Сравнение FLDR с FCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR).
FLDR и FCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLDR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. FCOR - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FLDR и FCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLDR и FCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 0.61% | 5.41% | 5.71% | 6.32% | -0.33% | -0.18% | 2.01% | 4.52% | 0.94% |
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | -0.29% | 7.88% | 3.01% | 8.95% | -15.88% | -1.64% | 11.39% | 14.87% | 0.68% |
Доходность по периодам
С начала года, FLDR показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у FCOR с доходностью -0.29%.
FLDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
FCOR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 3.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLDR и FCOR
FLDR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FCOR в 0.36%.
Доходность на риск
FLDR vs. FCOR — Ранг доходности на риск
FLDR
FCOR
Сравнение FLDR c FCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDR | FCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.45 | 0.94 | +3.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.66 | 1.29 | +5.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | 1.17 | +0.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | 1.62 | +4.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.56 | 5.06 | +25.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDR | FCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45 | 0.94 | +3.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.97 | 0.12 | +2.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.42 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FLDR и FCOR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDR и FCOR
Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что сопоставимо с доходностью FCOR в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.55% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | 4.51% | 4.47% | 4.35% | 3.70% | 3.30% | 2.34% | 2.99% | 3.10% | 3.65% | 2.81% | 3.04% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок FLDR и FCOR
Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки FCOR в -22.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и FCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLDR | FCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -22.60% | +10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -3.13% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.33% | -22.60% | +20.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -1.93% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -4.78% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 1.00% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDR и FCOR
Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) составляет 0.42%, в то время как у Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что FLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLDR | FCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 2.21% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.57% | 3.04% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98% | 5.21% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.21% | 7.05% | -5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 7.12% | -1.80% |