Сравнение FLDR с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FLDR и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLDR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLDR или BND.
Основные характеристики
| FLDR | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.85% | -1.85% |
| Дох-ть за 1 год | 5.72% | -0.38% |
| Дох-ть за 3 года | 2.66% | -3.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.40% | 0.08% |
| Коэф-т Шарпа | 4.97 | -0.08 |
| Дневная вол-ть | 1.17% | 6.60% |
| Макс. просадка | -12.23% | -18.84% |
| Current Drawdown | 0.00% | -12.24% |
Корреляция
Корреляция между FLDR и BND составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FLDR и BND
С начала года, FLDR показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -1.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLDR и BND
FLDR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLDR c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDR и BND
Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности BND в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 5.55% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.38% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок FLDR и BND
Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLDR и BND
Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) составляет 0.32%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что FLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.