PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIVA с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FIVAFSPSX
Дох-ть с нач. г.9.15%8.44%
Дох-ть за 1 год20.52%20.43%
Дох-ть за 3 года5.36%2.65%
Дох-ть за 5 лет6.69%6.46%
Коэф-т Шарпа1.541.60
Коэф-т Сортино2.132.29
Коэф-т Омега1.271.28
Коэф-т Кальмара2.591.91
Коэф-т Мартина8.868.50
Индекс Язвы2.23%2.38%
Дневная вол-ть12.85%12.58%
Макс. просадка-39.76%-33.69%
Текущая просадка-3.51%-5.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FIVA и FSPSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и FSPSX

С начала года, FIVA показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью 8.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.07%
2.06%
FIVA
FSPSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIVA и FSPSX

FIVA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.


FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
График комиссии FIVA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIVA c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIVA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIVA, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIVA, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIVA, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIVA, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIVA, с текущим значением в 8.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.86
FSPSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSPSX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSPSX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSPSX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSPSX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSPSX, с текущим значением в 8.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.50

Сравнение коэффициента Шарпа FIVA и FSPSX

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54
1.60
FIVA
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и FSPSX

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности FSPSX в 2.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
3.47%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.93%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%2.59%

Просадки

Сравнение просадок FIVA и FSPSX

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.51%
-5.14%
FIVA
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и FSPSX

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Fidelity International Index Fund (FSPSX) имеют волатильность 3.80% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.80%
3.72%
FIVA
FSPSX