PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNDA с VTMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FNDAVTMSX
Дох-ть с нач. г.8.02%7.37%
Дох-ть за 1 год23.97%23.64%
Дох-ть за 3 года2.74%0.06%
Дох-ть за 5 лет10.65%8.93%
Дох-ть за 10 лет9.33%9.09%
Коэф-т Шарпа1.451.36
Коэф-т Сортино2.132.04
Коэф-т Омега1.261.24
Коэф-т Кальмара1.731.22
Коэф-т Мартина8.097.71
Индекс Язвы3.36%3.50%
Дневная вол-ть18.60%19.77%
Макс. просадка-44.64%-57.84%
Текущая просадка-2.87%-3.13%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FNDA и VTMSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNDA и VTMSX

С начала года, FNDA показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у VTMSX с доходностью 7.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDA имеют среднегодовую доходность 9.33%, а акции VTMSX немного отстают с 9.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.96%
7.01%
FNDA
VTMSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDA и VTMSX

FNDA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTMSX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
График комиссии FNDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VTMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNDA c VTMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNDA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDA, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNDA, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNDA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNDA, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNDA, с текущим значением в 8.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.09
VTMSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTMSX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTMSX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTMSX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTMSX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTMSX, с текущим значением в 7.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.71

Сравнение коэффициента Шарпа FNDA и VTMSX

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMSX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и VTMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45
1.36
FNDA
VTMSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и VTMSX

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности VTMSX в 1.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
2.14%1.95%2.10%2.04%2.23%2.39%2.98%2.00%2.17%1.61%1.06%0.58%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares
1.56%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%0.99%0.92%

Просадки

Сравнение просадок FNDA и VTMSX

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки VTMSX в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и VTMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.87%
-3.13%
FNDA
VTMSX

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и VTMSX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) составляет 3.77%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что FNDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.77%
4.19%
FNDA
VTMSX