PortfoliosLab logo
Сравнение FIWTX с FDRR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIWTX и FDRR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FIWTX и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.37%
145.41%
FIWTX
FDRR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIWTX:

0.61

FDRR:

0.55

Коэф-т Сортино

FIWTX:

0.91

FDRR:

0.90

Коэф-т Омега

FIWTX:

1.12

FDRR:

1.13

Коэф-т Кальмара

FIWTX:

0.64

FDRR:

0.55

Коэф-т Мартина

FIWTX:

2.28

FDRR:

2.41

Индекс Язвы

FIWTX:

2.32%

FDRR:

4.13%

Дневная вол-ть

FIWTX:

8.62%

FDRR:

18.09%

Макс. просадка

FIWTX:

-27.78%

FDRR:

-36.52%

Текущая просадка

FIWTX:

-3.35%

FDRR:

-9.88%

Доходность по периодам

С начала года, FIWTX показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у FDRR с доходностью -5.32%.


FIWTX

С начала года

1.20%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

-1.13%

1 год

5.21%

5 лет

4.75%

10 лет

N/A

FDRR

С начала года

-5.32%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

-5.68%

1 год

9.45%

5 лет

13.77%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIWTX и FDRR

FIWTX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDRR в 0.29%.


График комиссии FDRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDRR: 0.29%
График комиссии FIWTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIWTX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIWTX и FDRR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIWTX
Ранг риск-скорректированной доходности FIWTX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIWTX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWTX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWTX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWTX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWTX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

FDRR
Ранг риск-скорректированной доходности FDRR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDRR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIWTX c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIWTX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIWTX: 0.61
FDRR: 0.55
Коэффициент Сортино FIWTX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIWTX: 0.91
FDRR: 0.90
Коэффициент Омега FIWTX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIWTX: 1.12
FDRR: 1.13
Коэффициент Кальмара FIWTX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIWTX: 0.64
FDRR: 0.55
Коэффициент Мартина FIWTX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIWTX: 2.28
FDRR: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа FIWTX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDRR равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWTX и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.55
FIWTX
FDRR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWTX и FDRR

Дивидендная доходность FIWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности FDRR в 2.79%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class
2.91%2.94%2.47%2.67%1.61%1.41%2.07%2.23%1.76%1.86%1.79%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
2.79%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIWTX и FDRR

Максимальная просадка FIWTX за все время составила -27.78%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWTX и FDRR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.35%
-9.88%
FIWTX
FDRR

Волатильность

Сравнение волатильности FIWTX и FDRR

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) составляет 5.49%, в то время как у Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) волатильность равна 13.57%. Это указывает на то, что FIWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.49%
13.57%
FIWTX
FDRR