PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDM с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDM с XLG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - FDM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Select Microcap Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDM returned 12.02%/yr vs 16.64%/yr for XLG. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDM charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности FDM и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность 19.78%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 6.54%. За последние 10 лет акции FDM уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 12.02% против 16.64% соответственно.

FDM

1 день
-0.20%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
10.47%
С начала года
19.78%
1 год
36.30%
3 года*
18.25%
5 лет*
10.88%
10 лет*
12.02%
Всё время*
9.00%

XLG

1 день
-0.25%
1 месяц
2.49%
6 месяцев
8.58%
С начала года
6.54%
1 год
18.63%
3 года*
22.32%
5 лет*
14.27%
10 лет*
16.64%
Всё время*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDM

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
$678.04K$896.46K$770.68K

XLG

Invesco S&P 500 Top 50 ETF
$60.35M$59.06M$101.42M

Сравнение доходности по годам FDM и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		19.78%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%27.45%-13.53%8.72%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		6.54%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between FDM and XLG is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.41

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.47

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.57

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2005 г.

0.66

Over the past year, the correlation between FDM and XLG has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDM и XLG

Секторы
FDM
XLG

Финансовые услуги

43.4%
10.3%

Промышленность

14.3%
1.9%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.3%

Здравоохранение

6.6%
6.8%

Технологии

6.6%
49.8%

Сырьевые материалы

4.9%
0.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.1%

Энергетика

4.4%
2.5%

Коммуникационные услуги

3.2%
13.0%

Недвижимость

1.3%

-

Коммунальные услуги

0.9%
0.7%

Финансовые услуги

FDM
43.4%
XLG
10.3%

Промышленность

FDM
14.3%
XLG
1.9%

Потребительский циклический сектор

FDM
9.8%
XLG
9.3%

Здравоохранение

FDM
6.6%
XLG
6.8%

Технологии

FDM
6.6%
XLG
49.8%

Сырьевые материалы

FDM
4.9%
XLG
0.6%

Потребительский защитный сектор

FDM
4.6%
XLG
5.1%

Энергетика

FDM
4.4%
XLG
2.5%

Коммуникационные услуги

FDM
3.2%
XLG
13.0%

Недвижимость

FDM
1.3%
XLG

-

Коммунальные услуги

FDM
0.9%
XLG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с VOO
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с MGKXLG с SPYG

Доходность на риск

FDM vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDM c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDMXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.27

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.81

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

1.51

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

4.68

+7.67

FDM vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа XLG равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDM и XLG

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-52.39%

-11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-12.41%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.47%

-20.70%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-28.02%

+4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

-30.46%

-17.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-2.38%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-7.62%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.99%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и XLG

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) составляет 4.37%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что FDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

5.53%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

11.77%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

14.76%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

18.92%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.34%

18.94%

+4.40%

Сравнение комиссий FDM и XLG

FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и XLG

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности XLG в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.32%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.63%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

FDM and XLG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLG has higher volatility (5.53%) compared to FDM (4.37%). In terms of maximum drawdown, FDM dropped -63.45% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, XLG leads with 16.64% vs 12.02% for FDM. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FDM has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 16.64% return vs 12.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for FDM.

FDM has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.63% for XLG.

FDM is categorized as Small Cap Blend Equities, while XLG is S&P 500. FDM tracks Dow Jones Select Microcap Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for FDM and 0.20% for XLG.

FDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDM и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор