PortfoliosLab logo
Сравнение FLDR с SCHZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLDR и SCHZ составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности FLDR и SCHZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.00%
11.39%
FLDR
SCHZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLDR:

4.91

SCHZ:

1.28

Коэф-т Сортино

FLDR:

8.13

SCHZ:

1.89

Коэф-т Омега

FLDR:

2.27

SCHZ:

1.22

Коэф-т Кальмара

FLDR:

7.42

SCHZ:

0.51

Коэф-т Мартина

FLDR:

39.58

SCHZ:

3.22

Индекс Язвы

FLDR:

0.14%

SCHZ:

2.14%

Дневная вол-ть

FLDR:

1.15%

SCHZ:

5.39%

Макс. просадка

FLDR:

-12.23%

SCHZ:

-18.74%

Текущая просадка

FLDR:

-0.31%

SCHZ:

-7.09%

Доходность по периодам

С начала года, FLDR показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 2.46%.


FLDR

С начала года

1.37%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

2.10%

1 год

5.62%

5 лет

3.10%

10 лет

N/A

SCHZ

С начала года

2.46%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

1.41%

1 год

6.94%

5 лет

-0.88%

10 лет

1.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLDR и SCHZ

FLDR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLDR: 0.15%
График комиссии SCHZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHZ: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLDR и SCHZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLDR
Ранг риск-скорректированной доходности FLDR, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

SCHZ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHZ, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLDR c SCHZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLDR, с текущим значением в 4.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLDR: 4.91
SCHZ: 1.28
Коэффициент Сортино FLDR, с текущим значением в 8.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLDR: 8.13
SCHZ: 1.89
Коэффициент Омега FLDR, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLDR: 2.27
SCHZ: 1.22
Коэффициент Кальмара FLDR, с текущим значением в 7.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLDR: 7.42
SCHZ: 0.51
Коэффициент Мартина FLDR, с текущим значением в 39.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLDR: 39.58
SCHZ: 3.22

Показатель коэффициента Шарпа FLDR на текущий момент составляет 4.91, что выше коэффициента Шарпа SCHZ равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDR и SCHZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.91
1.28
FLDR
SCHZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDR и SCHZ

Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности SCHZ в 3.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
5.27%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF
3.98%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.79%2.40%2.24%2.11%2.03%

Просадки

Сравнение просадок FLDR и SCHZ

Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31%
-7.09%
FLDR
SCHZ

Волатильность

Сравнение волатильности FLDR и SCHZ

Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) составляет 0.49%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что FLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49%
2.17%
FLDR
SCHZ