Сравнение FDS с MSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FactSet Research Systems Inc. (FDS) и MSCI Inc. (MSCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDS или MSCI.
Корреляция
Корреляция между FDS и MSCI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FDS и MSCI
Основные характеристики
FDS:
0.24
MSCI:
0.68
FDS:
0.51
MSCI:
1.20
FDS:
1.06
MSCI:
1.16
FDS:
0.28
MSCI:
0.68
FDS:
0.70
MSCI:
2.74
FDS:
7.65%
MSCI:
7.12%
FDS:
22.30%
MSCI:
25.06%
FDS:
-58.96%
MSCI:
-69.06%
FDS:
-7.89%
MSCI:
-14.62%
Фундаментальные показатели
FDS:
$16.49B
MSCI:
$42.59B
FDS:
$14.08
MSCI:
$14.56
FDS:
30.86
MSCI:
37.80
FDS:
2.15
MSCI:
2.74
FDS:
7.29
MSCI:
14.57
FDS:
8.02
MSCI:
0.00
FDS:
$2.25B
MSCI:
$2.92B
FDS:
$1.22B
MSCI:
$2.35B
FDS:
$891.51M
MSCI:
$1.79B
Доходность по периодам
С начала года, FDS показывает доходность -5.13%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -6.95%. За последние 10 лет акции FDS уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 12.07% против 26.11% соответственно.
FDS
-5.13%
6.51%
-4.36%
5.27%
11.52%
12.07%
MSCI
-6.95%
1.32%
-5.76%
16.73%
11.88%
26.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FDS и MSCI
FDS
MSCI
Сравнение FDS c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDS и MSCI
Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности MSCI в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDS FactSet Research Systems Inc. | 0.92% | 0.85% | 0.80% | 0.87% | 0.66% | 0.91% | 1.04% | 1.24% | 1.13% | 1.19% | 1.05% | 1.08% |
MSCI MSCI Inc. | 1.19% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок FDS и MSCI
Максимальная просадка FDS за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и MSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDS и MSCI
FactSet Research Systems Inc. (FDS) и MSCI Inc. (MSCI) имеют волатильность 7.34% и 7.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDS и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FactSet Research Systems Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FDS и MSCI
FDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 301.06M при выручке в 570.66M, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 609.04M при выручке в 745.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.7%.
FDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 185.49M при выручке в 570.66M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 377.02M при выручке в 745.83M, что соответствует операционной рентабельности 50.6%.
FDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.86M при выручке в 570.66M, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 288.60M при выручке в 745.83M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.