Сравнение FFIDX с SWLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fund (FFIDX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).
FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFIDX или SWLSX.
Основные характеристики
| FFIDX | SWLSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.62% | 24.98% |
| Дох-ть за 1 год | 35.86% | 34.79% |
| Дох-ть за 3 года | 7.92% | 5.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.91% | 13.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.71% | 6.92% |
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.30 | 2.97 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 3.25 | 2.41 |
| Коэф-т Мартина | 13.64 | 11.92 |
| Индекс Язвы | 2.75% | 3.02% |
| Дневная вол-ть | 14.82% | 16.03% |
| Макс. просадка | -55.18% | -49.89% |
| Текущая просадка | -2.02% | -1.56% |
Корреляция
Корреляция между FFIDX и SWLSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FFIDX и SWLSX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFIDX показывает доходность 25.62%, а SWLSX немного ниже – 24.98%. За последние 10 лет акции FFIDX превзошли акции SWLSX по среднегодовой доходности: 13.71% против 6.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFIDX и SWLSX
FFIDX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FFIDX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund (FFIDX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIDX и SWLSX
Дивидендная доходность FFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности SWLSX в 0.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIDX Fidelity Fund | 0.28% | 0.66% | 0.67% | 0.26% | 0.75% | 0.83% | 1.08% | 1.00% | 1.06% | 5.15% | 12.31% | 8.52% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 0.03% | 0.04% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.50% | 0.40% | 1.11% | 1.32% | 0.53% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок FFIDX и SWLSX
Максимальная просадка FFIDX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIDX и SWLSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFIDX и SWLSX
Текущая волатильность для Fidelity Fund (FFIDX) составляет 3.67%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что FFIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.