PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICS с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICS с EFAV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FICS (First Trust International Developed Capital Strength ETF) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - FICS is a Global Equities fund tracking the The International Developed Capital Strength Index, while EFAV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FICS returned 5.38%/yr vs 5.83%/yr for EFAV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FICS charges 0.70%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности FICS и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICS показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 2.67%.

FICS

1 день
-0.13%
1 месяц
1.07%
С начала года
3.64%
6 месяцев
3.31%
1 год
7.77%
3 года*
10.89%
5 лет*
5.38%
10 лет*
—

EFAV

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.17%
С начала года
2.67%
6 месяцев
2.24%
1 год
8.51%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.83%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICS и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		3.64%20.44%2.59%18.07%-19.47%19.78%2.47%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		2.67%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%1.17%

Correlation

The correlation between FICS and EFAV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г.

0.84

The correlation between FICS and EFAV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FICS и EFAV

Секторы
FICS
EFAV

Финансовые услуги

28.3%
19.4%

Промышленность

27.9%
15.9%

Потребительский защитный сектор

13.8%
11.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
5.0%

Здравоохранение

9.9%
12.0%

Сырьевые материалы

4.2%
1.5%

Коммуникационные услуги

3.8%
9.6%

Энергетика

3.1%
8.3%

Технологии

1.9%
4.6%

Недвижимость

-

3.0%

Коммунальные услуги

-

8.8%

Финансовые услуги

FICS
28.3%
EFAV
19.4%

Промышленность

FICS
27.9%
EFAV
15.9%

Потребительский защитный сектор

FICS
13.8%
EFAV
11.9%

Потребительский циклический сектор

FICS
10.2%
EFAV
5.0%

Здравоохранение

FICS
9.9%
EFAV
12.0%

Сырьевые материалы

FICS
4.2%
EFAV
1.5%

Коммуникационные услуги

FICS
3.8%
EFAV
9.6%

Энергетика

FICS
3.1%
EFAV
8.3%

Технологии

FICS
1.9%
EFAV
4.6%

Недвижимость

FICS

-

EFAV
3.0%

Коммунальные услуги

FICS

-

EFAV
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Developed Capital Strength ETF

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с FICS:
FICS с QINTFICS с VXUSFICS с FIDZXFICS с OAIMFICS с QEFAFICS с FDDFICS с IVV
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

FICS vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICS
Ранг доходности на риск FICS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICS c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICSEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
0.81

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
1.19

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

1.28

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

3.26

-1.11

FICS vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICS на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICS и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICS и EFAV

Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICSEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.16%

-27.56%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-6.66%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-8.75%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.16%

-27.46%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-6.66%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-4.77%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.61%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FICS и EFAV

First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что FICS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICSEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.10%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

8.53%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

10.57%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

11.82%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

13.06%

+3.83%

Сравнение комиссий FICS и EFAV

FICS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICS и EFAV

Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности EFAV в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.29%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		1.91%1.85%2.01%1.02%1.89%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FICS and EFAV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICS has higher volatility (3.37%) compared to EFAV (3.10%). In terms of maximum drawdown, FICS dropped -29.16% vs EFAV's -27.56%.

On 5-year performance, EFAV leads with 5.83% vs 5.38% for FICS. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAV has performed better with a 5.83% return vs 5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.70% for FICS.

EFAV has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 1.91% for FICS.

FICS is categorized as Global Equities, while EFAV is Foreign Large Cap Equities. FICS tracks The International Developed Capital Strength Index, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for FICS and 0.20% for EFAV.

EFAV currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICS и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор