PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDS с MSCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FDS с MSCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FactSet Research Systems Inc. (FDS) и MSCI Inc. (MSCI).

Доходность

Сравнение доходности FDS и MSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FactSet Research Systems Inc. (FDS) и MSCI Inc. (MSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDS и MSCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDS
FactSet Research Systems Inc.		-22.11%-38.88%1.62%19.99%-16.75%47.49%25.13%35.51%5.02%19.44%
MSCI
MSCI Inc.		-6.05%-3.17%7.31%22.90%-23.34%38.14%74.38%77.19%17.95%62.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FDS:

$8.40B

MSCI:

$41.50B

EPS

FDS:

$15.51

MSCI:

$15.54

Коэффициент P/E

FDS:

14.50

MSCI:

34.55

Коэффициент PEG

FDS:

1.35

MSCI:

2.14

Коэффициент P/S

FDS:

3.55

MSCI:

13.25

Общая выручка (12 мес.)

FDS:

$2.40B

MSCI:

$3.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

FDS:

$1.25B

MSCI:

$2.58B

EBITDA (12 мес.)

FDS:

$821.05M

MSCI:

$1.93B

Доходность по периодам

С начала года, FDS показывает доходность -22.11%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции FDS уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 5.05% против 23.16% соответственно.

FDS

1 день
3.63%
1 месяц
2.24%
С начала года
-22.11%
6 месяцев
-20.86%
1 год
-50.08%
3 года*
-17.58%
5 лет*
-5.70%
10 лет*
5.05%

MSCI

1 день
-0.39%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-2.15%
1 год
-4.08%
3 года*
-0.18%
5 лет*
5.74%
10 лет*
23.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FactSet Research Systems Inc.

MSCI Inc.

Часто сравнивают с FDS:
FDS с JFDS с SPYFDS с BRFDS с QQQFDS с COSTFDS с TRI.TOFDS с VOO
Часто сравнивают с MSCI:
MSCI с SPYMSCI с SPGIMSCI с VOOMSCI с VWRP.LMSCI с VTIMSCI с MSMSCI с VGT

Доходность на риск

FDS vs. MSCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDS
Ранг доходности на риск FDS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MSCI
Ранг доходности на риск MSCI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDS c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDSMSCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.36

-0.14

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.06

0.02

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.73

1.00

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.21

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.45

-0.58

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDS vs. MSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDS на текущий момент составляет -1.36, что ниже коэффициента Шарпа MSCI равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDS и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDSMSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.36

-0.14

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.19

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.75

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.09

Корреляция

Корреляция между FDS и MSCI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDS и MSCI

Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности MSCI в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDS
FactSet Research Systems Inc.		1.96%1.50%0.85%0.80%0.87%0.66%0.91%1.04%1.24%1.13%1.19%1.05%
MSCI
MSCI Inc.		1.39%1.25%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%

Просадки

Сравнение просадок FDS и MSCI

Максимальная просадка FDS за все время составила -61.13%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и MSCI.

Загрузка...

Показатели просадок

FDSMSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.13%

-69.06%

+7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.47%

-18.07%

-41.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.13%

-43.74%

-17.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.13%

-43.74%

-17.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.78%

-16.53%

-37.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-13.12%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.29%

6.54%

+27.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FDS и MSCI

FactSet Research Systems Inc. (FDS) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что FDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDSMSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

6.47%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.45%

21.10%

+9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.88%

30.05%

+6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.30%

30.53%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.84%

31.03%

-4.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FDS и MSCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FactSet Research Systems Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
611.02M
822.53M
(FDS) Общая выручка
(MSCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FDS и MSCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FactSet Research Systems Inc. и MSCI Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
51.4%
82.6%
Активы портфеля
FDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 314.28M при выручке в 611.02M, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.

MSCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 679.15M при выручке в 822.53M, что соответствует валовой рентабельности в 82.6%.

FDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.96M при выручке в 611.02M, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.

MSCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 463.62M при выручке в 822.53M, что соответствует операционной рентабельности 56.4%.

FDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.06M при выручке в 611.02M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

MSCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 284.67M при выручке в 822.53M, что соответствует чистой рентабельности 34.6%.