Сравнение FNDA с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
FNDA и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDA или IJR.
Основные характеристики
| FNDA | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.02% | 7.42% |
| Дох-ть за 1 год | 23.97% | 23.74% |
| Дох-ть за 3 года | 2.74% | 0.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.65% | 8.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.33% | 9.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.13 | 2.05 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.73 | 1.22 |
| Коэф-т Мартина | 8.09 | 7.67 |
| Индекс Язвы | 3.36% | 3.54% |
| Дневная вол-ть | 18.60% | 19.71% |
| Макс. просадка | -44.64% | -58.15% |
| Текущая просадка | -2.87% | -3.13% |
Корреляция
Корреляция между FNDA и IJR составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNDA и IJR
С начала года, FNDA показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 7.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDA имеют среднегодовую доходность 9.33%, а акции IJR немного отстают с 9.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDA и IJR
FNDA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNDA c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDA и IJR
Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности IJR в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 2.14% | 1.95% | 2.10% | 2.04% | 2.23% | 2.39% | 2.98% | 2.00% | 2.17% | 1.61% | 1.06% | 0.58% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.31% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNDA и IJR
Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNDA и IJR
Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) составляет 3.77%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что FNDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.