Сравнение FIWTX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FIWTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FIWTX и FBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIWTX и FBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWTX Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class | -0.53% | 13.40% | 7.73% | 12.72% | -15.86% | 8.40% | 12.75% | 18.25% | -3.86% | 13.95% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FIWTX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции FIWTX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 6.77% против 10.73% соответственно.
FIWTX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 6.77%
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIWTX и FBALX
FIWTX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Доходность на риск
FIWTX vs. FBALX — Ранг доходности на риск
FIWTX
FBALX
Сравнение FIWTX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIWTX | FBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.37 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.99 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.05 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 9.47 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIWTX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.37 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.63 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.84 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FIWTX и FBALX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIWTX и FBALX
Дивидендная доходность FIWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности FBALX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWTX Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class | 6.03% | 6.00% | 5.88% | 2.47% | 3.00% | 2.77% | 2.57% | 17.46% | 2.56% | 1.89% | 1.90% | 1.79% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок FIWTX и FBALX
Максимальная просадка FIWTX за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWTX и FBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIWTX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -43.57% | +21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -8.14% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -22.89% | +1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.59% | -26.68% | +5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -4.56% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -4.39% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.76% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIWTX и FBALX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) составляет 3.21%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что FIWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIWTX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 4.19% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 6.77% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 11.94% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.54% | 12.18% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.80% | 12.75% | -3.95% |