PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNDA с VTMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDA с VTMSX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FNDA (Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF) and VTMSX (Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares) are both Small Cap Blend Equities funds - FNDA tracks the RAFI Fundamental High Liquidity U.S. Small Index while VTMSX tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDA returned 10.94%/yr vs 11.06%/yr for VTMSX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. FNDA charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for VTMSX.

Доходность

Сравнение доходности FNDA и VTMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDA показывает доходность 21.39%, что значительно ниже, чем у VTMSX с доходностью 25.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDA имеют среднегодовую доходность 10.94%, а акции VTMSX немного впереди с 11.06%.

FNDA

1 день
-0.60%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
11.98%
С начала года
21.39%
1 год
31.13%
3 года*
14.61%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.94%
Всё время*
10.54%

VTMSX

1 день
1.70%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
16.98%
С начала года
25.91%
1 год
37.56%
3 года*
15.20%
5 лет*
8.22%
10 лет*
11.06%
Всё время*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNDA

Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
$17.34M$15.89M$42.25M

VTMSX

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам FNDA и VTMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDA
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF		21.39%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		25.91%5.93%8.61%15.95%-16.16%27.08%11.05%23.28%-8.62%13.05%

Correlation

The correlation between FNDA and VTMSX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.98

The correlation between FNDA and VTMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDA и VTMSX

Секторы
FNDA
VTMSX

Промышленность

18.6%
15.6%

Финансовые услуги

15.5%
17.1%

Технологии

14.6%
15.5%

Потребительский циклический сектор

11.7%
13.4%

Недвижимость

10.2%
7.6%

Здравоохранение

7.7%
12.2%

Энергетика

5.6%
4.9%

Сырьевые материалы

5.1%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.0%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.2%

Коммунальные услуги

2.7%
1.7%

Промышленность

FNDA
18.6%
VTMSX
15.6%

Финансовые услуги

FNDA
15.5%
VTMSX
17.1%

Технологии

FNDA
14.6%
VTMSX
15.5%

Потребительский циклический сектор

FNDA
11.7%
VTMSX
13.4%

Недвижимость

FNDA
10.2%
VTMSX
7.6%

Здравоохранение

FNDA
7.7%
VTMSX
12.2%

Энергетика

FNDA
5.6%
VTMSX
4.9%

Сырьевые материалы

FNDA
5.1%
VTMSX
4.8%

Потребительский защитный сектор

FNDA
4.2%
VTMSX
4.0%

Коммуникационные услуги

FNDA
3.8%
VTMSX
3.2%

Коммунальные услуги

FNDA
2.7%
VTMSX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с IGFFNDA с SPYFNDA с LRGF
Часто сравнивают с VTMSX:
VTMSX с VSMAXVTMSX с VTCLXVTMSX с AVUVVTMSX с VFIAXVTMSX с ^SP600VTMSX с FSMDXVTMSX с TISBX

Доходность на риск

FNDA vs. VTMSX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VTMSX
Ранг доходности на риск VTMSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FNDA c VTMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDAVTMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.22

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.24

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

4.49

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

15.27

-4.33

FNDA vs. VTMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMSX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и VTMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDA и VTMSX

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки VTMSX в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и VTMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDAVTMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-57.84%

+13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-8.59%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-27.93%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-27.93%

+2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-43.88%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

0.00%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-8.88%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.52%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и VTMSX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA) составляет 3.86%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что FNDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDAVTMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.10%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

11.78%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

17.38%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

21.33%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

23.08%

-0.76%

Сравнение комиссий FNDA и VTMSX

FNDA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTMSX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и VTMSX

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VTMSX в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF		1.09%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		1.16%1.28%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FNDA and VTMSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTMSX has higher volatility (4.10%) compared to FNDA (3.86%). In terms of maximum drawdown, FNDA dropped -44.64% vs VTMSX's -57.84%.

VTMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDA и VTMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор