PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDV с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDV с IVV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. FDV is actively managed, while IVV is passively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. FDV charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности FDV и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FDV

1 день
1.19%
1 месяц
-0.18%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.20%
6 месяцев
7.25%
1 год
23.72%
3 года*
20.79%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDV и IVV

2026 (YTD)
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		0.36%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-0.95%

Correlation

The correlation between FDV and IVV is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г.

-0.32

Сравнение распределения секторов FDV и IVV

Секторы
FDV
IVV

Финансовые услуги

15.7%
11.1%

Коммунальные услуги

15.1%
2.1%

Здравоохранение

12.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

12.3%
4.5%

Технологии

10.7%
39.0%

Недвижимость

9.7%
1.8%

Энергетика

9.3%
3.1%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.9%

Промышленность

3.1%
7.8%

Коммуникационные услуги

2.0%
10.6%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Финансовые услуги

FDV
15.7%
IVV
11.1%

Коммунальные услуги

FDV
15.1%
IVV
2.1%

Здравоохранение

FDV
12.8%
IVV
8.3%

Потребительский защитный сектор

FDV
12.3%
IVV
4.5%

Технологии

FDV
10.7%
IVV
39.0%

Недвижимость

FDV
9.7%
IVV
1.8%

Энергетика

FDV
9.3%
IVV
3.1%

Потребительский циклический сектор

FDV
7.7%
IVV
9.9%

Промышленность

FDV
3.1%
IVV
7.8%

Коммуникационные услуги

FDV
2.0%
IVV
10.6%

Сырьевые материалы

FDV
1.7%
IVV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с KTECFDV с DGRWFDV с SPHD
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

FDV vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDVIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.91

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.60

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.35

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.68

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.98

—

FDV vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDV и IVV

Максимальная просадка FDV за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.33%

-55.25%

+51.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.89%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-3.14%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-10.76%

+9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и IVV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

12.48%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

16.98%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

18.07%

-5.62%

Сравнение комиссий FDV и IVV

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и IVV

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности IVV в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.11%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

FDV and IVV have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.

IVV has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.27% for FDV.

FDV is categorized as Large Cap Value Equities, while IVV is S&P 500. They also come from different issuers: Federated and iShares. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.03% for IVV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDV и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор