Хотите диверсифицировать портфель помимо FGRTX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем FGRTX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для FGRTX
6 фондов имеют низкую корреляцию с FGRTX (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.05, против 0.44 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.05 | 0.26 | 0.44 | 85 | Energy Equities | FGRTX vs FSENX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 82 | Inflation-Protected Bonds | FGRTX vs VTAPX | |
| Victory INCORE Fund for Income Class I | 0.22 | 0.08 | 0.05 | 57 | Government Bonds | FGRTX vs VFFIX | |
| AQR Alternative Risk Premia Fund Class N | 0.26 | 0.17 | 0.01 | 98 | Multistrategy | FGRTX vs QRPNX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.28 | 0.31 | 0.36 | 95 | Bank Loan | FGRTX vs FFRHX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с FGRTX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.21, против 0.12 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.21 | -0.03 | 0.12 | 63 | Consumer Defensive | |
| Chubb Limited | -0.20 | 0.04 | 0.28 | 87 | Financial Services | |
| Verizon Communications Inc. | -0.20 | -0.03 | 0.13 | 63 | Communication Services | |
| The Coca-Cola Company | -0.19 | -0.01 | 0.19 | 86 | Consumer Defensive | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.19 | 0.09 | 0.29 | 65 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FGRTX
Добавьте FGRTX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FGRTX