PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFIDX с SWLSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFIDX и SWLSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FFIDX с SWLSX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fund (FFIDX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).

FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFIDX или SWLSX.

Доходность

Сравнение доходности FFIDX и SWLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fund (FFIDX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFIDX:

0.42

SWLSX:

0.64

Коэф-т Сортино

FFIDX:

0.62

SWLSX:

0.93

Коэф-т Омега

FFIDX:

1.09

SWLSX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FFIDX:

0.34

SWLSX:

0.59

Коэф-т Мартина

FFIDX:

1.12

SWLSX:

2.03

Индекс Язвы

FFIDX:

6.79%

SWLSX:

6.71%

Дневная вол-ть

FFIDX:

22.85%

SWLSX:

25.05%

Макс. просадка

FFIDX:

-55.29%

SWLSX:

-49.89%

Текущая просадка

FFIDX:

-5.72%

SWLSX:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, FFIDX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у SWLSX с доходностью 1.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFIDX имеют среднегодовую доходность 12.89%, а акции SWLSX немного впереди с 13.28%.

FFIDX

С начала года

-0.11%

1 месяц

7.79%

6 месяцев

-2.34%

1 год

9.45%

3 года

15.61%

5 лет

14.94%

10 лет

12.89%

SWLSX

С начала года

1.17%

1 месяц

8.72%

6 месяцев

1.31%

1 год

15.85%

3 года

18.22%

5 лет

16.53%

10 лет

13.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fund

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Сравнение комиссий FFIDX и SWLSX

FFIDX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.

SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
FFIDX
Fidelity Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFIDX и SWLSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIDX
Ранг риск-скорректированной доходности FFIDX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
SWLSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLSX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFIDX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund (FFIDX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFIDX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа SWLSX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIDX и SWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIDX и SWLSX

FFIDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFIDX
Fidelity Fund		0.00%0.00%2.41%0.67%4.60%2.96%5.41%7.40%11.61%7.01%5.48%11.61%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		0.11%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.36%7.92%4.46%17.08%11.32%

Просадки

Сравнение просадок FFIDX и SWLSX

Максимальная просадка FFIDX за все время составила -55.29%, что больше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIDX и SWLSX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FFIDX и SWLSX

Текущая волатильность для Fidelity Fund (FFIDX) составляет 4.96%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что FFIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...