PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDM с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDM и IVV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FDM с IVV

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

FDM и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDM или IVV.

Доходность

Сравнение доходности FDM и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDM:

0.38

IVV:

0.59

Коэф-т Сортино

FDM:

0.57

IVV:

0.88

Коэф-т Омега

FDM:

1.07

IVV:

1.13

Коэф-т Кальмара

FDM:

0.29

IVV:

0.56

Коэф-т Мартина

FDM:

0.82

IVV:

2.13

Индекс Язвы

FDM:

8.18%

IVV:

4.91%

Дневная вол-ть

FDM:

24.97%

IVV:

19.64%

Макс. просадка

FDM:

-63.45%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

FDM:

-9.06%

IVV:

-5.20%

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции FDM уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.55% против 12.63% соответственно.

FDM

С начала года

-2.85%

1 месяц

8.12%

6 месяцев

-7.90%

1 год

7.71%

3 года

8.89%

5 лет

14.73%

10 лет

8.55%

IVV

С начала года

-0.83%

1 месяц

5.21%

6 месяцев

-2.39%

1 год

10.85%

3 года

15.44%

5 лет

16.17%

10 лет

12.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий FDM и IVV

FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDM и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDM
Ранг риск-скорректированной доходности FDM, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDM c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и IVV

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности IVV в 1.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.95%1.56%1.81%1.81%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%0.75%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.33%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок FDM и IVV

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и IVV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и IVV

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...