Сравнение FDV с SPLV
FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. FDV is actively managed, while SPLV is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FDV charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.
Доходность
Сравнение доходности FDV и SPLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDV
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 3.59%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 6.50%
- С начала года
- 8.93%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение доходности по годам FDV и SPLV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 4.86% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 4.61% |
Correlation
The correlation between FDV and SPLV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDV vs. SPLV — Ранг доходности на риск
FDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPLV
Сравнение FDV c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDV | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDV и SPLV
Максимальная просадка FDV за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и SPLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.33% | -36.26% | +32.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -3.55% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDV и SPLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 10.64% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 12.60% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 15.40% | -1.11% |
Сравнение комиссий FDV и SPLV
FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDV и SPLV
Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SPLV в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.09% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
FDV and SPLV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.
SPLV has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.56% for FDV.
FDV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPLV is S&P 500. They also come from different issuers: Federated and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.25% for SPLV.
Подберите оптимальное распределение для FDV и SPLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор