Сравнение FERG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ferguson plc (FERG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FERG и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FERG и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERG Ferguson plc | 8.21% | 29.90% | -8.62% | 55.10% | -27.17% | 56.42% | 33.97% | 49.90% | -14.35% | 23.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FERG показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FERG превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.92% против 14.14% соответственно.
FERG
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 51.01%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 17.92%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FERG vs. VOO — Ранг доходности на риск
FERG
VOO
Сравнение FERG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferguson plc (FERG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FERG | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.01 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.53 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.55 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 7.31 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FERG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.01 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.71 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.79 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.83 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между FERG и VOO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FERG и VOO
Дивидендная доходность FERG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERG Ferguson plc | 1.44% | 1.12% | 1.84% | 1.57% | 2.76% | 2.34% | 2.33% | 2.43% | 3.75% | 3.52% | 1.11% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FERG и VOO
Максимальная просадка FERG за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERG и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FERG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.35% | -33.99% | -21.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -11.98% | -6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.31% | -24.52% | -18.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.35% | -33.99% | -21.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.25% | -5.55% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -3.72% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 2.55% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FERG и VOO
Ferguson plc (FERG) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FERG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FERG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 5.34% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 9.47% | +11.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.78% | 18.11% | +16.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.77% | 16.82% | +12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.45% | 17.99% | +13.46% |