PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIVA с SPYV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIVA и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.07%
12.34%
FIVA
SPYV

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 19.18%.


FIVA

С начала года

5.01%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

-3.08%

1 год

10.72%

5 лет (среднегодовая)

5.88%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPYV

С начала года

19.18%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

12.34%

1 год

26.94%

5 лет (среднегодовая)

12.65%

10 лет (среднегодовая)

10.64%

Основные характеристики


FIVASPYV
Коэф-т Шарпа0.842.70
Коэф-т Сортино1.193.77
Коэф-т Омега1.151.48
Коэф-т Кальмара1.404.94
Коэф-т Мартина4.0415.89
Индекс Язвы2.66%1.70%
Дневная вол-ть12.78%9.99%
Макс. просадка-39.76%-58.45%
Текущая просадка-7.16%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIVA и SPYV

FIVA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.


FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
График комиссии FIVA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии SPYV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FIVA и SPYV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIVA c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIVA, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.842.70
Коэффициент Сортино FIVA, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.193.77
Коэффициент Омега FIVA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.48
Коэффициент Кальмара FIVA, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.404.94
Коэффициент Мартина FIVA, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.0415.89
FIVA
SPYV

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа SPYV равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.84
2.70
FIVA
SPYV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и SPYV

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности SPYV в 1.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
3.61%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
1.92%1.75%2.23%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%2.19%1.96%

Просадки

Сравнение просадок FIVA и SPYV

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.16%
0
FIVA
SPYV

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и SPYV

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что FIVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.82%
3.56%
FIVA
SPYV