PortfoliosLab logo
Сравнение FIVA с SPYV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIVA и SPYV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FIVA и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.77%
82.15%
FIVA
SPYV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVA:

0.76

SPYV:

0.22

Коэф-т Сортино

FIVA:

1.15

SPYV:

0.42

Коэф-т Омега

FIVA:

1.15

SPYV:

1.06

Коэф-т Кальмара

FIVA:

0.89

SPYV:

0.19

Коэф-т Мартина

FIVA:

2.84

SPYV:

0.73

Индекс Язвы

FIVA:

4.62%

SPYV:

4.68%

Дневная вол-ть

FIVA:

17.39%

SPYV:

15.79%

Макс. просадка

FIVA:

-39.76%

SPYV:

-58.45%

Текущая просадка

FIVA:

-1.63%

SPYV:

-10.79%

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 13.86%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью -4.24%.


FIVA

С начала года

13.86%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

8.36%

1 год

12.25%

5 лет

14.30%

10 лет

N/A

SPYV

С начала года

-4.24%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

-7.04%

1 год

2.71%

5 лет

14.33%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIVA и SPYV

FIVA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.


График комиссии FIVA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIVA: 0.39%
График комиссии SPYV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVA и SPYV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIVA
Ранг риск-скорректированной доходности FIVA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

SPYV
Ранг риск-скорректированной доходности SPYV, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVA c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIVA, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FIVA: 0.76
SPYV: 0.22
Коэффициент Сортино FIVA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIVA: 1.15
SPYV: 0.42
Коэффициент Омега FIVA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FIVA: 1.15
SPYV: 1.06
Коэффициент Кальмара FIVA, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FIVA: 0.89
SPYV: 0.19
Коэффициент Мартина FIVA, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FIVA: 2.84
SPYV: 0.73

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа SPYV равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.22
FIVA
SPYV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и SPYV

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности SPYV в 2.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
3.20%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
2.24%2.29%1.75%2.23%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%2.19%

Просадки

Сравнение просадок FIVA и SPYV

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.63%
-10.79%
FIVA
SPYV

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и SPYV

Текущая волатильность для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) составляет 11.25%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что FIVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.25%
12.01%
FIVA
SPYV