Сравнение FDM с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
FDM и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDM или XLG.
Корреляция
Корреляция между FDM и XLG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDM и XLG
Основные характеристики
FDM:
0.23
XLG:
0.53
FDM:
0.55
XLG:
0.88
FDM:
1.07
XLG:
1.12
FDM:
0.27
XLG:
0.56
FDM:
0.79
XLG:
1.94
FDM:
8.03%
XLG:
5.94%
FDM:
24.79%
XLG:
21.84%
FDM:
-63.45%
XLG:
-52.39%
FDM:
-11.15%
XLG:
-9.70%
Доходность по периодам
С начала года, FDM показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -6.50%. За последние 10 лет акции FDM уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 8.25% против 14.15% соответственно.
FDM
-5.09%
15.59%
-6.63%
5.77%
14.41%
8.25%
XLG
-6.50%
13.87%
-5.83%
11.56%
17.08%
14.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDM и XLG
FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FDM и XLG
FDM
XLG
Сравнение FDM c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDM и XLG
Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности XLG в 0.78%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 2.00% | 1.56% | 1.81% | 1.81% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% | 0.75% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.78% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок FDM и XLG
Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDM и XLG
Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) составляет 9.68%, в то время как у Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что FDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.