PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FICO с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fair Isaac Corporation (FICO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FICO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICO и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation		-37.18%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -37.18%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 25.60% против 14.14% соответственно.

FICO

1 день
-0.52%
1 месяц
-24.55%
С начала года
-37.18%
6 месяцев
-29.80%
1 год
-43.16%
3 года*
14.76%
5 лет*
16.22%
10 лет*
25.60%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AZOFICO с AVGOFICO с MUSAFICO с FIVN
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FICO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 99
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICOVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.83

1.01

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.06

1.53

-2.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.23

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.55

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

7.31

-8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

1.01

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.71

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.83

-0.35

Корреляция

Корреляция между FICO и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и VOO

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FICO и VOO

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FICOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-33.99%

-45.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.90%

-11.98%

-42.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.24%

-24.52%

-33.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.24%

-33.99%

-24.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.42%

-5.55%

-49.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.83%

-3.72%

-14.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.50%

2.55%

+25.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и VOO

Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 21.65% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FICOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.65%

5.34%

+16.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.52%

9.47%

+29.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.35%

18.11%

+34.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.47%

16.82%

+22.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.39%

17.99%

+19.40%