Сравнение FDV с SPLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).

FDV и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDV - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 15 нояб. 2022 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FDV и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDV и SPLV

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF	8.00%	11.01%	14.41%	-2.16%	1.92%
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	3.24%	4.10%	13.93%	0.53%	2.53%

Доходность по периодам

С начала года, FDV показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 3.24%.

FDV

1 день: -0.42%

1 месяц: -3.67%

С начала года: 8.00%

6 месяцев: 8.46%

1 год: 12.84%

3 года*: 11.50%

5 лет*: —

10 лет*: —

SPLV

1 день: 0.26%

1 месяц: -5.14%

С начала года: 3.24%

6 месяцев: 1.55%

1 год: 0.27%

3 года*: 7.81%

5 лет*: 6.88%

10 лет*: 8.34%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Название символа

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с FDV:

FDV с CGDV FDV с FDVV FDV с QQQ FDV с SCHD FDV с DGRW FDV с KTEC FDV с SPHD

Часто сравнивают с SPLV:

SPLV с USMV SPLV с SPY SPLV с SPHB SPLV с VOO SPLV с SPHD SPLV с JEPI SPLV с DGRW

Сравнение комиссий FDV и SPLV

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

FDV

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

SPLV

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Доходность на риск

FDV vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDV

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPLV

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FDV	SPLV	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.90	0.02	+0.88
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.33	0.12	+1.22
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.02	+0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.17	0.03	+1.14
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.66	0.09	+4.57
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDV vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDV на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDV и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FDV	SPLV	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.90	0.02	+0.88
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.56	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.54	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.77	0.69	+0.07

Корреляция

Корреляция между FDV и SPLV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и SPLV

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности SPLV в 2.12%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF	2.99%	3.11%	3.12%	3.54%	0.18%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	2.12%	2.04%	1.88%	2.45%	2.11%	1.51%	2.12%	2.08%	2.18%	2.03%	2.03%	2.28%

Просадки

Сравнение просадок FDV и SPLV

Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и SPLV.

Загрузка...

Показатели просадок

	FDV	SPLV	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-16.70%	-36.26%	+19.56%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.02%	-8.88%	-2.14%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-17.26%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-36.26%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.70%	-5.14%	+1.44%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.99%	-3.54%	-0.45%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.76%	2.89%	-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и SPLV

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеют волатильность 3.03% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FDV	SPLV	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.03%	3.08%	-0.05%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.93%	6.84%	+0.09%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.29%	12.68%	+1.61%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.78%	12.43%	+0.35%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.78%	15.35%	-2.57%

Сравнение FDV с SPLV

Доходность

Сравнение доходности FDV и SPLV

Сравнение доходности по годам FDV и SPLV

Доходность по периодам

FDV

SPLV

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FDV и SPLV

Доходность на риск

FDV vs. SPLV — Ранг доходности на риск

FDV

SPLV

Сравнение FDV c SPLV - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FDV vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и SPLV

Просадки

Сравнение просадок FDV и SPLV

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и SPLV

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)