PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIWTX с FDRR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FIWTXFDRR
Дох-ть с нач. г.8.85%22.98%
Дох-ть за 1 год17.20%35.15%
Дох-ть за 3 года0.94%9.16%
Дох-ть за 5 лет5.29%12.58%
Коэф-т Шарпа2.413.05
Коэф-т Сортино3.574.16
Коэф-т Омега1.471.57
Коэф-т Кальмара1.374.53
Коэф-т Мартина15.3820.19
Индекс Язвы1.12%1.72%
Дневная вол-ть7.13%11.39%
Макс. просадка-21.59%-36.52%
Текущая просадка-1.43%-0.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FIWTX и FDRR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIWTX и FDRR

С начала года, FIWTX показывает доходность 8.85%, что значительно ниже, чем у FDRR с доходностью 22.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.60%
14.61%
FIWTX
FDRR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIWTX и FDRR

FIWTX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDRR в 0.29%.


FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
График комиссии FDRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии FIWTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIWTX c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIWTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIWTX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIWTX, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIWTX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIWTX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIWTX, с текущим значением в 15.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.38
FDRR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDRR, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDRR, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDRR, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDRR, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDRR, с текущим значением в 20.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.19

Сравнение коэффициента Шарпа FIWTX и FDRR

Показатель коэффициента Шарпа FIWTX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDRR равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWTX и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41
3.05
FIWTX
FDRR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWTX и FDRR

Дивидендная доходность FIWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности FDRR в 2.16%


TTM202320222021202020192018201720162015
FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class
2.52%2.47%2.67%1.61%1.41%2.07%2.23%1.76%1.86%1.79%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
2.16%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIWTX и FDRR

Максимальная просадка FIWTX за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWTX и FDRR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.43%
-0.36%
FIWTX
FDRR

Волатильность

Сравнение волатильности FIWTX и FDRR

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) составляет 1.79%, в то время как у Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что FIWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.79%
3.27%
FIWTX
FDRR