Сравнение FMF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FMF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMF или SPY.
Основные характеристики
| FMF | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.41% | 21.73% |
| Дох-ть за 1 год | 0.61% | 34.38% |
| Дох-ть за 3 года | 2.26% | 11.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.01% | 16.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.08% | 13.66% |
| Коэф-т Шарпа | 0.07 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 0.15 | 3.79 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.04 | 3.02 |
| Коэф-т Мартина | 0.16 | 17.54 |
| Индекс Язвы | 3.11% | 2.01% |
| Дневная вол-ть | 6.94% | 12.41% |
| Макс. просадка | -20.32% | -55.19% |
| Текущая просадка | -8.93% | -0.10% |
Корреляция
Корреляция между FMF и SPY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FMF и SPY
С начала года, FMF показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.73%. За последние 10 лет акции FMF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.08% против 13.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMF и SPY
FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMF и SPY
Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности SPY в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 2.95% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 2.43% | 2.38% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.22% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FMF и SPY
Максимальная просадка FMF за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMF и SPY
Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 2.53%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.