PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMF с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMF с SPY

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FMF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMF или SPY.

Корреляция

Корреляция между FMF и SPY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FMF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMF:

-0.35

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

FMF:

-0.56

SPY:

0.93

Коэф-т Омега

FMF:

0.94

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

FMF:

-0.37

SPY:

0.61

Коэф-т Мартина

FMF:

-0.99

SPY:

2.33

Индекс Язвы

FMF:

3.63%

SPY:

4.90%

Дневная вол-ть

FMF:

8.10%

SPY:

20.34%

Макс. просадка

FMF:

-22.22%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FMF:

-9.71%

SPY:

-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, FMF показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции FMF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.07% против 12.52% соответственно.

FMF

С начала года

-5.22%

1 месяц

-1.68%

6 месяцев

-3.37%

1 год

-2.83%

3 года

-1.70%

5 лет

2.78%

10 лет

0.07%

SPY

С начала года

-0.21%

1 месяц

10.59%

6 месяцев

-1.16%

1 год

11.45%

3 года

15.35%

5 лет

16.25%

10 лет

12.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Managed Futures Strategy Fund

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий FMF и SPY

FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMF и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMF
Ранг риск-скорректированной доходности FMF, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMF на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMF и SPY

Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности SPY в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		4.91%4.84%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%0.00%0.00%2.43%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FMF и SPY

Максимальная просадка FMF за все время составила -22.22%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMF и SPY

Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 2.42%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...