Сравнение FDV с SPLV
FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. FDV is actively managed, while SPLV is passively managed. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. FDV charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.
Доходность
Сравнение доходности FDV и SPLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.58%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SPLV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 3.53%
- С начала года
- 8.27%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 8.30%
- Всё время*
- 10.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.49M | $5.37M | $4.28M | |
| $179.40M | $166.04M | $188.60M |
Сравнение доходности по годам FDV и SPLV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 5.67% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 3.97% |
Correlation
The correlation between FDV and SPLV is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDV vs. SPLV — Ранг доходности на риск
FDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPLV
Сравнение FDV c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDV | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDV и SPLV
Максимальная просадка FDV за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и SPLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.33% | -36.26% | +32.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -2.10% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -3.54% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDV и SPLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 10.65% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 12.60% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 15.42% | -2.01% |
Сравнение комиссий FDV и SPLV
FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDV и SPLV
Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности SPLV в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
FDV and SPLV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.
SPLV has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.78% for FDV.
FDV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPLV is S&P 500. They also come from different issuers: Federated and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.25% for SPLV.
Подберите оптимальное распределение для FDV и SPLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор