Сравнение FDM с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
FDM и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDM или XLG.
Корреляция
Корреляция между FDM и XLG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FDM и XLG
Основные характеристики
FDM:
0.91
XLG:
1.96
FDM:
1.41
XLG:
2.59
FDM:
1.17
XLG:
1.36
FDM:
1.79
XLG:
2.66
FDM:
4.46
XLG:
10.68
FDM:
4.55%
XLG:
2.82%
FDM:
22.35%
XLG:
15.38%
FDM:
-63.45%
XLG:
-52.39%
FDM:
-5.01%
XLG:
-4.65%
Доходность по периодам
С начала года, FDM показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции FDM уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 9.71% против 15.29% соответственно.
FDM
1.47%
-3.58%
6.18%
21.97%
8.41%
9.71%
XLG
-1.48%
-3.60%
4.30%
29.97%
16.75%
15.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDM и XLG
FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FDM и XLG
FDM
XLG
Сравнение FDM c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDM и XLG
Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности XLG в 0.73%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.53% | 1.56% | 1.81% | 1.81% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% | 0.75% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.73% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок FDM и XLG
Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDM и XLG
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что FDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.