PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVA с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVA с SPYV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - FIVA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity® International Value Factor Index, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, FIVA returned 12.50%/yr vs 10.68%/yr for SPYV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIVA charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 12.92%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 7.46%.

FIVA

1 день
-0.36%
1 месяц
5.48%
С начала года
12.92%
6 месяцев
18.20%
1 год
35.97%
3 года*
22.76%
5 лет*
12.50%
10 лет*
—

SPYV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.77%
1 год
21.26%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVA и SPYV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		12.92%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%-1.78%19.78%-19.20%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.46%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-12.22%

Correlation

The correlation between FIVA and SPYV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

0.73

The correlation between FIVA and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIVA и SPYV

Секторы
FIVA
SPYV

Финансовые услуги

25.5%
14.7%

Промышленность

19.3%
10.6%

Технологии

11.4%
21.2%

Здравоохранение

8.6%
11.6%

Сырьевые материалы

7.8%
3.4%

Потребительский циклический сектор

6.8%
10.9%

Энергетика

6.1%
7.4%

Потребительский защитный сектор

5.6%
9.2%

Коммунальные услуги

3.9%
4.4%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.2%

Недвижимость

1.8%
3.3%

Финансовые услуги

FIVA
25.5%
SPYV
14.7%

Промышленность

FIVA
19.3%
SPYV
10.6%

Технологии

FIVA
11.4%
SPYV
21.2%

Здравоохранение

FIVA
8.6%
SPYV
11.6%

Сырьевые материалы

FIVA
7.8%
SPYV
3.4%

Потребительский циклический сектор

FIVA
6.8%
SPYV
10.9%

Энергетика

FIVA
6.1%
SPYV
7.4%

Потребительский защитный сектор

FIVA
5.6%
SPYV
9.2%

Коммунальные услуги

FIVA
3.9%
SPYV
4.4%

Коммуникационные услуги

FIVA
3.2%
SPYV
3.2%

Недвижимость

FIVA
1.8%
SPYV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Factor ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWX
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

FIVA vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVA c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVASPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.17

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.05

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.43

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

13.16

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVA vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVASPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.17

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.75

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.42

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FIVA и SPYV

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVASPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-58.45%

+18.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-6.22%

-5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-17.54%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-17.89%

-10.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.57%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-8.72%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.62%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и SPYV

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что FIVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVASPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

1.98%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

7.04%

+5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

9.84%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

14.40%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

16.94%

+0.96%

Сравнение комиссий FIVA и SPYV

FIVA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и SPYV

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности SPYV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.52%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

FIVA and SPYV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVA has higher volatility (5.02%) compared to SPYV (1.98%). In terms of maximum drawdown, FIVA dropped -39.76% vs SPYV's -58.45%.

On 5-year performance, FIVA leads with 12.50% vs 10.68% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FIVA has performed better with a 12.50% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for FIVA.

FIVA has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 1.70% for SPYV.

FIVA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPYV is S&P 500. FIVA tracks Fidelity® International Value Factor Index, while SPYV tracks S&P 500 Value. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.39% for FIVA and 0.04% for SPYV.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVA и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор