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDA vs. VTMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMSX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и VTMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDAVTMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.01

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.28

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.46

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FNDA и VTMSX

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки VTMSX в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и VTMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDAVTMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-57.84%

+13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-8.59%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-27.93%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-27.93%

+2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-43.88%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

0.00%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-8.93%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.58%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и VTMSX

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеют волатильность 4.38% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDAVTMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.51%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

11.69%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

17.53%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

21.46%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

23.12%

-0.75%

Сравнение комиссий FNDA и VTMSX

FNDA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTMSX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и VTMSX

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VTMSX в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.09%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		1.15%1.28%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FNDA and VTMSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTMSX has higher volatility (4.51%) compared to FNDA (4.38%). In terms of maximum drawdown, FNDA dropped -44.64% vs VTMSX's -57.84%.

VTMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDA и VTMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор