Сравнение FIVA с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
FIVA и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity® International Value Factor Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVA или SPYV.
Основные характеристики
| FIVA | SPYV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.08% | 18.02% |
| Дох-ть за 1 год | 17.92% | 32.16% |
| Дох-ть за 3 года | 4.79% | 11.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.27% | 12.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 4.33 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 2.39 | 5.28 |
| Коэф-т Мартина | 8.08 | 18.55 |
| Индекс Язвы | 2.26% | 1.68% |
| Дневная вол-ть | 12.98% | 10.24% |
| Макс. просадка | -39.76% | -58.45% |
| Текущая просадка | -5.34% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FIVA и SPYV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIVA и SPYV
С начала года, FIVA показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 18.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVA и SPYV
FIVA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIVA c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVA и SPYV
Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности SPYV в 1.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 3.54% | 3.63% | 3.62% | 3.76% | 2.46% | 3.61% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.94% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок FIVA и SPYV
Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIVA и SPYV
Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что FIVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.