Сравнение FICS с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
FICS и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FICS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The International Developed Capital Strength Index. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FICS и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FICS и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | -0.88% | 20.44% | 2.59% | 18.07% | -19.47% | 19.78% | 2.20% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | 0.93% |
Доходность по периодам
С начала года, FICS показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%.
FICS
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- —
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FICS и EFAV
FICS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
FICS vs. EFAV — Ранг доходности на риск
FICS
EFAV
Сравнение FICS c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICS | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.78 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.38 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.34 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 3.06 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 11.18 | -8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICS | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.78 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.66 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.55 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FICS и EFAV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICS и EFAV
Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | 1.99% | 1.85% | 2.01% | 1.02% | 1.89% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок FICS и EFAV
Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FICS | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.16% | -27.56% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -7.14% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.16% | -27.46% | -1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -3.12% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -4.78% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 1.95% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICS и EFAV
First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что FICS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FICS | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 4.83% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 7.57% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 12.22% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 11.74% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 13.21% | +3.68% |