PortfoliosLab logo
Сравнение FICO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FICO и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FICO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,226.62%
557.08%
FICO
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FICO:

1.87

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

FICO:

2.40

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

FICO:

1.32

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FICO:

2.16

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

FICO:

4.90

VOO:

2.27

Индекс Язвы

FICO:

13.12%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

FICO:

34.38%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

FICO:

-79.26%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FICO:

-18.05%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 36.01% против 12.12% соответственно.


FICO

С начала года

-1.94%

1 месяц

4.27%

6 месяцев

-2.38%

1 год

75.75%

5 лет

44.69%

10 лет

36.01%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FICO и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FICO
Ранг риск-скорректированной доходности FICO, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FICO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FICO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FICO, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FICO: 1.87
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино FICO, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FICO: 2.40
VOO: 0.88
Коэффициент Омега FICO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FICO: 1.32
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FICO, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FICO: 2.16
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина FICO, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FICO: 4.90
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.87
0.54
FICO
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и VOO

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FICO
Fair Isaac Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FICO и VOO

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.05%
-9.90%
FICO
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и VOO

Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 15.96% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.96%
13.96%
FICO
VOO