Сравнение FDM с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FDM и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDM или IVV.
Основные характеристики
| FDM | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.90% | 14.04% |
| Дох-ть за 1 год | 12.36% | 19.99% |
| Дох-ть за 3 года | 5.45% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.59% | 14.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.53% | 12.60% |
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 1.73 |
| Дневная вол-ть | 19.09% | 11.54% |
| Макс. просадка | -63.45% | -55.25% |
| Текущая просадка | -0.27% | -4.69% |
Корреляция
Корреляция между FDM и IVV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDM и IVV
С начала года, FDM показывает доходность 8.90%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 14.04%. За последние 10 лет акции FDM уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.53% против 12.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDM и IVV
FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDM c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDM и IVV
Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности IVV в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.63% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% | 0.75% | 0.83% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.33% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок FDM и IVV
Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDM и IVV
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что FDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.