PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDV с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FDV и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


FDV

1 день
2.46%
1 месяц
3.59%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPLV

1 день
1.95%
1 месяц
3.47%
6 месяцев
6.50%
С начала года
8.93%
1 год
8.48%
3 года*
9.45%
5 лет*
6.39%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDV и SPLV


Correlation

The correlation between FDV and SPLV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г.

0.89

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Доходность на риск

FDV vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FDVSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

FDV vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDV и SPLV

Максимальная просадка FDV за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и SPLV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FDVSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.33%

-36.26%

+32.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-3.55%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и SPLV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FDVSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

10.64%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

12.60%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

15.40%

-1.11%

Сравнение комиссий FDV и SPLV

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и SPLV

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SPLV в 2.09%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
2.09%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы


FDV and SPLV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.

SPLV has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.56% for FDV.

FDV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPLV is S&P 500. They also come from different issuers: Federated and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.25% for SPLV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDV и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор