Сравнение FIAX с LQDH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH).
FIAX и LQDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г.. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FIAX и LQDH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIAX и LQDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | -0.83% | 2.33% | 4.67% | 3.44% | -0.30% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 0.22% | 7.00% | 7.43% | 11.14% | -0.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FIAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 0.22%.
FIAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQDH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 4.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIAX и LQDH
FIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.
Доходность на риск
FIAX vs. LQDH — Ранг доходности на риск
FIAX
LQDH
Сравнение FIAX c LQDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIAX | LQDH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.66 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 2.41 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.37 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.76 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 8.91 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIAX | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.66 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.56 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FIAX и LQDH составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAX и LQDH
Дивидендная доходность FIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности LQDH в 6.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 8.29% | 8.17% | 8.11% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 6.10% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок FIAX и LQDH
Максимальная просадка FIAX за все время составила -6.26%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAX и LQDH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIAX | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.26% | -24.63% | +18.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -3.85% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.73% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -1.70% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.76% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAX и LQDH
Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) имеют волатильность 1.59% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIAX | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.54% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 2.25% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 4.11% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.01% | 4.43% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 6.45% | -2.44% |