PortfoliosLab logo
Сравнение FFGCX с FFRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFGCX и FFRHX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FFGCX и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
162.63%
130.15%
FFGCX
FFRHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFGCX:

-0.08

FFRHX:

1.66

Коэф-т Сортино

FFGCX:

0.02

FFRHX:

2.72

Коэф-т Омега

FFGCX:

1.00

FFRHX:

1.65

Коэф-т Кальмара

FFGCX:

-0.07

FFRHX:

1.62

Коэф-т Мартина

FFGCX:

-0.25

FFRHX:

8.27

Индекс Язвы

FFGCX:

6.88%

FFRHX:

0.65%

Дневная вол-ть

FFGCX:

20.34%

FFRHX:

3.20%

Макс. просадка

FFGCX:

-55.11%

FFRHX:

-22.19%

Текущая просадка

FFGCX:

-13.03%

FFRHX:

-1.66%

Доходность по периодам

С начала года, FFGCX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у FFRHX с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции FFGCX превзошли акции FFRHX по среднегодовой доходности: 5.78% против 4.48% соответственно.


FFGCX

С начала года

1.34%

1 месяц

-3.81%

6 месяцев

-3.82%

1 год

-2.11%

5 лет

16.45%

10 лет

5.78%

FFRHX

С начала года

-0.94%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

1.15%

1 год

5.34%

5 лет

7.59%

10 лет

4.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFGCX и FFRHX

FFGCX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FFRHX в 0.67%.


График комиссии FFGCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFGCX: 0.94%
График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFRHX: 0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFGCX и FFRHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFGCX
Ранг риск-скорректированной доходности FFGCX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

FFRHX
Ранг риск-скорректированной доходности FFRHX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFGCX c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFGCX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFGCX: -0.15
FFRHX: 1.66
Коэффициент Сортино FFGCX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFGCX: -0.06
FFRHX: 2.72
Коэффициент Омега FFGCX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFGCX: 0.99
FFRHX: 1.65
Коэффициент Кальмара FFGCX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFGCX: -0.13
FFRHX: 1.62
Коэффициент Мартина FFGCX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFGCX: -0.43
FFRHX: 8.27

Показатель коэффициента Шарпа FFGCX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа FFRHX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGCX и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15
1.66
FFGCX
FFRHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGCX и FFRHX

Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности FFRHX в 8.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
2.58%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.06%0.99%0.93%2.86%3.07%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
8.22%8.33%8.25%5.06%3.27%3.85%5.17%4.75%4.01%3.94%4.25%4.00%

Просадки

Сравнение просадок FFGCX и FFRHX

Максимальная просадка FFGCX за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки FFRHX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и FFRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.03%
-1.66%
FFGCX
FFRHX

Волатильность

Сравнение волатильности FFGCX и FFRHX

Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что FFGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.43%
2.10%
FFGCX
FFRHX