Сравнение FISPX с ANWPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX).
FISPX управляется Federated. Фонд был запущен 11 июл. 1990 г.. ANWPX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности FISPX и ANWPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISPX и ANWPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISPX Federated Hermes Max Cap Index Fund | -4.25% | 17.57% | 24.47% | 26.27% | -18.87% | 28.57% | 18.27% | 30.73% | -4.68% | 21.61% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | -5.30% | 21.33% | 16.76% | 24.63% | -25.92% | 17.64% | 33.42% | 30.10% | -5.99% | 28.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FISPX показывает доходность -4.25%, что значительно выше, чем у ANWPX с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции FISPX превзошли акции ANWPX по среднегодовой доходности: 13.76% против 12.32% соответственно.
FISPX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.76%
ANWPX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 16.52%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISPX и ANWPX
FISPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии ANWPX в 0.72%.
Доходность на риск
FISPX vs. ANWPX — Ранг доходности на риск
FISPX
ANWPX
Сравнение FISPX c ANWPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISPX | ANWPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.01 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.55 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.42 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 5.78 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISPX | ANWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.01 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.41 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.70 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.65 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FISPX и ANWPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISPX и ANWPX
Дивидендная доходность FISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности ANWPX в 6.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISPX Federated Hermes Max Cap Index Fund | 8.39% | 8.03% | 12.57% | 22.88% | 16.35% | 16.48% | 23.53% | 15.79% | 47.85% | 25.80% | 18.45% | 14.91% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 6.94% | 6.57% | 5.13% | 5.36% | 4.16% | 7.01% | 4.13% | 3.67% | 7.59% | 5.50% | 3.86% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок FISPX и ANWPX
Максимальная просадка FISPX за все время составила -54.64%, примерно равная максимальной просадке ANWPX в -52.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISPX и ANWPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISPX | ANWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.64% | -52.34% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -11.75% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.02% | -34.45% | +9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -34.45% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -8.73% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -8.13% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.89% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISPX и ANWPX
Текущая волатильность для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) составляет 5.09%, в то время как у American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что FISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISPX | ANWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 6.24% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 10.32% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 17.02% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 17.15% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 17.77% | +2.40% |