PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDM с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDM с XLG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - FDM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Select Microcap Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDM returned 11.42%/yr vs 17.27%/yr for XLG. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDM charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности FDM и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDM показывает доходность 7.48%, а XLG немного выше – 7.57%. За последние 10 лет акции FDM уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 11.42% против 17.27% соответственно.

FDM

1 день
-2.13%
1 месяц
-2.89%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.77%
1 год
27.59%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.42%

XLG

1 день
-1.15%
1 месяц
4.22%
С начала года
7.57%
6 месяцев
7.32%
1 год
28.54%
3 года*
24.46%
5 лет*
16.24%
10 лет*
17.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDM и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		7.48%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%27.45%-13.53%8.72%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		7.57%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between FDM and XLG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2005 г.

0.66

The correlation between FDM and XLG shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDM и XLG

Секторы
FDM
XLG

Финансовые услуги

41.2%
9.6%

Промышленность

16.4%
1.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.3%

Технологии

6.2%
43.9%

Здравоохранение

6.2%
7.0%

Энергетика

5.0%
2.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.8%

Сырьевые материалы

4.2%
0.6%

Коммуникационные услуги

3.7%
17.1%

Недвижимость

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Финансовые услуги

FDM
41.2%
XLG
9.6%

Промышленность

FDM
16.4%
XLG
1.9%

Потребительский циклический сектор

FDM
10.0%
XLG
11.3%

Технологии

FDM
6.2%
XLG
43.9%

Здравоохранение

FDM
6.2%
XLG
7.0%

Энергетика

FDM
5.0%
XLG
2.7%

Потребительский защитный сектор

FDM
4.7%
XLG
5.8%

Сырьевые материалы

FDM
4.2%
XLG
0.6%

Коммуникационные услуги

FDM
3.7%
XLG
17.1%

Недвижимость

FDM
1.4%
XLG

-

Коммунальные услуги

FDM
1.0%
XLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHD
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

FDM vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDM c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.15

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.92

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.31

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

8.66

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDM vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.15

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.87

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.92

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.62

-0.28

Просадки

Сравнение просадок FDM и XLG

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-52.39%

-11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-12.41%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.47%

-20.70%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-28.02%

+4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

-30.46%

-17.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-1.44%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-7.64%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.30%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и XLG

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что FDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

3.19%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

9.80%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

13.33%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

18.68%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

18.84%

+4.52%

Сравнение комиссий FDM и XLG

FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и XLG

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности XLG в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.28%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

FDM and XLG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDM has higher volatility (4.50%) compared to XLG (3.19%). In terms of maximum drawdown, FDM dropped -63.45% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, XLG leads with 17.27% vs 11.42% for FDM. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 17.27% return vs 11.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for FDM.

FDM has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.60% for XLG.

FDM is categorized as Small Cap Blend Equities, while XLG is S&P 500. FDM tracks Dow Jones Select Microcap Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for FDM and 0.20% for XLG.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDM и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор