PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FICS с JPST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FICS и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICS и JPST


2026 (YTD)202520242023202220212020
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF
-2.19%20.44%2.59%18.07%-19.47%19.78%2.20%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
0.71%4.99%5.58%5.13%1.14%0.11%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, FICS показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.


FICS

1 день
2.28%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
2.94%
1 год
8.73%
3 года*
9.35%
5 лет*
5.84%
10 лет*

JPST

1 день
0.08%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.41%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust International Developed Capital Strength ETF

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Сравнение комиссий FICS и JPST

FICS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.


Доходность на риск

FICS vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FICS
Ранг доходности на риск FICS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICS: 2929
Ранг коэф-та Мартина

JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICS c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FICSJPSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

7.27

-6.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

13.92

-13.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

3.41

-2.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

14.93

-14.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.39

94.51

-92.12

FICS vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICS на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 7.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICS и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FICSJPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

7.27

-6.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

6.16

-5.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

3.16

-2.76

Корреляция

Корреляция между FICS и JPST составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FICS и JPST

Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности JPST в 4.36%


TTM202520242023202220212020201920182017
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF
2.02%1.85%2.01%1.02%1.89%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
4.36%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%

Просадки

Сравнение просадок FICS и JPST

Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и JPST.


Загрузка...

Показатели просадок


FICSJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.16%

-3.28%

-25.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-0.30%

-10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.16%

-0.79%

-28.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

0.00%

-7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-0.08%

-7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

0.05%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FICS и JPST

First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FICS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FICSJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

0.22%

+5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

0.35%

+8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

0.61%

+14.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

0.57%

+16.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

0.94%

+15.95%