PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFIDX с SWLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFIDX и SWLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fund (FFIDX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFIDX и SWLSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIDX
Fidelity Fund
-9.36%20.04%27.13%30.93%-25.88%33.22%26.43%33.46%-5.31%23.28%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
-12.73%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%29.03%31.02%-7.93%29.01%

Доходность по периодам

С начала года, FFIDX показывает доходность -9.36%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -12.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFIDX имеют среднегодовую доходность 14.09%, а акции SWLSX немного отстают с 14.02%.


FFIDX

1 день
-0.04%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-9.36%
6 месяцев
-5.63%
1 год
18.26%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.53%
10 лет*
14.09%

SWLSX

1 день
-0.72%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-12.73%
6 месяцев
-11.11%
1 год
15.36%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.53%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Fund

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Сравнение комиссий FFIDX и SWLSX

FFIDX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.


Доходность на риск

FFIDX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFIDX
Ранг доходности на риск FFIDX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX: 5555
Ранг коэф-та Мартина

SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIDX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund (FFIDX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFIDXSWLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.69

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.14

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.78

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

2.74

+2.56

FFIDX vs. SWLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIDX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа SWLSX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIDX и SWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFIDXSWLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.69

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.55

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.68

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.05

Корреляция

Корреляция между FFIDX и SWLSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIDX и SWLSX

Дивидендная доходность FFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности SWLSX в 1.34%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIDX
Fidelity Fund
1.30%1.18%0.00%2.41%0.67%4.60%2.71%5.41%7.40%11.12%7.01%5.48%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
1.34%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%

Просадки

Сравнение просадок FFIDX и SWLSX

Максимальная просадка FFIDX за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIDX и SWLSX.


Загрузка...

Показатели просадок


FFIDXSWLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-49.89%

-5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-16.17%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.33%

-31.32%

+0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.66%

-31.32%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-16.17%

+5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-7.98%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

4.57%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIDX и SWLSX

Текущая волатильность для Fidelity Fund (FFIDX) составляет 4.37%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что FFIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFIDXSWLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

5.73%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

12.41%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

22.60%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

20.97%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

20.76%

-1.38%