PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIWTX с FBALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIWTX с FBALX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

FIWTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIWTX или FBALX.

Корреляция

Корреляция между FIWTX и FBALX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FIWTX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.65%
50.43%
FIWTX
FBALX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIWTX:

0.61

FBALX:

0.26

Коэф-т Сортино

FIWTX:

0.91

FBALX:

0.45

Коэф-т Омега

FIWTX:

1.12

FBALX:

1.06

Коэф-т Кальмара

FIWTX:

0.64

FBALX:

0.25

Коэф-т Мартина

FIWTX:

2.28

FBALX:

0.91

Индекс Язвы

FIWTX:

2.32%

FBALX:

3.71%

Дневная вол-ть

FIWTX:

8.62%

FBALX:

12.99%

Макс. просадка

FIWTX:

-27.78%

FBALX:

-42.81%

Текущая просадка

FIWTX:

-3.35%

FBALX:

-7.72%

Доходность по периодам

С начала года, FIWTX показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -3.62%.

FIWTX

С начала года

1.20%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-1.13%

1 год

5.21%

5 лет

4.71%

10 лет

N/A

FBALX

С начала года

-3.62%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

-4.00%

1 год

3.01%

5 лет

5.91%

10 лет

4.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FIWTX и FBALX

FIWTX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
График комиссии FBALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBALX: 0.51%
FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class
График комиссии FIWTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIWTX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIWTX и FBALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWTX
Ранг риск-скорректированной доходности FIWTX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIWTX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWTX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWTX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWTX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWTX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг риск-скорректированной доходности FBALX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBALX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIWTX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FIWTX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIWTX: 0.61
FBALX: 0.26
Коэффициент Сортино FIWTX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIWTX: 0.91
FBALX: 0.45
Коэффициент Омега FIWTX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIWTX: 1.12
FBALX: 1.06
Коэффициент Кальмара FIWTX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIWTX: 0.64
FBALX: 0.25
Коэффициент Мартина FIWTX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIWTX: 2.28
FBALX: 0.91

Показатель коэффициента Шарпа FIWTX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа FBALX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWTX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.26
FIWTX
FBALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWTX и FBALX

Дивидендная доходность FIWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности FBALX в 1.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class		5.81%5.88%2.47%3.00%2.77%2.57%17.46%2.56%1.89%1.90%1.79%0.00%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		1.91%1.81%1.70%1.47%0.88%1.29%1.70%1.85%1.58%1.61%7.96%10.55%

Просадки

Сравнение просадок FIWTX и FBALX

Максимальная просадка FIWTX за все время составила -27.78%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWTX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.35%
-7.72%
FIWTX
FBALX

Волатильность

Сравнение волатильности FIWTX и FBALX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) составляет 5.49%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что FIWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.49%
8.82%
FIWTX
FBALX