Сравнение FICS с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
FICS и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FICS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The International Developed Capital Strength Index. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FICS или EFAV.
Корреляция
Корреляция между FICS и EFAV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FICS и EFAV
Основные характеристики
FICS:
0.89
EFAV:
1.62
FICS:
1.40
EFAV:
2.29
FICS:
1.19
EFAV:
1.32
FICS:
1.33
EFAV:
2.36
FICS:
3.40
EFAV:
5.86
FICS:
4.36%
EFAV:
3.49%
FICS:
15.40%
EFAV:
12.16%
FICS:
-29.16%
EFAV:
-27.56%
FICS:
-1.29%
EFAV:
-1.06%
Доходность по периодам
С начала года, FICS показывает доходность 14.25%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 16.72%.
FICS
14.25%
8.33%
9.81%
13.53%
N/A
N/A
EFAV
16.72%
8.69%
12.89%
19.57%
7.75%
4.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FICS и EFAV
FICS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FICS и EFAV
FICS
EFAV
Сравнение FICS c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICS и EFAV
Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности EFAV в 2.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | 2.01% | 2.01% | 1.02% | 1.89% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 2.77% | 3.24% | 3.07% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% | 3.57% |
Просадки
Сравнение просадок FICS и EFAV
Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и EFAV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FICS и EFAV
First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что FICS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.