PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDS с MSCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FDS и MSCI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности FDS и MSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FactSet Research Systems Inc. (FDS) и MSCI Inc. (MSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
816.96%
2,612.14%
FDS
MSCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDS:

0.37

MSCI:

0.49

Коэф-т Сортино

FDS:

0.62

MSCI:

0.83

Коэф-т Омега

FDS:

1.08

MSCI:

1.12

Коэф-т Кальмара

FDS:

0.42

MSCI:

0.41

Коэф-т Мартина

FDS:

0.81

MSCI:

1.21

Индекс Язвы

FDS:

9.80%

MSCI:

11.00%

Дневная вол-ть

FDS:

21.58%

MSCI:

27.34%

Макс. просадка

FDS:

-58.96%

MSCI:

-69.06%

Текущая просадка

FDS:

-2.25%

MSCI:

-7.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FDS:

$18.57B

MSCI:

$47.92B

EPS

FDS:

$13.90

MSCI:

$15.21

Цена/прибыль

FDS:

35.17

MSCI:

40.20

PEG коэффициент

FDS:

2.68

MSCI:

3.19

Общая выручка (12 мес.)

FDS:

$1.66B

MSCI:

$2.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

FDS:

$900.52M

MSCI:

$2.21B

EBITDA (12 мес.)

FDS:

$647.44M

MSCI:

$1.85B

Доходность по периодам

С начала года, FDS показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 8.16%. За последние 10 лет акции FDS уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 14.04% против 30.27% соответственно.


FDS

С начала года

2.30%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

14.64%

1 год

3.80%

5 лет

13.83%

10 лет

14.04%

MSCI

С начала года

8.16%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

25.05%

1 год

10.63%

5 лет

19.61%

10 лет

30.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDS c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDS, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.370.49
Коэффициент Сортино FDS, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.620.83
Коэффициент Омега FDS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.12
Коэффициент Кальмара FDS, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.420.41
Коэффициент Мартина FDS, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.811.21
FDS
MSCI

Показатель коэффициента Шарпа FDS на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSCI равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDS и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.400.600.801.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.37
0.49
FDS
MSCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDS и MSCI

Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности MSCI в 1.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDS
FactSet Research Systems Inc.
0.85%0.80%0.87%0.66%0.91%1.04%1.24%1.13%1.19%1.05%1.08%1.25%
MSCI
MSCI Inc.
1.06%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDS и MSCI

Максимальная просадка FDS за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и MSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.25%
-7.51%
FDS
MSCI

Волатильность

Сравнение волатильности FDS и MSCI

FactSet Research Systems Inc. (FDS) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что FDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.19%
5.01%
FDS
MSCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FDS и MSCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FactSet Research Systems Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab