PortfoliosLab logo
Сравнение FDLS с INDS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDLS и INDS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FDLS и INDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.94%
-12.25%
FDLS
INDS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDLS:

0.05

INDS:

0.02

Коэф-т Сортино

FDLS:

0.22

INDS:

0.16

Коэф-т Омега

FDLS:

1.03

INDS:

1.02

Коэф-т Кальмара

FDLS:

0.05

INDS:

0.01

Коэф-т Мартина

FDLS:

0.16

INDS:

0.03

Индекс Язвы

FDLS:

6.71%

INDS:

11.11%

Дневная вол-ть

FDLS:

22.63%

INDS:

20.02%

Макс. просадка

FDLS:

-23.32%

INDS:

-40.45%

Текущая просадка

FDLS:

-14.75%

INDS:

-31.15%

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у INDS с доходностью -0.02%.


FDLS

С начала года

-6.69%

1 месяц

-2.45%

6 месяцев

-5.95%

1 год

0.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

INDS

С начала года

-0.02%

1 месяц

-3.49%

6 месяцев

-10.29%

1 год

2.00%

5 лет

5.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDLS и INDS

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии INDS в 0.60%.


График комиссии FDLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDLS: 0.76%
График комиссии INDS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INDS: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDLS и INDS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDLS
Ранг риск-скорректированной доходности FDLS, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDLS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

INDS
Ранг риск-скорректированной доходности INDS, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDLS c INDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDLS, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDLS: 0.05
INDS: 0.02
Коэффициент Сортино FDLS, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDLS: 0.22
INDS: 0.16
Коэффициент Омега FDLS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FDLS: 1.03
INDS: 1.02
Коэффициент Кальмара FDLS, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDLS: 0.05
INDS: 0.01
Коэффициент Мартина FDLS, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDLS: 0.16
INDS: 0.03

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа INDS равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и INDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
0.02
FDLS
INDS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и INDS

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности INDS в 2.77%


TTM2024202320222021202020192018
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
7.71%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF
2.77%3.75%3.11%2.14%1.24%1.68%2.26%1.81%

Просадки

Сравнение просадок FDLS и INDS

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки INDS в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и INDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.75%
-18.36%
FDLS
INDS

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и INDS

Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.41%
11.42%
FDLS
INDS