Хотите диверсифицировать портфель помимо FID? ETF ниже исторически двигались иначе, чем FID, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для FID
269 ETF имеют низкую корреляцию с FID (менее 0.3), из них 36 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.42, против -0.30 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.42 | -0.38 | -0.30 | 56 | Leveraged Currency | FID vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.29 | -0.09 | 0.09 | 54 | Oil & Gas | FID vs DBE | |
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.28 | -0.26 | -0.26 | 58 | Derivative Income | FID vs WNTR | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.26 | -0.08 | 0.08 | 72 | Oil & Gas | FID vs UGA | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.18 | 0.08 | 0.08 | 98 | Inflation-Protected Bonds | FID vs IBIC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с FID и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Welltower Inc. (WELL) (Real Estate), корреляция за 1 год — 0.10, против 0.35 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welltower Inc. | 0.10 | 0.27 | 0.35 | 87 | Real Estate | |
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.14 | 0.32 | 0.43 | 66 | Financial Services | |
| Realty Income Corporation | 0.25 | 0.36 | 0.38 | 69 | Real Estate |
Соберите портфель, который дополнит FID
Добавьте FID в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FID