Сравнение FIVA с FSPSX
FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) and FSPSX (Fidelity International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity - FIVA tracks the Fidelity International Value Factor Index while FSPSX tracks the MSCI EAFE Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FIVA returned 14.21%/yr vs 9.55%/yr for FSPSX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. FIVA charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for FSPSX.
Доходность
Сравнение доходности FIVA и FSPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVA показывает доходность 18.52%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью 13.72%.
FIVA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.34%
- 6 месяцев
- 9.06%
- С начала года
- 18.52%
- 1 год
- 38.93%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.20%
FSPSX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 7.49%
- С начала года
- 13.72%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 9.79%
- Всё время*
- 8.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.49M | $3.21M | $3.17M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FIVA и FSPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 18.52% | 45.83% | 2.53% | 20.38% | -10.37% | 15.90% | -1.78% | 19.78% | -18.62% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 13.72% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 8.16% | 22.03% | -17.65% |
Correlation
The correlation between FIVA and FSPSX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г. | 0.92 |
The correlation between FIVA and FSPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVA vs. FSPSX — Ранг доходности на риск
FIVA
FSPSX
Сравнение FIVA c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVA | FSPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 2.29 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.23 | 8.67 | +4.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVA и FSPSX
Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и FSPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVA | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -33.69% | -6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -11.39% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.77% | -13.58% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.70% | -29.41% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -6.49% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.00% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVA и FSPSX
Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Fidelity International Index Fund (FSPSX) имеют волатильность 4.17% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVA | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.27% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 13.24% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 15.50% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 16.13% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 16.30% | +1.60% |
Сравнение комиссий FIVA и FSPSX
FIVA берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVA и FSPSX
Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности FSPSX в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 2.54% | 2.68% | 3.52% | 3.63% | 3.62% | 3.76% | 2.46% | 3.61% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.77% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FIVA and FSPSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSPSX has higher volatility (4.27%) compared to FIVA (4.17%). In terms of maximum drawdown, FIVA dropped -39.76% vs FSPSX's -33.69%.
FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVA и FSPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор