PortfoliosLab logo
Сравнение FLDR с FCOR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLDR и FCOR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности FLDR и FCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

18.00%19.00%20.00%21.00%22.00%23.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.00%
21.32%
FLDR
FCOR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLDR:

4.91

FCOR:

1.15

Коэф-т Сортино

FLDR:

8.13

FCOR:

1.67

Коэф-т Омега

FLDR:

2.27

FCOR:

1.20

Коэф-т Кальмара

FLDR:

7.42

FCOR:

0.56

Коэф-т Мартина

FLDR:

39.58

FCOR:

3.64

Индекс Язвы

FLDR:

0.14%

FCOR:

1.96%

Дневная вол-ть

FLDR:

1.15%

FCOR:

6.24%

Макс. просадка

FLDR:

-12.23%

FCOR:

-22.60%

Текущая просадка

FLDR:

-0.31%

FCOR:

-6.00%

Доходность по периодам

С начала года, FLDR показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у FCOR с доходностью 1.44%.


FLDR

С начала года

1.37%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

2.10%

1 год

5.62%

5 лет

3.10%

10 лет

N/A

FCOR

С начала года

1.44%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

0.65%

1 год

7.34%

5 лет

0.75%

10 лет

2.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLDR и FCOR

FLDR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FCOR в 0.36%.


График комиссии FCOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCOR: 0.36%
График комиссии FLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLDR: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLDR и FCOR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLDR
Ранг риск-скорректированной доходности FLDR, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

FCOR
Ранг риск-скорректированной доходности FCOR, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCOR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLDR c FCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLDR, с текущим значением в 4.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLDR: 4.91
FCOR: 1.15
Коэффициент Сортино FLDR, с текущим значением в 8.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLDR: 8.13
FCOR: 1.67
Коэффициент Омега FLDR, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLDR: 2.27
FCOR: 1.20
Коэффициент Кальмара FLDR, с текущим значением в 7.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLDR: 7.42
FCOR: 0.56
Коэффициент Мартина FLDR, с текущим значением в 39.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLDR: 39.58
FCOR: 3.64

Показатель коэффициента Шарпа FLDR на текущий момент составляет 4.91, что выше коэффициента Шарпа FCOR равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDR и FCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.91
1.15
FLDR
FCOR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDR и FCOR

Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности FCOR в 4.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
5.27%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCOR
Fidelity Corporate Bond ETF
4.45%4.35%3.70%3.30%2.34%2.96%3.10%3.65%2.81%3.04%3.82%0.63%

Просадки

Сравнение просадок FLDR и FCOR

Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки FCOR в -22.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и FCOR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31%
-6.00%
FLDR
FCOR

Волатильность

Сравнение волатильности FLDR и FCOR

Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) составляет 0.49%, в то время как у Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что FLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49%
3.09%
FLDR
FCOR