Сравнение FNDA с VTMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX).
FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. VTMSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDA или VTMSX.
Корреляция
Корреляция между FNDA и VTMSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNDA и VTMSX
Основные характеристики
FNDA:
0.49
VTMSX:
0.45
FNDA:
0.81
VTMSX:
0.79
FNDA:
1.10
VTMSX:
1.09
FNDA:
1.00
VTMSX:
0.76
FNDA:
2.58
VTMSX:
2.46
FNDA:
3.49%
VTMSX:
3.66%
FNDA:
18.41%
VTMSX:
19.82%
FNDA:
-44.64%
VTMSX:
-57.84%
FNDA:
-8.44%
VTMSX:
-8.76%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNDA показывает доходность 8.77%, а VTMSX немного ниже – 8.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDA имеют среднегодовую доходность 9.30%, а акции VTMSX немного отстают с 8.96%.
FNDA
8.77%
-3.87%
9.97%
10.89%
10.06%
9.30%
VTMSX
8.54%
-3.88%
10.83%
10.90%
8.29%
8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDA и VTMSX
FNDA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTMSX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNDA c VTMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDA и VTMSX
Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности VTMSX в 1.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 2.16% | 1.62% | 2.20% | 1.77% | 2.04% | 2.76% | 2.15% | 1.32% | 1.49% | 2.01% | 1.64% | 0.40% |
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.55% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% | 0.99% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок FNDA и VTMSX
Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки VTMSX в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и VTMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNDA и VTMSX
Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) составляет 5.51%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что FNDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.