Сравнение FDS с MSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FactSet Research Systems Inc. (FDS) и MSCI Inc. (MSCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDS или MSCI.
Основные характеристики
| FDS | MSCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.44% | -13.12% |
| Дох-ть за 1 год | 15.67% | 8.11% |
| Дох-ть за 3 года | 11.39% | 2.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.90% | 17.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.75% | 29.14% |
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 0.29 |
| Дневная вол-ть | 19.86% | 28.24% |
| Макс. просадка | -58.96% | -69.06% |
| Current Drawdown | -8.72% | -25.71% |
Фундаментальные показатели
| FDS | MSCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.74B | $38.44B |
| Прибыль на акцию | $12.65 | $14.65 |
| Цена/прибыль | 34.72 | 33.12 |
| PEG коэффициент | 2.65 | 3.29 |
| Выручка (12 мес.) | $2.15B | $2.62B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.11B | $1.84B |
| EBITDA (12 мес.) | $796.99M | $1.51B |
Корреляция
Корреляция между FDS и MSCI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FDS и MSCI
С начала года, FDS показывает доходность -6.44%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -13.12%. За последние 10 лет акции FDS уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 16.75% против 29.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDS c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDS и MSCI
Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности MSCI в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDS FactSet Research Systems Inc. | 0.88% | 0.80% | 0.87% | 0.66% | 0.91% | 1.04% | 1.24% | 1.13% | 1.19% | 1.05% | 1.08% | 1.25% |
MSCI MSCI Inc. | 1.22% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDS и MSCI
Максимальная просадка FDS за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и MSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDS и MSCI
Текущая волатильность для FactSet Research Systems Inc. (FDS) составляет 5.77%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что FDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDS и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FactSet Research Systems Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности