PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEM с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEM с SPYG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEM (First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - FEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX EM Index, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEM returned 9.75%/yr vs 18.20%/yr for SPYG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEM charges 0.80%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности FEM и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEM показывает доходность 20.43%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью 13.75%. За последние 10 лет акции FEM уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 9.75% против 18.20% соответственно.

FEM

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.66%
С начала года
20.43%
6 месяцев
22.40%
1 год
42.41%
3 года*
20.73%
5 лет*
7.34%
10 лет*
9.75%

SPYG

1 день
-0.98%
1 месяц
7.38%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.57%
1 год
33.95%
3 года*
28.16%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEM и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		20.43%28.36%3.01%10.84%-14.24%7.40%-1.68%20.55%-15.51%41.05%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.75%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Correlation

The correlation between FEM and SPYG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.60

The correlation between FEM and SPYG shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FEM и SPYG

Секторы
FEM
SPYG

Технологии

24.5%
51.9%

Промышленность

20.9%
5.0%

Энергетика

14.1%
0.1%

Сырьевые материалы

8.6%
0.3%

Финансовые услуги

7.0%
8.5%

Коммунальные услуги

6.2%
1.2%

Потребительский циклический сектор

5.7%
8.9%

Коммуникационные услуги

4.6%
16.8%

Здравоохранение

3.1%
5.8%

Потребительский защитный сектор

2.8%
1.0%

Недвижимость

2.5%
0.6%

Технологии

FEM
24.5%
SPYG
51.9%

Промышленность

FEM
20.9%
SPYG
5.0%

Энергетика

FEM
14.1%
SPYG
0.1%

Сырьевые материалы

FEM
8.6%
SPYG
0.3%

Финансовые услуги

FEM
7.0%
SPYG
8.5%

Коммунальные услуги

FEM
6.2%
SPYG
1.2%

Потребительский циклический сектор

FEM
5.7%
SPYG
8.9%

Коммуникационные услуги

FEM
4.6%
SPYG
16.8%

Здравоохранение

FEM
3.1%
SPYG
5.8%

Потребительский защитный сектор

FEM
2.8%
SPYG
1.0%

Недвижимость

FEM
2.5%
SPYG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с FEM:
FEM с FPADXFEM с RFEMFEM с VWOFEM с FDEMFEM с AVEMFEM с IQQE.DEFEM с SPEM
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

FEM vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEM
Ранг доходности на риск FEM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEM c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.12

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.90

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

2.48

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.35

10.25

+7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEM vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEM на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEM и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.12

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.76

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.88

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.35

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FEM и SPYG

Максимальная просадка FEM за все время составила -46.23%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-67.63%

+21.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-13.76%

+4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.79%

-22.14%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-32.67%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-32.67%

-13.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-1.13%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-24.33%

+9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.32%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FEM и SPYG

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что FEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

4.35%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

12.46%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

16.06%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

21.17%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

20.64%

+0.32%

Сравнение комиссий FEM и SPYG

FEM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEM и SPYG

Дивидендная доходность FEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		2.58%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

FEM and SPYG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEM has higher volatility (6.18%) compared to SPYG (4.35%). In terms of maximum drawdown, FEM dropped -46.23% vs SPYG's -67.63%.

On 10-year performance, SPYG leads with 18.20% vs 9.75% for FEM. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYG has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 18.20% return vs 9.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.80% for FEM.

FEM has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.47% for SPYG.

FEM is categorized as Emerging Markets Equities, while SPYG is S&P 500. FEM tracks NASDAQ AlphaDEX EM Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.80% for FEM and 0.04% for SPYG.

FEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEM и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор