PortfoliosLab logo
Сравнение FLDR с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLDR и BND составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности FLDR и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.16%
11.95%
FLDR
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLDR:

4.96

BND:

1.33

Коэф-т Сортино

FLDR:

8.23

BND:

1.93

Коэф-т Омега

FLDR:

2.29

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

FLDR:

7.52

BND:

0.52

Коэф-т Мартина

FLDR:

40.02

BND:

3.43

Индекс Язвы

FLDR:

0.14%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

FLDR:

1.15%

BND:

5.31%

Макс. просадка

FLDR:

-12.23%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

FLDR:

-0.18%

BND:

-6.87%

Доходность по периодам

С начала года, FLDR показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.74%.


FLDR

С начала года

1.51%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

2.22%

1 год

5.79%

5 лет

3.12%

10 лет

N/A

BND

С начала года

2.74%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

1.94%

1 год

7.62%

5 лет

-0.84%

10 лет

1.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLDR и BND

FLDR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLDR: 0.15%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLDR и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLDR
Ранг риск-скорректированной доходности FLDR, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLDR c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLDR, с текущим значением в 4.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLDR: 4.96
BND: 1.33
Коэффициент Сортино FLDR, с текущим значением в 8.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLDR: 8.23
BND: 1.93
Коэффициент Омега FLDR, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLDR: 2.29
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара FLDR, с текущим значением в 7.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLDR: 7.52
BND: 0.52
Коэффициент Мартина FLDR, с текущим значением в 40.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLDR: 40.02
BND: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа FLDR на текущий момент составляет 4.96, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDR и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.96
1.33
FLDR
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDR и BND

Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности BND в 3.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
5.26%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.69%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок FLDR и BND

Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18%
-6.87%
FLDR
BND

Волатильность

Сравнение волатильности FLDR и BND

Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) составляет 0.51%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что FLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51%
2.19%
FLDR
BND