Сравнение FNDA с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
FNDA и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDA или IJR.
Доходность
Сравнение доходности FNDA и IJR
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNDA показывает доходность 13.37%, а IJR немного ниже – 13.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDA имеют среднегодовую доходность 9.78%, а акции IJR немного отстают с 9.67%.
FNDA
13.37%
3.79%
11.14%
27.89%
11.96%
9.78%
IJR
13.04%
4.26%
11.52%
28.60%
10.31%
9.67%
Основные характеристики
| FNDA | IJR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 1.36 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 2.05 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 2.42 | 1.50 |
| Коэф-т Мартина | 7.91 | 7.58 |
| Индекс Язвы | 3.38% | 3.57% |
| Дневная вол-ть | 18.56% | 19.93% |
| Макс. просадка | -44.64% | -58.15% |
| Текущая просадка | -3.19% | -4.15% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDA и IJR
FNDA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FNDA и IJR составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNDA c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDA и IJR
Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности IJR в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 2.36% | 2.16% | 1.48% | 1.43% | 1.81% | 2.20% | 2.12% | 2.06% | 2.17% | 2.02% | 1.32% | 0.33% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.25% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNDA и IJR
Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNDA и IJR
Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) составляет 6.32%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что FNDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.