PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDM с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDMIVV
Дох-ть с нач. г.-3.06%5.46%
Дох-ть за 1 год16.47%23.14%
Дох-ть за 3 года1.67%7.91%
Дох-ть за 5 лет7.11%13.22%
Дох-ть за 10 лет8.18%12.46%
Коэф-т Шарпа0.781.98
Дневная вол-ть19.90%11.77%
Макс. просадка-63.45%-55.25%
Current Drawdown-6.68%-4.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FDM и IVV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDM и IVV

С начала года, FDM показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции FDM уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.18% против 12.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
262.21%
483.36%
FDM
IVV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий FDM и IVV

FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
График комиссии FDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDM c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDM, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDM, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDM, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDM, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDM, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.002.58
IVV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVV, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IVV, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IVV, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IVV, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IVV, с текущим значением в 8.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.008.21

Сравнение коэффициента Шарпа FDM и IVV

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.98. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа FDM и IVV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.78
1.98
FDM
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и IVV

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности IVV в 1.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
1.66%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%0.75%0.83%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.38%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%

Просадки

Сравнение просадок FDM и IVV

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.68%
-4.49%
FDM
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и IVV

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что FDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.81%
3.27%
FDM
IVV