PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIWTX с FBALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FIWTXFBALX
Дох-ть с нач. г.8.85%17.80%
Дох-ть за 1 год17.20%26.46%
Дох-ть за 3 года0.94%5.04%
Дох-ть за 5 лет5.29%11.76%
Коэф-т Шарпа2.413.08
Коэф-т Сортино3.574.36
Коэф-т Омега1.471.59
Коэф-т Кальмара1.373.01
Коэф-т Мартина15.3820.38
Индекс Язвы1.12%1.30%
Дневная вол-ть7.13%8.63%
Макс. просадка-21.59%-42.81%
Текущая просадка-1.43%-0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FIWTX и FBALX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIWTX и FBALX

С начала года, FIWTX показывает доходность 8.85%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 17.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.73%
8.98%
FIWTX
FBALX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIWTX и FBALX

FIWTX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.


FBALX
Fidelity Balanced Fund
График комиссии FBALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии FIWTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIWTX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIWTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIWTX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIWTX, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIWTX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIWTX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIWTX, с текущим значением в 15.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.38
FBALX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBALX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBALX, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBALX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBALX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBALX, с текущим значением в 20.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.38

Сравнение коэффициента Шарпа FIWTX и FBALX

Показатель коэффициента Шарпа FIWTX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWTX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41
3.08
FIWTX
FBALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWTX и FBALX

Дивидендная доходность FIWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности FBALX в 4.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class
2.52%2.47%2.67%1.61%1.41%2.07%2.23%1.76%1.86%1.79%0.00%0.00%
FBALX
Fidelity Balanced Fund
4.54%1.70%1.47%0.88%1.29%1.70%1.85%1.58%1.61%7.96%10.55%7.31%

Просадки

Сравнение просадок FIWTX и FBALX

Максимальная просадка FIWTX за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWTX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.43%
-0.29%
FIWTX
FBALX

Волатильность

Сравнение волатильности FIWTX и FBALX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) составляет 1.79%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что FIWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.79%
2.58%
FIWTX
FBALX