Сравнение FDM с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FDM и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDM или IVV.
Корреляция
Корреляция между FDM и IVV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDM и IVV
Основные характеристики
FDM:
0.23
IVV:
0.55
FDM:
0.55
IVV:
0.90
FDM:
1.07
IVV:
1.13
FDM:
0.27
IVV:
0.57
FDM:
0.79
IVV:
2.23
FDM:
8.03%
IVV:
4.83%
FDM:
24.79%
IVV:
19.30%
FDM:
-63.45%
IVV:
-55.25%
FDM:
-11.15%
IVV:
-7.59%
Доходность по периодам
С начала года, FDM показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции FDM уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.25% против 12.38% соответственно.
FDM
-5.09%
15.59%
-6.63%
5.77%
14.41%
8.25%
IVV
-3.33%
13.74%
-4.58%
10.62%
15.86%
12.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDM и IVV
FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FDM и IVV
FDM
IVV
Сравнение FDM c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDM и IVV
Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности IVV в 1.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 2.00% | 1.56% | 1.81% | 1.81% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% | 0.75% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.37% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок FDM и IVV
Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDM и IVV
Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) составляет 9.68%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что FDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.