Сравнение FICS с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
FICS и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FICS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The International Developed Capital Strength Index. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FICS или JPST.
Основные характеристики
| FICS | JPST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.28% | 4.87% |
| Дох-ть за 1 год | 21.11% | 6.15% |
| Дох-ть за 3 года | 1.33% | 3.68% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 11.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.69 | 29.59 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 6.68 |
| Коэф-т Кальмара | 1.40 | 62.38 |
| Коэф-т Мартина | 9.40 | 364.80 |
| Индекс Язвы | 2.29% | 0.02% |
| Дневная вол-ть | 11.48% | 0.53% |
| Макс. просадка | -29.16% | -3.28% |
| Текущая просадка | -4.63% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FICS и JPST составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FICS и JPST
С начала года, FICS показывает доходность 8.28%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 4.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FICS и JPST
FICS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FICS c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICS и JPST
Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности JPST в 5.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | 1.54% | 1.02% | 1.89% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.27% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок FICS и JPST
Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FICS и JPST
First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FICS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.