PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIWTX с FBALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIWTX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.33%
8.80%
FIWTX
FBALX

Доходность по периодам

С начала года, FIWTX показывает доходность 8.85%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 17.53%.


FIWTX

С начала года

8.85%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

5.33%

1 год

14.33%

5 лет (среднегодовая)

5.20%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FBALX

С начала года

17.53%

1 месяц

2.02%

6 месяцев

8.80%

1 год

23.02%

5 лет (среднегодовая)

11.59%

10 лет (среднегодовая)

9.70%

Основные характеристики


FIWTXFBALX
Коэф-т Шарпа2.062.68
Коэф-т Сортино3.003.77
Коэф-т Омега1.391.50
Коэф-т Кальмара1.373.50
Коэф-т Мартина12.3217.47
Индекс Язвы1.16%1.32%
Дневная вол-ть6.95%8.58%
Макс. просадка-21.59%-42.81%
Текущая просадка-1.43%-0.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIWTX и FBALX

FIWTX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.


FBALX
Fidelity Balanced Fund
График комиссии FBALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии FIWTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FIWTX и FBALX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIWTX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIWTX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.062.68
Коэффициент Сортино FIWTX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.003.77
Коэффициент Омега FIWTX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.50
Коэффициент Кальмара FIWTX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.373.50
Коэффициент Мартина FIWTX, с текущим значением в 12.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.3217.47
FIWTX
FBALX

Показатель коэффициента Шарпа FIWTX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWTX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
2.68
FIWTX
FBALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWTX и FBALX

Дивидендная доходность FIWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности FBALX в 1.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class
2.52%2.47%2.67%1.61%1.41%2.07%2.23%1.76%1.86%1.79%0.00%0.00%
FBALX
Fidelity Balanced Fund
1.76%1.70%1.47%0.88%1.29%1.70%1.85%1.58%1.61%7.96%10.55%7.31%

Просадки

Сравнение просадок FIWTX и FBALX

Максимальная просадка FIWTX за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWTX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.43%
-0.52%
FIWTX
FBALX

Волатильность

Сравнение волатильности FIWTX и FBALX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) составляет 1.64%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что FIWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.64%
2.68%
FIWTX
FBALX