PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICO с NOV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FICO с NOV.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fair Isaac Corporation (FICO) и Novo Nordisk A/S (NOV.DE).

Доходность

Сравнение доходности FICO и NOV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и Novo Nordisk A/S (NOV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICO и NOV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation		-37.18%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
NOV.DE
Novo Nordisk A/S		-27.39%-38.94%-14.91%54.32%23.38%59.96%24.41%32.54%13.85%53.99%
Разные валюты инструментов

FICO торгуется в USD, в то время как NOV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -37.18%, что значительно ниже, чем у NOV.DE с доходностью -27.39%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции NOV.DE по среднегодовой доходности: 25.60% против 8.17% соответственно.

FICO

1 день
-0.52%
1 месяц
-24.55%
С начала года
-37.18%
6 месяцев
-29.80%
1 год
-43.16%
3 года*
14.76%
5 лет*
16.22%
10 лет*
25.60%

NOV.DE

1 день
1.27%
1 месяц
1.19%
С начала года
-27.39%
6 месяцев
-36.04%
1 год
-45.09%
3 года*
-20.85%
5 лет*
3.54%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AZOFICO с AVGOFICO с MUSAFICO с FIVN
Часто сравнивают с NOV.DE:
NOV.DE с NVONOV.DE с 4AB.DENOV.DE с NOVO-B.CONOV.DE с VOONOV.DE с LLYNOV.DE с CSP1.LNOV.DE с TM2.F

Доходность на риск

FICO vs. NOV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 99
Ранг коэф-та Мартина
NOV.DE
Ранг доходности на риск NOV.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOV.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOV.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOV.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOV.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOV.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c NOV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Novo Nordisk A/S (NOV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICONOV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.83

-0.81

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.06

-0.97

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

0.86

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.81

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

-1.40

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICO vs. NOV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOV.DE равному -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и NOV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICONOV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

-0.81

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.09

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.24

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.48

0.00

Корреляция

Корреляция между FICO и NOV.DE составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и NOV.DE

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
NOV.DE
Novo Nordisk A/S		5.00%3.54%1.58%1.01%1.17%1.27%1.99%2.09%27.20%2.27%3.67%1.25%

Просадки

Сравнение просадок FICO и NOV.DE

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки NOV.DE в -74.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и NOV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FICONOV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-76.64%

-2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.90%

-54.59%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.24%

-76.64%

+18.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.24%

-76.64%

+18.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.42%

-75.78%

+20.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.83%

-12.34%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.50%

31.95%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и NOV.DE

Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 21.65% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NOV.DE) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FICONOV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.65%

9.39%

+12.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.52%

41.67%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.35%

55.76%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.47%

38.05%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.39%

33.59%

+3.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и NOV.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. FICO значения в USD, NOV.DE значения в EUR