Сравнение FFIDX с SWLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fund (FFIDX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).
FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FFIDX и SWLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFIDX и SWLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIDX Fidelity Fund | -9.36% | 20.04% | 27.13% | 30.93% | -25.88% | 33.22% | 26.43% | 33.46% | -5.31% | 23.28% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | -12.73% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -7.93% | 29.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FFIDX показывает доходность -9.36%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -12.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFIDX имеют среднегодовую доходность 14.09%, а акции SWLSX немного отстают с 14.02%.
FFIDX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -9.36%
- 6 месяцев
- -5.63%
- 1 год
- 18.26%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 14.09%
SWLSX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -12.73%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFIDX и SWLSX
FFIDX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.
Доходность на риск
FFIDX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск
FFIDX
SWLSX
Сравнение FFIDX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund (FFIDX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFIDX | SWLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.69 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.14 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.78 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 2.74 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFIDX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.69 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.55 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.68 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FFIDX и SWLSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIDX и SWLSX
Дивидендная доходность FFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности SWLSX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIDX Fidelity Fund | 1.30% | 1.18% | 0.00% | 2.41% | 0.67% | 4.60% | 2.71% | 5.41% | 7.40% | 11.12% | 7.01% | 5.48% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.34% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
Просадки
Сравнение просадок FFIDX и SWLSX
Максимальная просадка FFIDX за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIDX и SWLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFIDX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.35% | -49.89% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -16.17% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.33% | -31.32% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.66% | -31.32% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.87% | -16.17% | +5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -7.98% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 4.57% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIDX и SWLSX
Текущая волатильность для Fidelity Fund (FFIDX) составляет 4.37%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что FFIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFIDX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 5.73% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 12.41% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 22.60% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 20.97% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.38% | 20.76% | -1.38% |