Сравнение FICS с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
FICS и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FICS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The International Developed Capital Strength Index. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FICS и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FICS и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | -2.19% | 20.44% | 2.59% | 18.07% | -19.47% | 19.78% | 2.20% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 0.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FICS показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
FICS
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FICS и JPST
FICS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
FICS vs. JPST — Ранг доходности на риск
FICS
JPST
Сравнение FICS c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICS | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 7.27 | -6.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 13.92 | -13.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 3.41 | -2.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 14.93 | -14.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 94.51 | -92.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICS | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 7.27 | -6.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 6.16 | -5.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 3.16 | -2.76 |
Корреляция
Корреляция между FICS и JPST составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICS и JPST
Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности JPST в 4.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | 2.02% | 1.85% | 2.01% | 1.02% | 1.89% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.36% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок FICS и JPST
Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| FICS | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.16% | -3.28% | -25.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -0.30% | -10.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.16% | -0.79% | -28.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | 0.00% | -7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -0.08% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 0.05% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICS и JPST
First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FICS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FICS | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 0.22% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 0.35% | +8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 0.61% | +14.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 0.57% | +16.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 0.94% | +15.95% |