Сравнение FDS с MSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FactSet Research Systems Inc. (FDS) и MSCI Inc. (MSCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDS или MSCI.
Основные характеристики
| FDS | MSCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.25% | 7.49% |
| Дох-ть за 1 год | 7.80% | 20.69% |
| Дох-ть за 3 года | 2.89% | -1.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.35% | 20.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.72% | 30.28% |
| Коэф-т Шарпа | 0.38 | 0.66 |
| Коэф-т Сортино | 0.63 | 1.06 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 0.56 |
| Коэф-т Мартина | 0.81 | 1.66 |
| Индекс Язвы | 9.80% | 10.97% |
| Дневная вол-ть | 20.94% | 27.61% |
| Макс. просадка | -58.96% | -69.06% |
| Текущая просадка | -0.24% | -8.09% |
Фундаментальные показатели
| FDS | MSCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.40B | $47.23B |
| EPS | $13.93 | $15.23 |
| Цена/прибыль | 34.76 | 39.57 |
| PEG коэффициент | 2.67 | 2.60 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.20B | $2.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.19B | $2.30B |
| EBITDA (12 мес.) | $867.01M | $1.69B |
Корреляция
Корреляция между FDS и MSCI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FDS и MSCI
С начала года, FDS показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции FDS уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 14.72% против 30.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDS c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDS и MSCI
Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности MSCI в 0.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDS FactSet Research Systems Inc. | 0.83% | 0.80% | 0.87% | 0.66% | 0.91% | 1.04% | 1.24% | 1.13% | 1.19% | 1.05% | 1.08% | 1.25% |
MSCI MSCI Inc. | 0.80% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDS и MSCI
Максимальная просадка FDS за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и MSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDS и MSCI
Текущая волатильность для FactSet Research Systems Inc. (FDS) составляет 4.45%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что FDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDS и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FactSet Research Systems Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности