Сравнение FDS с MSCI
FDS (FactSet Research Systems Inc.) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FDS returned 5.78%/yr vs 24.24%/yr for MSCI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FDS и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDS показывает доходность -8.65%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 11.91%. За последние 10 лет акции FDS уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 5.78% против 24.24% соответственно.
FDS
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- 10.48%
- 6 месяцев
- -8.48%
- С начала года
- -8.65%
- 1 год
- -38.82%
- 3 года*
- -13.50%
- 5 лет*
- -4.11%
- 10 лет*
- 5.78%
MSCI
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- С начала года
- 11.91%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 24.24%
Сравнение доходности по годам FDS и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDS FactSet Research Systems Inc. | -8.65% | -38.88% | 1.62% | 19.99% | -16.75% | 47.49% | 25.13% | 35.51% | 5.02% | 19.44% |
MSCI MSCI Inc. | 11.91% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between FDS and MSCI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.56 |
The correlation between FDS and MSCI has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FDS:
$9.33B
MSCI:
$46.39B
FDS:
$15.11
MSCI:
$17.37
FDS:
17.37
MSCI:
36.69
FDS:
1.62
MSCI:
2.27
FDS:
4.03
MSCI:
14.95
FDS:
$2.44B
MSCI:
$3.24B
FDS:
$1.25B
MSCI:
$2.68B
FDS:
$690.67M
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDS vs. MSCI — Ранг доходности на риск
FDS
MSCI
Сравнение FDS c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDS | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.11 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.72 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 1.79 | -2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDS и MSCI
Максимальная просадка FDS за все время составила -61.13%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDS | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.13% | -69.06% | +7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.16% | -18.07% | -38.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.13% | -25.99% | -35.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.13% | -43.74% | -17.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.13% | -43.74% | -17.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.78% | -1.02% | -44.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -13.05% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.15% | 7.24% | +31.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDS и MSCI
FactSet Research Systems Inc. (FDS) имеет более высокую волатильность в 17.81% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что FDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDS | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.81% | 10.15% | +7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.46% | 22.67% | +15.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.91% | 29.74% | +15.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 30.97% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.18% | 31.25% | -3.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDS и MSCI
Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности MSCI в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDS FactSet Research Systems Inc. | 1.70% | 1.50% | 0.85% | 0.80% | 0.87% | 0.66% | 0.91% | 1.04% | 1.24% | 1.13% | 1.19% | 1.05% |
MSCI MSCI Inc. | 1.21% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDS и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FactSet Research Systems Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FDS и MSCI
FDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 310.73M при выручке в 622.92M, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
FDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.30M при выручке в 622.92M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
FDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.72M при выручке в 622.92M, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
FDS and MSCI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDS has higher volatility (17.81%) compared to MSCI (10.15%). In terms of maximum drawdown, FDS dropped -61.13% vs MSCI's -69.06%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDS и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор